Discussão do artigo "Redes Neurais de Terceira Geração: Redes Profundas" - página 9
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Oi Vladimir,
Meu nome é Krzysztof (krzysiaczek99) e tenho um tópico semelhante sobre NN de 3ª geração no trade2win desde 2010. Em minha implementação, uso o MATLAB e as caixas de ferramentas do matlab e também o WEKA para ter acesso a diferentes algoritmos.
Pela minha experiência, as redes profundas não se saíram bem com TS financeiro, sendo muito mais eficientes, por exemplo, o SVM. Então, você corrigiu todos os arquivos em sua implementação, pois eu gostaria de tentar? O backtest é possível?
Krzysztof
Hi,
1.O especialista revisado será apresentado em um novo artigo que termina. Trata-se de uma rede neural profunda com RBM.
2. No teste de especialista MT4 eu falhei.
3. Os benefícios dos outros modelos de aprendizado de máquina para redes profundas - uma declaração muito controversa. Em minha experiência, não é.
Atenciosamente
Vladimir
Seria muito interessante se você pudesse mostrar sua abordagem de IA em comparação com uma otimização clássica de EA.
Veja, por exemplo, um EA gratuito bem-sucedido (como https://www.mql5.com/en/co de/913) EA_MARSI - expert para MetaTrader 5, Descrição: O Expert Advisor é baseado no indicador EMA_RSI_VA.
Parece ser um EA bastante simples. Como você codificaria essa abordagem clássica de EA para se encaixar em sua ideia de IA?
Você pode até tentar adicionar - apenas para mostrar como isso é feito - alguns outros indicadores (por exemplo, CCI, BollingerBands, ZigZag) como uma tentativa de melhorar esse EA - independentemente de essa ideia ser bem-sucedida ou não.
Seria muito interessante se você pudesse mostrar sua abordagem de IA em comparação com uma otimização clássica de EA.
Por exemplo, um EA gratuito bem-sucedido (como https://www.mql5.com/en/co de/913) EA_MARSI - expert para MetaTrader 5, Descrição: O Expert Advisor é baseado no indicador EMA_RSI_VA.
Parece ser um EA bastante simples. Como você codificaria essa abordagem clássica de EA para se encaixar em sua ideia de IA?
Você pode até tentar adicionar - apenas para mostrar como isso é feito - alguns outros indicadores (por exemplo, CCI, BollingerBands, ZigZag) como uma tentativa de melhorar esse EA - independentemente de essa ideia ser bem-sucedida ou não.
Hi,
Você pode, mas por quê?
Se houver tempo livre , pode ser.
Atenciosamente
Hi,
Você pode, mas por quê?
Se houver tempo livre , pode ser.
Saudações
1) Ajudaria muito as pessoas como eu, que têm uma abordagem tradicional para desenvolver uma ideia de negociação com base em alguns indicadores.
2) Teríamos um EA tradicional e seu EA com a mesma abordagem básica para comparar (mais ou menos trabalho, ...)
3) Isso provaria o quanto seu método seria útil.
1) Isso ajudaria muito pessoas como eu, que têm uma abordagem tradicional para desenvolver uma ideia de negociação com base em alguns indicadores.
2) Teríamos um EA tradicional e seu EA com a mesma abordagem básica para comparar (mais ou menos trabalho, ...)
3) Isso provaria a utilidade de seu método.
Hi,
Nenhuma tarefa é provar que essa é a maneira mais eficaz. O desafio é mostrar outro caminho para outros recursos. E cada um tem que escolher o seu, comparando-os, se necessário, pessoalmente. O uso do aprendizado de máquina na negociação exige um nível bastante alto de conhecimento e experiência no comércio.
Tudo depende da experiência, do conhecimento e dos objetivos. Alguém está negociando sem indicadores e está bastante satisfeito. Alguém encontrou alguns bons indicadores de trabalho e isso também lhe convém. Quem é apenas isso não é suficiente, pois precisa entender mais profundamente o mercado.
Desculpe-me. É difícil explicar para você, a "barreira do idioma" impede.
Hi,
Nenhuma tarefa é provar que essa é a maneira mais eficaz. O desafio é mostrar outro caminho para outros recursos. E cada um deve escolher o seu próprio, comparando-os, se necessário, pessoalmente. O uso do aprendizado de máquina na negociação exige um nível bastante alto de conhecimento e experiência no comércio.
Tudo depende da experiência, do conhecimento e dos objetivos. Alguém está negociando sem indicadores e está bastante satisfeito. Alguém encontrou alguns bons indicadores de trabalho e isso também lhe convém. Quem é apenas isso não é suficiente, pois precisa entender mais profundamente o mercado.
Desculpe-me. É difícil explicar para você, pois a "barreira do idioma" impede.
:(
Isso é muito decepcionante.
Achei que você estaria interessado em fazer uma pequena competição para provar a utilidade de sua abordagem.
Você sabe que a maioria dos programadores descreve o programa deles, o que e como ele calcula isso e aquilo, mas dificilmente como o usuário se beneficiará do programa.
Não se esqueça de que "...a maneira mais eficaz", pelo menos para mim, inclui a quantidade de código que tenho de entender, escrever e otimizar.
Eu (e talvez outras pessoas também) realmente gostaria de ter uma ideia de tudo isso, além do desempenho puro e simples.
De qualquer forma, obrigado por seu esforço e paciência.
Calli
:(
Isso é muito decepcionante.
Achei que você teria interesse em realizar uma pequena competição para provar a utilidade de sua abordagem.
Você sabe que a maioria dos programadores descreve o programa deles, o que e como ele calcula isso e aquilo, mas dificilmente como o usuário se beneficiará do programa.
Não se esqueça de que "...a maneira mais eficaz", pelo menos para mim, inclui a quantidade de código que tenho de entender, escrever e otimizar.
Eu (e talvez outras pessoas também) realmente gostaria de ter uma ideia de tudo isso, além do desempenho puro e simples.
De qualquer forma, obrigado por seu esforço e paciência.
Calli
Para fazer esse teste comparativo, é preciso ter certeza de que qualquer um desses métodos tem realmente poder preditivo; caso contrário, será uma comparação de resultados aleatórios com variação desconhecida, dependendo da configuração e dos dados escolhidos, de modo que o resultado também será aleatório. Você tem certeza de que algum desses métodos tem realmente poder de previsão? Isso exigiria muitos testes com vários símbolos e, mesmo depois disso, você não teria certeza se um método é melhor do que outro, pois a distribuição da variação dos resultados é desconhecida e os resultados dependerão apenas da configuração do teste e dos dados escolhidos.
Krzysztof
Hi,
1.O especialista revisado será apresentado em um novo artigo que termina. Trata-se de uma rede neural profunda com RBM.
2. No teste de especialista MT4 eu falhei.
3. Os benefícios dos outros modelos de aprendizado de máquina para redes profundas - uma declaração muito controversa. Em minha experiência, não é.
Atenciosamente
Vladimir
Então, quando planeja publicar seu novo artigo?
Krzysztof
Para fazer esse teste comparativo, é preciso ter certeza de que qualquer um desses métodos tem realmente poder preditivo; caso contrário, é uma comparação de resultados aleatórios com variação desconhecida, dependendo da configuração e dos dados escolhidos, de modo que o resultado também é aleatório. Você tem certeza de que algum desses métodos tem realmente poder de previsão? Isso exigiria muitos testes com vários símbolos e, mesmo depois disso, você não teria certeza se um método é melhor do que outro, pois a distribuição da variação dos resultados é desconhecida e os resultados dependerão apenas da configuração do teste e dos dados escolhidos.
Krzysztof
Obrigado por sua paciência comigo!
" ...Tem certeza de que algum desses métodos tem realmente poder preditivo?"
Não quero que você desenvolva um sistema perfeito com indicadores absolutamente perfeitos que prevejam o futuro!
Todos nós sabemos que os indicadores apenas comprimem o gráfico existente de cotações decorridas em números e atribuímos esses números ao futuro. O certo ou errado nos dirá o mercado.
"... portanto, o resultado também é aleatório."
Isso eu não entendo :(
Para obter resultados comparáveis, sugeri um EA existente (MARSI) que se baseia em um indicador conhecido EMA_RSI e pedi que você usasse a mesma estratégia.
Se você fizer o backtest do seu EA e do MASI existente com os mesmos dados históricos, os resultados finais de ambos os EAs (o seu e o MARSI-EA) serão comparáveis entre si - mas ainda é válido: bom ou ruim nos dirá o mercado.
calli