Grande EA no backtest! - página 67
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Eu aprecio o seu e o esforço de todos neste tópico. Uma coisa que acredito sinceramente é que podemos fazer mais juntos do que qualquer um de nós pode fazer sozinho.
Amém!
um outro resultado inútil de retrocesso anexado. outro começou... após alguma limpeza em dados históricos e em cache.
heres meu melhor até agora em $jpy...
Dave
Eu aprecio o seu e o esforço de todos neste tópico. Uma coisa que acredito sinceramente é que podemos fazer mais juntos do que qualquer um de nós pode fazer sozinho.
Aaron, meu teste de demonstração produziu os seguintes resultados para a semana anterior:
EURH1 +63pips
JPYH1 +78pips
Qualquer pessoa pode compartilhar seus 90% de resultados anteriores (a qualquer momento) por EUR 01.11.2004 - 01.11.2005?
Cumprimentos, ASpirit.
https://www.mql5.com/en/forum/174806
Esta é uma idéia que eu acho que seria bom ter um dos desenvolvedores competentes que temos neste tópico para dar uma olhada e correr com ele.
Acredito no conceito e gostaria de vê-lo adicionado à versão CT que estamos usando para ajudar a limitar o impacto negativo das notícias e as condições de hiper-volutilidade do mercado que elas criam.
A idéia é simplesmente que, como estas datas e horários de anúncios são conhecidos, podemos construir nosso programa para acomodar automaticamente em torno deles.
Simplesmente entrar em standby e fechar todas as ordens abertas imediatamente antes destes eventos e reabrir uma ou duas horas depois, quando as coisas tiverem passado os tempos mais explosivos e inerentemente incontroláveis, como o anúncio de ontem.
Eu gostaria de ver alguém montar um arquivo #include que possa ser facilmente usado para inserir datas e horários para fazer isso. Isso fará com que seja melhor para todos quando isto estiver disponível.
Dave tem mencionado repetidamente como as notícias são difíceis. Bem, por que não remover essa dificuldade com um prático acréscimo à EA?Olá a todos
Bem, eu não sou contribuinte neste tópico, claro (não tenho tempo para isso, desculpe, já estou envolvido em muitas coisas.... ), mas eu aprecio GRATUITAMENTE todo o trabalho feito....
Se eu permitir que eu poste uma mensagem, é só para dizer que esta idéia de um arquivo de dados contendo as "más" horas por uma semana, pode ser realmente excelente....
E poderia EVENTUALMENTE ser criado como um possível ADD-ON para ser usado por QUALQUER nova EA( ou EA antiga, porque não... ) , já que o problema de NOVIDADES é tão GENÉRICO
....Apenas meus 0,00000000000000002 centavos
Que mais uma vez e adeus
DV
Fiz mais alguns testes.
teste iniciado em 2004.07.01 (-01.09.2006)
lucro líquido total com 1$/pip:
01.12.2005-01.01.2006 - 652
01.01.2006-01.02.2006 - 885
01.02.2006-01.09.2006 - 4138
- ótimos resultados, que os testes do kat não confirmaram
teste iniciado em 2005.12.01 (-01.09.2006)
lucro líquido total com 1$/pip:
01.12.2005-01.01.2006 - 346
01.01.2006-01.02.2006 - (-12)
01.02.2006-01.09.2006 - 3036
conclusão: meu backtester funciona bem apenas por um período de um ou dois meses. depois disso, ele cospe resultados sem valor. períodos de teste mais curtos não confirmaram resultados para testes com hora de início 2004.07.01.
alguma idéia do porquê ele se comporta assim?
thx de antemão
escolher o pior mês e carregar os dados frescos e depois testar somente nesse mês. E veja se é diferente.
Não sei mais o que dizer.
todos os meses são muito bons além do primeiro ou dois, não importa a data de início do teste
eu não posso fazer um teste confiável. mesmo depois de baixar novos dados ou instalar o mt novamente, mas não é para isso que serve. eu entrarei em contato com o suporte do mt e tentarei descrever o problema.
Nem meu amigo que começou essa linha, nem eu tenho conhecimento suficiente de programação para conseguirmos fazer isso nós mesmos. Fazer um arquivo de trabalho me apresenta alguns problemas de programação que não entendo totalmente como fazê-lo compilar e gerenciar as variáveis e tais. Mas seria ótimo se alguém que vê o valor na idéia assumisse a tarefa e fizesse algo com entradas externas de fácil utilização para as datas e horários, bem como quanto tempo dormir quando elas são acionadas.
Poderia ser feito que um arquivo de dados com todas as datas e horários das notícias de interesse fosse carregado para o especialista no início da operação. Isto também deve funcionar para o backtest. Eu posso fazer isso, mas poderia levar alguns dias fazendo isso em meu tempo livre. Vou começar a fazer isso.
Poderia ser feito que um arquivo de dados com todas as datas e horários das notícias de interesse fosse carregado para o especialista na inicialização. Isto também deveria funcionar para o teste de backtest. Eu posso fazer isto, mas poderia levar alguns dias fazendo isto em meu tempo livre. Vou começar a fazer isso.
que seria legal
obrigado
editar: se você vai acrescentar ou fazer alterações em uma versão, faça isso a esta. Esta é a única que está sendo usada em uma conta real. É de 85f (o CT diz que funciona) as 88,89 versões são ditas pelo desenvolvedor para não serem feitas ainda. E eu sei pessoalmente que eles têm bugs. Porque eu tive que depurar aquele que eu tentei testar. Não deu melhores resultados de teste uma vez que eu consegui pô-lo funcionando.
que seria legal
obrigado
editar: se você vai acrescentar ou fazer alterações em uma versão, faça isso a esta. Esta é a única que está sendo usada em uma conta real. É de 85f (o CT diz que funciona) as 88,89 versões são ditas pelo desenvolvedor para não serem feitas ainda. E eu sei pessoalmente que eles têm bugs. Porque eu tive que depurar aquele que eu tentei testar. Não deu melhores resultados de teste uma vez que o consegui funcionar.oi David
O que é o conjunto de arquivos para esta versão?
tnx
cumprimentos