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O que ele faz Varre uma lista fixa de ativos ( pares de açoes us-24 horas da corretora pepperstone ) no timeframe escolhido (TimeFrame) . Scans a fixed list of assets (24-hour US stock pairs from the Pepperstone brokerage) on the chosen timeframe (TimeFrame). Para cada par e para vários períodos (Period1…Period100 ACIMA ) ele: Calcula um modelo de regressão entre os dois ativos (e, se desejar, usando o índice US500 como normalizador ). Gera o resíduo (spread) dessa relação, sua média , desvio-pa
Varre uma lista fixa de ativos ( ibov brasil ) no timeframe escolhido (TimeFrame) . Para cada par e para vários períodos. Calcule um modelo de regressão entre os dois ativos (e, se desejar, usando o índice bova11 como normalizador ). Gera a dispersão (spread) dessa relação, sua média , desvio-padrão , espetacular e os betas (B1 e B2) . Aplicar um teste ADF sem exclusão (cointegração / estacionariedade). Calcula o