Discussão do artigo "Redes Neurais de Terceira Geração: Redes Profundas" - página 12

 
kimkarus:

Vladimir Perervenko

Adicione ao artigo informações adicionais sobre como trabalhar com o R Studio

  • Para que tudo seja executado corretamente, você precisa ter certeza de que não há outras referências a "localhost" no arquivo hosts.

Boa tarde.

Não entendo sobre o arquivo hosts. Você pode fornecer mais detalhes?

Boa sorte, senhor

 
kimkarus:

Vladimir Perervenko

Adicione ao artigo informações adicionais sobre como trabalhar com o R Studio

  • Para executar tudo corretamente, você precisa ter certeza de que não há outras referências a "localhost" no arquivo hosts.
  • Certifique-se de instalar todos os pacotes e executá-los com o comando (no espaço de trabalho do R):

install.packages("R.matlab")
install.packages("deepnet")
install.packages("caret")
install.packages("h2o")
install.packages("TTR")
install.packages("rminer")
install.packages("foreach")
install.packages("doParallel")
install.packages("svSocket")
install.packages("lattice")
install.packages("ggplot2")
install.packages("statmod")
install.packages("kknn")
install.packages("iterators")
install.packages("parallel")

biblioteca("R.matlab")
biblioteca("deepnet")
biblioteca("caret")
biblioteca("h2o")
biblioteca("TTR")
biblioteca("rminer")
biblioteca("foreach")
biblioteca("doParallel")
biblioteca("svSocket")
biblioteca("lattice")
biblioteca("ggplot2")
biblioteca("statmod")
biblioteca("kknn")
biblioteca("iterators")
biblioteca("parallel")

Eu uso outra forma de registro para verificar os pacotes instalados:

packets <- Hmisc::Cs(R.matlab, deepnet, caret, h2o, TTR, rminer, foreach, doParallel, 
                        svSocket, lattice, ggplot2, statmod, kknn, iterators, parallel)
for(i in 1:length(packets)) {
  if (! (packets[i] %in% rownames(installed.packages()))) { 
    install.packages(packets[i]) }
}

Você deve carregar as bibliotecas na descrição das funções que as utilizam. Embora você possa fazer isso ao inicializar o Expert Advisor.

Então, por que você precisa executar o Expert Advisor no testador?

Boa sorte

 

Durante a depuração de scripts R por um longo tempo, identifiquei um bug que é difícil de detectar se os dados de entrada tiverem NA. Ele simplesmente não acionará o sinal. No arquivo "e_SAE_init.r", recomenda-se adicionar um termo de limpeza NA à função Test(dt,x) antes de new.data <- predict(prepr, tail(x, 50)): x <- na.omit(x);

Isso parece uma "muleta", mas ainda não pensei em nada melhor.

Sem isso, ocorrerá um erro oculto:

Error in if (sqrt(denom) > .Machine$double.eps) x/sqrt(denom) else x * : missing value where TRUE/FALSE needed

 
kimkarus:

Ao depurar scripts R por um longo tempo, identifiquei um bug que é difícil de detectar se os dados de entrada tiverem NA. Ele simplesmente não acionará o sinal. No arquivo "e_SAE_init.r", recomenda-se adicionar um termo de limpeza NA à função Test(dt,x) antes de new.data <- predict(prepr, tail(x, 50)): x <- na.omit(x);

Isso parece uma "muleta", mas ainda não pensei em nada melhor.

Sem isso, ocorrerá um erro oculto:

Error in if (sqrt(denom) > .Machine$double.eps) x/sqrt(denom) else x * : missing value where TRUE/FALSE needed

kimkarus:

Durante a depuração de scripts R por um longo tempo, encontrei um bug que é difícil de detectar se os dados de entrada tiverem NA. Ele simplesmente não acionará o sinal. No arquivo "e_SAE_init.r", recomenda-se adicionar um termo de limpeza NA à função Test(dt,x) antes de new.data <- predict(prepr, tail(x, 50)): x <- na.omit(x);

Isso parece uma "muleta", mas ainda não pensei em nada melhor.

Sem isso, ocorrerá um erro oculto:

Error in if (sqrt(denom) > .Machine$double.eps) x/sqrt(denom) else x * : missing value where TRUE/FALSE needed

Essa declaração está incorreta.

Na função Test(dt, x), x é o dado de entrada calculado pela função In(). Vamos dar uma olhada no script "i_SAE_fun.r"

In <- function(p = 16){
        require(TTR)
        adx <- ADX(price, n = p)
        ar <- aroon(price[ ,c('High', 'Low')], n = p)[ ,'oscillator']
        cci <- CCI(price[ ,2:4], n = p)
        chv <- chaikinVolatility(price[ ,2:4], n = p)
        cmo <- CMO(price[ ,'Med'], n = p)
        macd <- MACD(price[ ,'Med'], 12, 26, 9)[ ,'macd']
        osma <- macd - MACD(price[ ,'Med'],12, 26, 9)[ ,'signal']
        rsi <- RSI(price[ ,'Med'], n = p)
        stoh <- stoch(price[ ,2:4], 14, 3, 3)
        smi <- SMI(price[ ,2:4],n = p, nFast = 2, nSlow = 25, nSig = 9)
        vol <- volatility(price[ ,1:4], n = p, calc="yang.zhang", N=96)
        In <- cbind(adx, ar, cci, chv, cmo, macd, osma, rsi, stoh, smi, vol)
        return(In)
}

Esse é um número de indicadores. Vamos calculá-los no histórico de preço[] com o comprimento de 2000 barras.

> x <- In()Loading required package: TTR Vamos ver os dados que obtivemos
> summary(x)
      DIp             DIn                DX          
 Min.   :20.24   Min.   :  9.546   Min.   : 0.04605  
 1st Qu.:43.61   1st Qu.: 31.022   1st Qu.:10.28793  
 Median :50.46   Median : 39.297   Median :19.31075  
 Mean   :49.01   Mean   : 41.833   Mean   :21.82957  
 3rd Qu.:55.78   3rd Qu.: 49.441   3rd Qu.:31.18539  
 Max.   :74.50   Max.   :116.050   Max.   :71.84495  
 NA's   :16      NA's   :16        NA's   :16        
      ADX               ar                cci           
 Min.   : 7.038   Min.   :-100.000   Min.   :-364.2786  
 1st Qu.:15.559   1st Qu.: -56.250   1st Qu.: -86.9604  
 Median :20.450   Median : -12.500   Median :  -6.4301  
 Mean   :21.878   Mean   :  -1.147   Mean   :  -0.3145  
 3rd Qu.:27.330   3rd Qu.:  56.250   3rd Qu.:  86.1551  
 Max.   :47.191   Max.   : 100.000   Max.   : 331.4449  
 NA's   :31       NA's   :16         NA's   :15         
      chv                cmo                macd          
 Min.   :-0.63538   Min.   :-88.8628   Min.   :-0.219469  
 1st Qu.:-0.28769   1st Qu.:-29.6125   1st Qu.:-0.030508  
 Median :-0.01415   Median : -0.8713   Median : 0.001847  
 Mean   : 0.12162   Mean   : -1.6646   Mean   : 0.009282  
 3rd Qu.: 0.35276   3rd Qu.: 27.7824   3rd Qu.: 0.037112  
 Max.   : 7.37405   Max.   : 86.9767   Max.   : 0.703234  
 NA's   :31         NA's   :16         NA's   :25         
      osma               rsi             fastK       
 Min.   :-0.10903   Min.   : 8.614   Min.   :0.0000  
 1st Qu.:-0.01063   1st Qu.:41.108   1st Qu.:0.2246  
 Median :-0.00016   Median :50.547   Median :0.4553  
 Mean   :-0.00006   Mean   :49.953   Mean   :0.4793  
 3rd Qu.: 0.01021   3rd Qu.:58.706   3rd Qu.:0.7425  
 Max.   : 0.28849   Max.   :84.854   Max.   :1.0000  
 NA's   :33         NA's   :16       NA's   :13      
     fastD             slowD              SMI         
 Min.   :0.01645   Min.   :0.03279   Min.   :-77.616  
 1st Qu.:0.23056   1st Qu.:0.23618   1st Qu.:-27.662  
 Median :0.45989   Median :0.46420   Median : -2.998  
 Mean   :0.47916   Mean   :0.47922   Mean   : -3.468  
 3rd Qu.:0.72776   3rd Qu.:0.71850   3rd Qu.: 21.330  
 Max.   :0.98610   Max.   :0.96254   Max.   : 73.964  
 NA's   :15        NA's   :17        NA's   :25       
     signal             vol          
 Min.   :-74.526   Min.   :0.001235  
 1st Qu.:-24.781   1st Qu.:0.003168  
 Median : -2.446   Median :0.004686  
 Mean   : -3.358   Mean   :0.005457  
 3rd Qu.: 19.029   3rd Qu.:0.006484  
 Max.   : 71.664   Max.   :0.047742  
 NA's   :33        NA's   :16        
Todas as variáveis têm NA. Mas elas estão localizadas no início!!! Como é normal para todos os indicadores. Portanto, quando escrevemos no script

 new.data <- predict(prepr, tail(x, 500));

Cortamos os dados indefinidos. Condição: nrow(x) > 500 + max(NA). Ou seja, pelo menos em nosso caso, 533. Por segurança, coloque nrow(x) = 600-700.

Não entendo como você obteve um NA incerto em x.

Boa sorte

 

Olá, Vladimir,

Aqui é do Brasil!!!

Li suas instruções sobre a rede neural usando o R, mas tenho uma pergunta idiota (desculpe, sou novato nisso!)

No tutorial que você escreveu ( https://www.mql5.com/pt/articles/1103#ch_3), na"Seção 3.3.1 - Dados de origem" você descreveu uma função chamada pr.OHLC que eu entendi muito bem.

Mas você mostra alguns resultados que não ficaram claros para mim, quais são os parâmetros necessários para os resultados abaixo

> head(price)
        Open    High     Low   Close      Med     CO
[1,] 1.33848 1.33851 1.33824 1.33844 1.338375 -4e-05
[2,] 1.33843 1.33868 1.33842 1.33851 1.338550  8e-05
[3,] 1.33849 1.33862 1.33846 1.33859 1.338540  1e-04
[4,] 1.33858 1.33861 1.33856 1.33859 1.338585  1e-05
[5,] 1.33862 1.33868 1.33855 1.33855 1.338615 -7e-05 

Poderia, por favor, me ajudar com isso?

Com certeza,

Fábio

Third Generation Neural Networks: Deep Networks
Third Generation Neural Networks: Deep Networks
  • 2015.02.05
  • Vladimir Perervenko
  • www.mql5.com
This article is dedicated to a new and perspective direction in machine learning - deep learning or, to be precise, deep neural networks. This is a brief review of second generation neural networks, the architecture of their connections and main types, methods and rules of learning and their main disadvantages followed by the history of the third generation neural network development, their main types, peculiarities and training methods. Conducted are practical experiments on building and training a deep neural network initiated by the weights of a stacked autoencoder with real data. All the stages from selecting input data to metric derivation are discussed in detail. The last part of the article contains a software implementation of a deep neural network in an Expert Advisor with a built-in indicator based on MQL4/R.
 
fabiocarvalho:

Olá, Vladimir,

Aqui é do Brasil!!!

Li suas instruções sobre a rede neural usando o R, mas tenho uma pergunta idiota (desculpe, sou novato nisso!)

No tutorial que você escreveu ( https://www.mql5.com/pt/articles/1103#ch_3), na"Seção 3.3.1 - Dados de origem" você descreveu uma função chamada pr.OHLC que eu entendi muito bem.

Mas você mostra alguns resultados que não ficaram claros para mim, quais são os parâmetros necessários para os resultados abaixo

Poderia, por favor, me ajudar com isso?

Com certeza,

Fábio

Oi Fábio,

O que não está claro?

pr.OHLC <- function (o, h, l, c) 
{
  #Unite quote vectors into a matrix having previously expanded them
  #Indexing of time series of vectors in R starts with 1. 
  #Direction of indexing is from old to new ones.   
  price <- cbind(Open = rev(o), High = rev(h), Low = rev(l), Close = rev(c))
  Med <- (price[, 2] + price[, 3])/2 #We calculate average price (HIgh + Low)/2
  CO <- price[, 4] - price[, 1] # We calculate body candles (Close - Open)
  #add Med and CO to the matrix
  price <- cbind(price, Med, CO)#We are putting it all in a matrix
}
 

Oi Vladimir,

Existe a possibilidade de ter os arquivos para o MT5?

Meus cumprimentos

Fabio lima

 
fabioflimaster:

Oi Vladimir,

Existe a possibilidade de ter os arquivos para o MT5?

Meus cumprimentos

Fabio lima

Olá, Fabio,

Desculpe-me.

Não escrevo sobre o MKL5.

Com os melhores cumprimentos

Vladimir


 

Uma pergunta. Não estou entendendo a ordem do vetor de preços.

Você faz uma reversão aqui: price <- cbind(Open = rev(o), High = rev(h), Low = rev(l), Close = rev(c))

Qual é a ordem original de o,h,l,c?

 
jake89:

Uma pergunta. Não estou entendendo a ordem do vetor de preços.

Você faz uma reversão aqui: price <- cbind(Open = rev(o), High = rev(h), Low = rev(l), Close = rev(c))

Qual é a ordem original de o,h,l,c?

Hi,

As barras de numeração do MT4 vão da mais recente para a mais antiga. O R , ao contrário, do antigo para o novo, a nova barra por último.