Discussão do artigo "Reimaginando Estratégias Clássicas (Parte 12): Estratégia de Breakout EURUSD"

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Novo artigo Reimaginando Estratégias Clássicas (Parte 12): Estratégia de Breakout EURUSD foi publicado:

Junte-se a nós hoje enquanto nos desafiamos a construir uma estratégia de negociação de rompimento lucrativa em MQL5. Selecionamos o par EURUSD e tentamos negociar rompimentos de preço no período de uma hora. Nosso sistema teve dificuldade em distinguir entre falsos rompimentos e o início de tendências reais. Camadas de filtros foram adicionadas ao sistema para minimizar perdas e aumentar ganhos. No final, conseguimos tornar nosso sistema lucrativo e menos propenso a falsos rompimentos.

Neste artigo, construiremos juntos uma estratégia de negociação em MQL5. Implementaremos uma estratégia de rompimento e a aprimoraremos iterativamente para liberar todo o seu potencial. Vamos discutir algumas das especificações da nossa estratégia.

Focaremos no par EURUSD e negociaremos seus movimentos no período H1. Nossa estratégia de rompimento primeiro registrará os preços atuais de máxima e mínima oferecidos no par EURUSD. Com o passar do tempo, aguardaremos para ver níveis de preço abrindo e fechando completamente fora do canal criado pelos preços inicial de máxima e mínima registrados.

Quando isso acontecer, nossa estratégia de negociação terá identificado um viés, indicando que o mercado provavelmente continuará se movendo em uma direção específica. Este não é o ponto em que nossas posições são abertas. Abriremos nossas posições quando nosso viés for confirmado. Assim que os preços abrirem e fecharem completamente além do ponto extremo do candle que rompeu nosso canal inicial, abriremos posições de compra (long) se estivermos acima do canal e posições de venda (short) caso contrário.


Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

 
Olá! Por que estamos usando médias móveis de 5 e 60 períodos? Não seria melhor realizar primeiro a otimização e selecionar os melhores períodos com base nos dados históricos?
 
Aliaksandr Kazunka médias móveis de 5 e 60 períodos ? Não seria melhor otimizar primeiro e selecionar os melhores períodos com base nos dados históricos?

Olá Aliasandr, sua pergunta é brilhante, pois você está certo! Seria melhor primeiro otimizar e selecionar o melhor período com base nos dados históricos. Mas essa é uma pergunta diferente por si só e merece atenção aos detalhes.

Abordamos como usar o aprendizado de máquina para a seleção de períodos usando o intervalo percentual de William e também como usar todos os períodos de uma vez usando o aprendizado múltiplo, cada um em seu próprio artigo.

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