Median World
- Utilità
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Abdullah Uygar Tuna
Professionista IT specializzato nel trading algoritmico, nell’analisi quantitativa e nello sviluppo di strumenti pratici per MetaTrader 5. - Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Median World verifica se il backtest del tuo EA dipende da un unico percorso dei prezzi. Costruisce da 30 a 1000 storici alternativi (200 per impostazione predefinita) dai dati M1 del simbolo, tu esegui un'ottimizzazione su di essi e lo strumento mostra come si confronta il mondo tipico con il tuo backtest. Non è una previsione. Non esegue operazioni.
Un backtest mostra che cosa ha fatto un Expert Advisor sull'unico percorso dei prezzi che si è realmente verificato. Non può mostrare quanta parte del risultato dipenda dalla strategia e quanta da quel particolare percorso. Median World misura proprio questo.
Come funziona
1. Costruire. Applica Median World a un grafico del simbolo su cui opera il tuo EA, scegli un periodo e il numero di mondi (200 per impostazione predefinita, da 30 a 1000) e premi Build. Lo strumento divide lo storico M1 in giornate intere (o sessioni), rimuove la deriva e riassembla le giornate in un nuovo ordine casuale sul calendario reale. Ogni mondo viene salvato come simbolo personalizzato con le stesse specifiche di contratto dell'originale. Prima di accettare una costruzione, verifica che i mondi differiscano dal percorso reale e tra loro, e che la volatilità corrisponda all'originale nel complesso e ora per ora. Una costruzione che non supera un controllo viene respinta e ne viene indicato il motivo.
2. Testare. Premi Prepare Market Watch, apri lo Strategy Tester ed esegui il tuo EA una volta con parametri fissi, usando "Tutti i simboli selezionati in Market Watch". Esporta i risultati in XML. Esegui un singolo test sul primo mondo e salvane il report: così lo strumento conferma che il tuo EA opera solo sul simbolo del proprio grafico. Il pannello elenca tutte le impostazioni.
3. Valutare. Premi Score. Ottieni:
- Edge: la quota di mondi chiusi in profitto con un drawdown del capitale inferiore al tuo limite (30% per impostazione predefinita).
- Replication: il profitto del mondo mediano diviso per il profitto del backtest.
- Il profitto p10, mediano e p90 dei mondi, e il percentile del tuo backtest reale tra di essi.
- Un verdetto chiaro: ROBUST, INCONCLUSIVE, NO EDGE, OVER-FITTED o NOT TESTABLE.
- Un controllo di coerenza con le costruzioni precedenti dello stesso EA. È solo informativo e non cambia mai il verdetto.
La lettura pratica: pianifica con il mondo mediano, non con il backtest.
Lo strumento si rifiuta di valutare quando il risultato potrebbe trarre in inganno: mondi troppo pochi o troppo simili, un file di risultati più vecchio della costruzione o già analizzato, mondi di una costruzione precedente, simboli reali mescolati nell'esecuzione ed EA che usano altri simboli.
Che cosa non fa
- Non è una previsione. I mondi sono ricostruiti dai prezzi passati e non dicono nulla di certo sul futuro.
- Funziona solo con EA a simbolo singolo. Un EA che legge altri simboli viene rifiutato.
- Avvii tu l'ottimizzazione, perché MetaTrader 5 non consente a un programma di avviare lo Strategy Tester.
- I blocchi giornalieri conservano il comportamento intraday, ma non il raggruppamento della volatilità da un giorno all'altro.
- I mondi non hanno tick reali. Usa la modellazione "OHLC a 1 minuto" o "Ogni tick".
- Non opera, non usa DLL e non effettua richieste di rete. Scrive solo simboli personalizzati e file in MQL5\Files. Remove all worlds elimina tutto ciò che ha creato.
Requisiti e risorse
Serve lo storico M1 del simbolo. Per impostazione predefinita Median World usa gli ultimi 7 mesi fino alla barra più recente; puoi cambiare il numero di mesi o impostare date fisse. Prima di costruire qualsiasi cosa mostra una stima dello spazio su disco e lo spazio libero e chiede conferma; rifiuta una costruzione che lascerebbe meno di 1 GB libero. 200 mondi di 7 mesi occupano circa 3 GB (mondi e cache del tester) e si costruiscono in circa mezzo minuto; spazio su disco e tempo del tester crescono in proporzione al numero di mondi. Il tempo del tester dipende dal tuo EA. Sette mesi di dati M1 sono circa 150.000-210.000 barre, quindi imposta Strumenti > Opzioni > Grafici > Barre max nel grafico su Illimitato; lo strumento avvisa quando questo limite ha tagliato lo storico.
Come provarla: MetaTrader 5 non può creare simboli personalizzati all'interno dello Strategy Tester, quindi l'utility non fa nulla nel tester e la demo del Market non può mostrarne la funzione. Per provarla usa il noleggio di un mese.
Come è stato verificato
Tre EA di riferimento sono stati testati su un simbolo di calibrazione con un effetto noto inserito in anticipo. Si tratta di risultati dello Strategy Tester su dati sintetici, non di risultati di trading. Un EA che opera sull'effetto inserito ha ottenuto ROBUST su tre costruzioni indipendenti. Un EA con ingressi casuali ha ottenuto NOT TESTABLE perché il suo backtest era in perdita. Un EA che ripete operazioni scelte a posteriori ha ottenuto OVER-FITTED, con il backtest al 100° percentile dei suoi mondi.
Rispondo alle domande nei commenti del prodotto e tramite messaggi privati MQL5.
