Median World

Ein Backtest zeigt, was ein Expert Advisor auf dem einen Preisverlauf getan hat, der tatsächlich eingetreten ist. Er zeigt nicht, wie viel des Ergebnisses von der Strategie und wie viel von genau diesem Verlauf stammt. Median World misst das.

So funktioniert es

1. Erstellen. Ziehen Sie Median World auf einen Chart des Symbols, das Ihr EA handelt, wählen Sie einen Zeitraum und die Anzahl der Welten (Standard 200, von 30 bis 1000) und drücken Sie Build. Das Werkzeug zerlegt die M1-Historie in ganze Tage (oder Sitzungen), entfernt die Drift und setzt die Tage in neuer, zufälliger Reihenfolge auf dem echten Kalender wieder zusammen. Jede Welt wird als benutzerdefiniertes Symbol mit denselben Kontraktspezifikationen wie das Original gespeichert. Bevor ein Aufbau akzeptiert wird, prüft es, ob sich die Welten vom echten Verlauf und voneinander unterscheiden und ob die Volatilität insgesamt und Stunde für Stunde dem Original entspricht. Ein Aufbau, der eine Prüfung nicht besteht, wird mit Begründung abgelehnt.

2. Testen. Drücken Sie Prepare Market Watch, öffnen Sie den Strategietester und lassen Sie Ihren EA einmal mit festen Parametern im Modus "Alle in der Marktübersicht ausgewählten Symbole" laufen. Exportieren Sie die Ergebnisse als XML. Führen Sie einen Einzeltest auf der ersten Welt aus und speichern Sie den Bericht: So kann das Werkzeug bestätigen, dass Ihr EA nur sein Chartsymbol handelt. Das Panel listet alle Einstellungen auf.

3. Bewerten. Drücken Sie Score. Sie erhalten:

- Edge: den Anteil der Welten, die mit Gewinn und einem Equity-Drawdown unter Ihrem Limit (Standard 30%) endeten.

- Replication: den Gewinn der Medianwelt geteilt durch den Backtest-Gewinn.

- Den Gewinn der Welten bei p10, Median und p90 sowie das Perzentil Ihres echten Backtests unter den Welten.

- Ein klares Urteil: ROBUST, INCONCLUSIVE, NO EDGE, OVER-FITTED oder NOT TESTABLE.

- Eine Konsistenzprüfung gegenüber früheren Aufbauten desselben EAs. Sie dient nur zur Information und ändert das Urteil nie.

Die praktische Lesart: Planen Sie mit der Medianwelt, nicht mit dem Backtest.

Das Werkzeug verweigert eine Bewertung, wenn das Ergebnis irreführen könnte: zu wenige oder zu ähnliche Welten, eine Ergebnisdatei, die älter als der Aufbau ist oder bereits analysiert wurde, Welten aus einem früheren Aufbau, echte Symbole im Lauf sowie EAs, die andere Symbole verwenden.

Was es nicht tut

- Es ist keine Prognose. Die Welten werden aus vergangenen Preisen gebildet und sagen nichts Sicheres über die Zukunft aus.

- Es funktioniert nur mit Ein-Symbol-EAs. Ein EA, der andere Symbole liest, wird abgelehnt.

- Die Optimierung starten Sie selbst, denn MetaTrader 5 erlaubt keinem Programm, den Strategietester zu starten.

- Tagesblöcke erhalten das Verhalten innerhalb des Tages, aber nicht die Volatilitätshäufung von Tag zu Tag.

- Die Welten haben keine echten Ticks. Verwenden Sie die Modellierung "1 Minute OHLC" oder "Jeder Tick".

- Es handelt nicht, verwendet keine DLL und stellt keine Netzwerkanfragen. Es schreibt nur benutzerdefinierte Symbole und Dateien in MQL5\Files. Remove all worlds löscht alles, was es angelegt hat.

Voraussetzungen und Ressourcen

Sie benötigen eine M1-Historie des Symbols. Standardmäßig verwendet Median World die letzten 7 Monate bis zum neuesten Balken; Sie können die Anzahl der Monate ändern oder feste Daten setzen. Bevor etwas erstellt wird, zeigt das Programm eine Schätzung des Speicherbedarfs und den freien Platz an und fragt nach einer Bestätigung; es lehnt eine Erstellung ab, nach der weniger als 1 GB frei bliebe. 200 Welten über 7 Monate belegen rund 3 GB (Welten und Tester-Cache) und sind in etwa einer halben Minute erstellt; Speicherbedarf und Testerzeit wachsen proportional zur Anzahl der Welten. Die Testerzeit hängt von Ihrem EA ab. Sieben Monate M1-Daten sind etwa 150.000 bis 210.000 Balken; stellen Sie daher Extras > Optionen > Charts > Max. Balken im Chart auf Unbegrenzt. Das Programm meldet, wenn diese Grenze die Historie gekürzt hat.

Zum Ausprobieren: MetaTrader 5 kann im Strategietester keine benutzerdefinierten Symbole erstellen. Daher tut das Programm im Tester nichts, und die Market-Demo kann seine Funktion nicht zeigen. Bitte nutzen Sie zum Ausprobieren die Miete für einen Monat.

Wie es geprüft wurde

Drei Referenz-EAs wurden auf einem Kalibrierungssymbol mit einem bekannten, eingebauten Effekt getestet. Dies sind Strategietester-Ergebnisse auf synthetischen Daten, keine Handelsergebnisse. Ein EA, der den eingebauten Effekt handelt, erhielt in drei unabhängigen Aufbauten ROBUST. Ein EA mit zufälligen Einstiegen erhielt NOT TESTABLE, weil sein eigener Backtest Verlust machte. Ein EA, der im Nachhinein angepasste Trades wiederholt, erhielt OVER-FITTED, mit seinem Backtest auf dem 100. Perzentil seiner Welten.

Fragen beantworte ich in den Produktkommentaren und über private MQL5-Nachrichten.