Median World
- 实用工具
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Abdullah Uygar Tuna
专注于算法交易、量化分析和实用 MetaTrader 5 工具开发的 IT 专业人士。
Strategy Ledger 和 Strategy Ledger Pro 的开发者。这两款广受欢迎的只读型 MT5 分析面板，可将复杂的交易历史转化为清晰的绩效洞察和净值分析。
无论您运行一个还是多个 EA，Strategy Ledger 都能帮助您了解哪些策略表现良好、发现表现不佳的策略，并作出更明智的投资组合决策。所有信息都集中显示在 MetaTrader 5 内一个清晰且易于使用的面板中。
Strategy Ledger — 免费版
免费体验核心分析功能： - 版本: 1.0
- 激活: 5
Median World 检验您的 EA 回测结果是否依赖于某一条价格路径。它利用品种的 M1 数据构建 30 到 1000 条替代历史（默认 200 条），您对它们运行一次优化，工具随后显示典型世界与您的回测相比如何。这不是预测。不进行交易。
回测展示的是 EA 在实际发生的那一条价格路径上的表现。它无法说明结果中有多少来自策略本身，有多少来自这条特定路径。Median World 衡量的正是这一点。
工作流程
1. 构建。将 Median World 加载到您的 EA 所交易品种的图表上，选择时间段和世界数量（默认 200，范围 30 到 1000），然后点击 Build。工具把 M1 历史切分为完整的交易日（或交易时段），去除漂移，并在真实日历上以新的随机顺序重新组合。每个世界都保存为自定义品种，合约规格与原品种相同。在接受构建之前，工具会检查各世界与真实路径以及彼此之间是否足够不同，并检查整体和逐小时的波动率是否与原品种一致。未通过检查的构建会被拒绝，并显示原因。
2. 测试。点击 Prepare Market Watch，打开策略测试器，以固定参数、"市场报价中选定的所有品种"模式运行一次您的 EA。将结果导出为 XML。再在第一个世界上运行一次单次测试并保存报告：这样工具可以确认您的 EA 只交易其图表品种。所有设置都会列在面板上。
3. 评分。点击 Score。您将得到：
- Edge：以盈利结束且净值回撤低于限额（默认 30%）的世界所占比例。
- Replication：中位数世界的利润除以回测利润。
- 各世界利润的 p10、中位数和 p90，以及您的真实回测在各世界中的百分位。
- 明确的结论：ROBUST、INCONCLUSIVE、NO EDGE、OVER-FITTED 或 NOT TESTABLE。
- 与同一 EA 先前构建结果的一致性检查。它仅供参考，绝不改变结论。
实际含义：请按中位数世界做计划，而不是按回测。
当结果可能产生误导时，工具会拒绝评分，例如：世界太少或彼此过于相似、结果文件早于构建或已被分析过、混入了先前构建的世界、运行中混入了真实品种，以及使用其他品种的 EA。
它不做什么
- 这不是预测。世界由过去的价格重建，对未来不能给出任何确定的结论。
- 仅适用于单品种 EA。读取其他品种的 EA 会被拒绝评分。
- 优化需要您自己启动，因为 MetaTrader 5 不允许程序启动策略测试器。
- 按日分块保留了日内行为，但不保留日与日之间的波动率聚集。
- 世界中没有真实跳动点。请使用"1 分钟 OHLC"或"每个跳动点"建模。
- 它不交易，不使用 DLL，不发起任何网络请求。它只创建自定义品种和 MQL5\Files 中的文件。Remove all worlds 会删除它创建的所有世界品种；MQL5\Files\MedianWorld 中的报告会保留。
要求与资源
需要该品种的 M1 历史。默认使用截至最新 K 线的最近 7 个月；可以修改月数或设定固定日期。在构建任何内容之前，工具会显示磁盘占用估计和剩余空间并请求确认；如果构建后剩余空间将少于 1 GB，则拒绝构建。7 个月的 200 个世界约占用 3 GB（世界与测试器缓存），约半分钟即可构建完成；磁盘占用和测试时间随世界数量成比例增加。测试时间取决于您的 EA。7 个月的 M1 数据约为 15 万至 21 万根 K 线，请将 工具 > 选项 > 图表 > 图表中最大柱数 设为“无限制”；如果该限制截断了历史，工具会给出提示。
试用说明：MetaTrader 5 无法在策略测试器内创建自定义品种，因此该工具在测试器中不执行任何操作，市场演示版也无法展示其功能。如需试用，请使用一个月的租用。
验证方式
三个参考 EA 在一个预先植入已知效应的校准品种上进行了测试。这些是基于合成数据的策略测试器结果，并非交易结果。交易该植入效应的 EA 在三次独立构建中均被评为 ROBUST。随机入场的 EA 被评为 NOT TESTABLE，因为其自身回测亏损。回放事后拟合交易的 EA 被评为 OVER-FITTED，其回测位于各世界的第 100 百分位。
问题请在产品评论区或通过 MQL5 私信联系。
How Median World works, step by step, with examples: https://www.mql5.com/en/blogs/post/780643
