Grande EA no backtest! - página 66
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
de onde vem o 1.89d? É uma versão de 88 que foi modificada para comprar um de nós ou os desenvolvedores do CT?
1,89b/c/d são sucessores de 1,89 originalmente postados pela fikko no post 569
após uma instalação limpa e novos dados históricos importados ainda estou obtendo muito bons resultados tanto na v1.85 como na v1.89. não sei o que está errado. trabalhando para resolver o problema.
https://www.mql5.com/en/forum/174806
Esta é uma idéia que eu acho que seria bom ter um dos desenvolvedores competentes que temos neste tópico para dar uma olhada e correr com ele.
Acredito no conceito e gostaria de vê-lo adicionado à versão CT que estamos usando para ajudar a limitar o impacto negativo das notícias e as condições de hiper-volutilidade do mercado que elas criam.
A idéia é simplesmente que, como estas datas e horários de anúncios são conhecidos, podemos construir nosso programa para acomodar automaticamente em torno deles.
Simplesmente entrar em standby e fechar todas as ordens abertas imediatamente antes destes eventos e reabrir uma ou duas horas depois, quando as coisas tiverem passado os tempos mais explosivos e inerentemente incontroláveis, como o anúncio de ontem.
Eu gostaria de ver alguém montar um arquivo #include que possa ser facilmente usado para inserir datas e horários para fazer isso. Isso fará com que seja melhor para todos quando isto estiver disponível.
Dave tem mencionado repetidamente como as notícias são difíceis. Bem, por que não remover essa dificuldade com uma adição útil ao EA?
1,89b/c/d são sucessores de 1,89 originalmente postados pela fikko no post 569 após instalação limpa e dados históricos frescos importados ainda estou obtendo resultados muito bons tanto na v1.85 como na v1.89. não sei o que está errado. trabalhando para resolver o problema.
Estou usando 1.89d e 1.85f
Uma coisa que eu achei significativo recentemente para reduzir o saque é mudar
StopLossIndex = 2,5 para StopLossIndex = 5
O fato de funcionar com isto a 5 reduziu significativamente o drawdown.
anexo é meu extrato da minha conta ativa esta semana....
as primeiras 6 operações foram da EA, a operação 7 foi uma operação manual em que eu levei 2 pips. A EA fez as 3 trocas seguintes a primeira a .5 e depois eu reduzi os maxlots=.3 para preservar o que tinha acabado de ganhar. afinal foi uma coisa boa porque a compra @ .3 em 2006.10.6.12:52 foi a resposta da EA ao anúncio que eu não esperava que viesse. Eu fiz uma troca manual @ .1 lotes logo após o anúncio e depois a EA fez uma @.3 lotes depois que eu fiz. Fiz mais uma troca experimental a 0,03 antes de parar por esta semana. Eu estava errado.
Se a EA tivesse o recurso de 'ir para o standby' da auto notícia que acabei de mencionar em meu último post, não teria aceitado -10,50.
eu abri dados armazenados offline - parece ok.backtester caches dados para fins de teste. eu também anexei um gráfico preared por bt. wtf?
aquela imagem correta está mostrando a representação tique por tique que o testador gera.
abri dados armazenados offline - parece estar tudo bem.
também anexei um gráfico preparado por bt. wtf?
é como os dados são preparados para o teste ou é algo errado?
https://www.mql5.com/en/forum/174806
Esta é uma idéia que eu acho que seria bom ter um dos desenvolvedores competentes que temos neste tópico para dar uma olhada e correr com ele.
Acredito no conceito e gostaria de vê-lo adicionado à versão CT que estamos usando para ajudar a limitar o impacto negativo das notícias e as condições de hiper-volutilidade do mercado que elas criam.
A idéia é simplesmente que, como estas datas e horários de anúncios são conhecidos, podemos construir nosso programa para acomodar automaticamente em torno deles.
Simplesmente entrar em standby e fechar todas as ordens abertas imediatamente antes destes eventos e reabrir uma ou duas horas depois, quando as coisas tiverem passado os tempos mais explosivos e inerentemente incontroláveis, como o anúncio de ontem.
Eu gostaria de ver alguém montar um arquivo #include que possa ser facilmente usado para inserir datas e horários para fazer isso. Isso fará com que seja melhor para todos quando isto estiver disponível.
Dave tem mencionado repetidamente como as notícias são difíceis. Bem, por que não remover essa dificuldade com um prático acréscimo à EA?Isso é uma grande idéia Ou ainda melhor... se ele pudesse detectar uma excessiva volitilidade. Como em uma profissão ou 2. Assim, ele não continua colocando de 5 a 10 ofícios com demasiada volitilidade.
Porque os tempos das notícias básicas são bem conhecidos... há 4(2 durando Londres, e 2 durando os EUA). Há muitos outros tempos em que as notícias podem sair, mas nem sempre. Como depois da sessão dos EUA e antes da sessão de Londres. E espalhadas por Londres e nos EUA também.
4 notícias básicas...todas na EST...4,5 e 8:30,10 da manhã. Mas há mais às 2h 7h 9h 12h, 16h30, 17h, 19h e 19h30, 21h.
Eu não estou ajustando manualmente nenhum horário de notícias a cada dia no que eu corro por conta real. E em alguns dias não há nenhuma notícia. em algumas semanas não há nenhuma notícia. Não podemos simplesmente definir para excluir todos os horários de notícias possíveis, pois só trocaria algumas horas por dia.
Se pudéssemos entrar em horários específicos com datas no início de cada semana, ajudaria. Mas, para os testes posteriores, isso continua sendo um problema.
Meus testes de retaguarda têm os 4 maiores tempos.
Note que o drawdown é inferior a 25% e isto com uma definição de risco de .25 e não de .025!
Esta é a diferença que muda o StopLossIndex = 5
essa imagem correta está mostrando a representação tick by tick que o testador gera.
thx Aaragorn.
Estou fazendo outro teste por 1,85 e após 24 meses foram feitos 14k pips. ainda não sei o que há de errado com meu teste. os resultados dos kat's e nikkeifx são muito diferentes.
Isso é uma grande idéia Ou ainda melhor... se pudesse detectar uma excessiva volitilidade. Como em uma profissão ou 2. Assim, não fica colocando de 5 a 10 comércios durante muita volitividade.
Porque os tempos das notícias básicas são bem conhecidos... existem 4(2 durando Londres, e 2 durando os EUA). Há muitos outros tempos em que as notícias podem ser divulgadas, mas nem sempre. Como depois da sessão dos EUA e antes da sessão de Londres. E espalhadas por Londres e nos EUA também.
4 notícias básicas...todas na EST...4,5 e 8:30,10 da manhã. Mas há mais às 2h 7h 9h 12h, 16h30, 17h, 19h e 19h30, 21h.
Eu não estou ajustando manualmente nenhum horário de notícias a cada dia no que eu corro por conta real. E em alguns dias não há nenhuma notícia. em algumas semanas não há nenhuma notícia. Não podemos simplesmente definir para excluir todos os horários de notícias possíveis, porque só trocaria algumas horas por dia.
Se pudéssemos entrar em horários específicos com datas no início de cada semana, ajudaria. Mas, para os testes posteriores, isso continua sendo um problema.
Meus testes nas costas foram as 4 maiores vezes.Nem meu amigo que iniciou esse tópico, nem eu tenho conhecimento suficiente de programação para conseguirmos fazê-lo. Fazer um trabalho incluir um arquivo me apresenta alguns problemas de programação que eu não entendo completamente como fazê-lo compilar e gerenciar as variáveis e tais. Mas seria ótimo se alguém que vê o valor na idéia assumisse a tarefa e fizesse algo com entradas externas de fácil utilização para as datas e horários, bem como quanto tempo dormir quando elas são acionadas.
thx Aaragorn.i é realizado outro teste por 1,85 e após 24 meses foram feitos 14k pips. ainda não sei o que há de errado com meu teste. os resultados do kat's e do nikkeifx são muito diferentes.
Eu aprecio o seu e o esforço de todos nesta linha. Uma coisa que acredito sinceramente é que podemos fazer mais juntos do que qualquer um de nós pode fazer sozinho.