Pair Trading Quant Maney Ibov Brasil
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- Versão: 1.711
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Varre uma lista fixa de ativos ( ibov brasil ) no timeframe escolhido (TimeFrame) .
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Para cada par e para vários períodos.
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Calcule um modelo de regressão entre os dois ativos (e, se desejar, usando o índice bova11 como normalizador ).
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Gera a dispersão (spread) dessa relação, sua média , desvio-padrão , espetacular e os betas (B1 e B2) .
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Aplicar um teste ADF sem exclusão (cointegração / estacionariedade).
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Calcula o Z-Score da exclusão atual (quantos desvios-padrão estão distantes da média).
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Só entram na tabela os pares que respeitam os filtros:
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|Z| ≥ StdDevThreshold (desvio mínimo para sinal),
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ADF (t) ≤ ADFThresholdT (resíduo bem estacionário),
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|B1| ≥ gMinAbsB1 ,
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(opcional) B1 e B2 com o mesmo sinal quando o normalizador está ativo.
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Esses resultados aparecem numa tabela rolável com: número, par, período, desvio (Z), ADF, betas, média e brilho.
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Há um painel de SALVOS onde você guarda os melhores pares em CSV para consulta futura.
Como funciona o operacional
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Anexar o indicador ao gráfico, ajustar entradas (períodos, limite de Z, ADF, uso de normalizador, etc.).
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Clique em “INICIAR SCANNER” : ele faz todos os testes e preenche a tabela com os pares que deram sinal.
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Clique em uma linha da tabela:
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O indicador mostra os detalhes do par (Z-Score, ADF, betas, espetacular, média, proporção de lotes).
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Desenha o gráfico da exclusão (modo vela ou linha) com média e bandas de 2σ e 3σ, permitindo ajustar o período e o deslocamento da janela.
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Calcula uma proporção de lotes A/B (com opção de vol-neutro , ajustando pelos desvios dos ativos).
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Regras operacionais típicas (sugeridas pelo indicador):
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Quando o Z-Score é alto positivo (acima do limite) : o par está “esticado”; a ideia é vender o ativo que está caro e comprar o que está barato , na proporção indicada no painel.
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Quando o Z-Score é muito negativo : o par é “barato”; você inverte as posições (compra o que está abaixo da média e vende o que está acima).
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Você pode salvar o par selecionado no painel SALVOS para montar uma watchlist de oportunidades recorrentes.
