Quantum Stat Arb Engine
- Experts
- Versão: 1.10
- Ativações: 5
Quantum Stat Arb Engine é um Expert Advisor de pairs trading. Ele acompanha a razão de preço entre dois ativos (por padrão o ativo do gráfico e GBPUSD), abre uma posição em sentido oposto em cada ativo quando a razão se afasta muito da média e fecha as duas quando a razão volta para perto da média.
Como funciona
- A cada nova barra fechada do timeframe de análise, a razão A/B é comparada com sua média e desvio padrão na janela, gerando um Z-score.
- As barras dos dois ativos são alinhadas pelo horário de abertura (só barras fechadas). Se o ativo B não tem a barra da última barra fechada (histórico faltando ou cotação parada), o painel mostra o motivo e o EA não opera até os dados estarem atualizados.
- A correlação dos retornos logarítmicos barra a barra dos dois ativos na mesma janela precisa ser no mínimo a correlação mínima (padrão 0,60); pares com correlação negativa não são operados.
- Z-score acima do nível de entrada: vende A e compra B. Abaixo do nível negativo: compra A e vende B.
- A perna A usa o lote base. A perna B é dimensionada para que as duas tenham valor de ATR(14) parecido, usando o valor do tick de cada ativo.
- Saída: as duas pernas são fechadas quando |Z| cai até o nível de saída.
- A margem das duas pernas é verificada antes; se a segunda perna falhar, a primeira é fechada.
Proteção de risco
- Stop da perna: cada perna pode ter stop loss em um múltiplo do ATR(14) (padrão 6).
- Stop da cesta: as duas pernas são fechadas quando a perda somada atinge um percentual do saldo (padrão 2%).
- Par quebrado: se uma perna é fechada (por exemplo pelo stop), a outra é fechada no tick seguinte.
Operação em conta real
A execução real vem desligada por padrão. Com InpAllowTrading = false o EA só monitora e mostra as estatísticas. Coloque InpAllowTrading = true para ele operar. No Strategy Tester a operação fica sempre ligada para que a lógica possa ser avaliada.
Entradas
- Ativo A (vazio = ativo do gráfico, padrão), ativo B, timeframe de análise, barras da janela
- Z de entrada (padrão 2,2), Z de saída (padrão 0,1), correlação mínima (padrão 0,60)
- Lote base, permitir operação, usar stops das pernas, stop da perna em múltiplos de ATR, stop da cesta %, magic number
Observações e limitações
- Os dois ativos precisam existir na sua corretora com os nomes exatos e ter histórico; caso contrário o EA fica parado.
- Se o ativo B for igual ao ativo do gráfico, EURUSD é usado como ativo B (GBPUSD num gráfico de EURUSD).
- A relação entre ativos pode mudar ou se desfazer; correlação alta no passado não garante que a razão volte à média. Os custos de duas pernas afetam o resultado.
- Exige margem para duas posições simultâneas.
Aviso de risco
Operar produtos alavancados envolve alto risco. Resultados do testador não garantem desempenho futuro. Teste primeiro em conta demo e arrisque apenas capital que pode perder.
Uso recomendado
Pares bem relacionados, como EURUSD/GBPUSD ou AUDUSD/NZDUSD, em H1 ou acima.
