Especialistas: Programação no MQL5 para traders: códigos-fonte retirados do livro. Parte 6 - página 2

[pauldic]

Stanislav Korotky #:
De qualquer forma, ordens, negócios e posições não estão relacionados a períodos de tempo. Ou você entendeu algo errado ou seu texto está incorreto.

Desculpe-me, acho que minha escolha de palavras está confusa. Por"período de tempo" quero dizer "intervalo de datas". Digamos que eu queira selecionar negócios/ordens transacionados em um determinado intervalo de datas, por exemplo, negócios de 2025-10-01 00:00:00 a 2025-10-22 23:59:59.

[Stanislav Korotky]

pauldic #:
Desculpe-me, mas acho que minha escolha de palavras está confusa. Por"período de tempo" quero dizer "intervalo de datas". Digamos que eu queira selecionar transações/pedidos realizados em um determinado intervalo de datas, por exemplo, transações de 2025-10-01 00:00:00 a 2025-10-22 23:59:59.

Se você quiser analisar um subintervalo de um histórico de negociações, é mais eficiente solicitar apenas essa parte do histórico antes da filtragem, sem afetar o próprio código de filtragem:

input datetime SubrangeFrom = 0;
input datetime SubrangeTo = 0;

...

{
   HistorySelect(SubrangeFrom, SubrangeTo);
   // ... o código do filtro fica aqui como está
}

Se, por algum motivo, você quiser selecionar um subintervalo (mais restrito) dentro do intervalo global que você aplicou com HistorySelect, ainda poderá fazer isso no código de filtragem da seguinte forma:

{
      // alguns deles estão aqui

      // HistorySelect(0, LONG_MAX);
      // HistorySelectByPosition(PositionID);
      ...
      DealTuple deals[];
      if(SubrangeFrom != SubrangeTo && SubrangeFrom < SubrangeTo)
      {
         filter.let(DEAL_TIME, SubrangeFrom - 1, IS::GREATER).let(DEAL_TIME, SubrangeTo + 1, IS::LESS);
      }
      filter.let(DEAL_POSITION_ID, PositionID).select(deals, true);
      ...
}

A linha destacada em amarelo define duas condições para o intervalo de data e hora [SubrangeFrom, SubrangeTo] usando qualificadores adicionais IS::GREATER e IS::LESS (por padrão, eles não são especificados em outras chamadas para let(), e IS::EQUAL é normalmente usado para campos de valor único).

Conheço apenas um motivo para aplicar o subfiltro por intervalo de datas: é o tempo de configuração das ordens (ORDER_TIME_SETUP), porque o HistorySelect é aplicado a outra propriedade de data e hora das ordens, ou seja, o tempo de execução da ordem (ORDER_TIME_DONE). Também pode ser interessante filtrar um subintervalo de ordens ativas (não no histórico), se houver muitas delas.

Você pode dar uma olhada no script de exemplo MQL5/Scripts/MQL5Book/p6/TradeHistoryPrint.mq5, como ponto de partida.

[pauldic]

Stanislav Korotky #:

Se você quiser analisar um subintervalo de um histórico de negociação, é mais eficiente solicitar apenas essa parte do histórico antes da filtragem, sem afetar o próprio código de filtragem:

Se, por algum motivo, você quiser selecionar um subintervalo (mais estreito) dentro do intervalo global que aplicou com HistorySelect, ainda poderá fazer isso no código de filtragem da seguinte forma:

A linha destacada em amarelo define duas condições para o intervalo de datetime [SubrangeFrom, SubrangeTo] usando qualificadores adicionais IS::GREATER e IS::LESS (por padrão, eles não são especificados em outras chamadas para let(), e IS::EQUAL é normalmente usado para campos de valor único).

Conheço apenas um motivo para aplicar o subfiltro por intervalo de datas: é o tempo de configuração das ordens (ORDER_TIME_SETUP), porque o HistorySelect é aplicado a outra propriedade de data e hora das ordens, ou seja, o tempo de execução da ordem (ORDER_TIME_DONE). Também pode ser interessante filtrar um subintervalo de ordens ativas (não no histórico), se houver muitas delas.

Você pode dar uma olhada no script de exemplo MQL5/Scripts/MQL5Book/p6/TradeHistoryPrint.mq5, como ponto de partida.

@StanislavKorotky Mais uma vez, obrigado... Esse é um ótimo ponto de partida para mim e começarei a trabalhar com ele

[Stanislav Korotky]

Correção de bug MQL5/Include/MQL5Book/TradeUtils.mqh.

   bool Equal(const double v1, const double v2)
   {
      return v1 == v2 || fabs(v1 - v2) < DBL_EPSILON * fmax(1.0, fmax(fabs(v1), fabs(v2)));
   }

[Anil Varma]

pauldic #:

Use obotão CODE (Alt-S) ao inserir o código.

Um moderador formatou o código colado incorretamente. Normalmente, esse código é removido.

@StanislavKorotky Por favor, você pode ajudar a analisar esse erro? Acredito que ele tenha começado depois das atualizações do MT5 porque eu sabia que o código funcionava nos meses anteriores sem nenhuma modificação.

parameter convertion type 'long[][2]' to 'string[][] &' is not allowed SymbolFilter.mqh 199 20

O tipo de conversão de parâmetro 'double[][2]' para 'string[][] &' não é permitido TradeFilter.mqh 332 20

Não é permitida a conversão do parâmetro 'long[][2]' para 'string[][] &' TradeFilter.mqh 163 17

Acredito que o código abaixo ajudará a replicar o problema:

Olá @Paul Dick

Tente este https://www.mql5.com/pt/code/57233 para classificar matrizes

[Stanislav Korotky]

Estou anexando uma versão atualizada do arquivo de cálculo do critériode otimização personalizado baseado em R2 - RSquared.mqh, no qual o cálculo para o caso de lotes variáveis foi corrigido.

A qualidade da estimativa foi significativamente aprimorada - a julgar pela tabela de resultados de otimização, a combinação do fator de recuperação e dos parâmetros de Sharpe foi obtida.

Exemplo de uso.

double OnTester()
{
   HistorySelect(0, LONG_MAX);
   
   #define  STAT_PROPS 5
   
   const ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE props[STAT_PROPS] =
   {
      DEAL_PROFIT, DEAL_SWAP, DEAL_COMMISSION, DEAL_FEE, DEAL_VOLUME
   };
   double expenses[][STAT_PROPS];
   ulong tickets[]; // usado aqui apenas para corresponder ao protótipo 'select', mas útil para depuração
   
   DealFilter filter;
   filter.let(DEAL_TYPE, (1 << DEAL_TYPE_BUY) | (1 << DEAL_TYPE_SELL), IS::OR_BITWISE)
      .let(DEAL_ENTRY, (1 << DEAL_ENTRY_OUT) | (1 << DEAL_ENTRY_INOUT) | (1 << DEAL_ENTRY_OUT_BY), IS::OR_BITWISE)
      .select(props, tickets, expenses);

   const int n = ArraySize(tickets);
   
   double balance[];
   double volumes[]; // levar em conta os volumes de comércio para usar o critério R2
   
   ArrayResize(balance, n + 1);
   balance[0] = 0;
   ArrayResize(volumes, n + 1);
   volumes[0] = 0;
   
   for(int i = 0; i < n; ++i)
   {
      double result = 0;
      for(int j = 0; j < STAT_PROPS - 1; ++j)
      {
         result += expenses[i][j];
      }
      // usar volumes como modelo - mais investimentos - mais retornos esperados
      volumes[i + 1] = expenses[i][STAT_PROPS - 1] + volumes[i];
      balance[i + 1] = result + balance[i];
   }
   
   const double r2 = RSquaredTest(balance, volumes);
   
   #undef  STAT_PROPS
   
   return r2 * 100;
}