Grande EA no backtest! - página 109
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Esta manhã não é tão divertida assim. A demonstração tomou e ganhou duas posições. a conta ao vivo tomou e perdeu uma posição... as configurações de deslizamento e os padrões são os mesmos em ambas as contas. Isso não é bom.
Este código ainda está chutando minha bunda também...Só não sei como conseguir que ele faça o que eu preciso que ele faça. Esta é uma abordagem diferente para o mesmo problema.
// These loops cycles TotalOMatches thru the OpenHistogramLevels looking for identical price levels and creates histogram of all unique open levels and their associated matches
int ct5=0,i5=NumberOfBars,level=NumberOfBars;
bool levelnotfound=false;
//for(ct5=NumberOfBars;ct5>0;ct5--)
{
// We loop thru the OpenHistogramLevels index looking for the new price level
while(Opens) // We loop thru the new prices
{
if(i5==SIZE) {continue;}//moves past the array zero index
while(OpenHistogramLevels[level]) // We loop thru the Histogram Index
{
if(level==SIZE) {continue;}//moves past the array zero index
// We augment the match values of each level to reflect the highest # of matches
if(OpenHistogramLevels[level] == Opens)//identifies matching price value in OpenHistogramLevels
{
// If we ARE working with a price level which is already in the histogram we...
if(OpenHistogramMatches[level] < TotalOMatches)//compares matches at this level
{
OpenHistogramMatches[level] = TotalOMatches;//increase match value if new value is larger
}
}
else
{
levelnotfound=true;
}
level--;
if(level>SIZE*(-1) || level<0)//this only allows the loop to cycle from 0 to array "SIZE"
{
break;
}
}
if(levelnotfound)// We append the new level to the histogram
{
OpenHistogramLevels=Opens;
levelnotfound=false;
//Print("Levels: ",OpenHistogramLevels," Matches: ",OpenHistogramMatches);
}
i5--;
if(i5>SIZE*(-1) || i5<0)//this only allows the loop to cycle from 0 to array "SIZE"
{
break;
}
}
// Print("Levels: ",OpenHistogramLevels," Matches: ",OpenHistogramMatches);
}Esta manhã não é tão divertida assim. A demonstração tomou e ganhou duas posições. a conta ao vivo tomou e perdeu uma posição... as configurações de deslizamento e os padrões são os mesmos em ambas as contas. Isso não é bom.
Eu ouço Aragorn. Eu me encontro no mesmo barco. Abri mais duas contas demo no domingo passado, pouco antes da abertura do mercado. Uma na FXDD, a outra no IBFX. Ambas as contas têm configurações idênticas até o último byte.
A partir de hoje, a conta da FXDD está em baixo e a do IBFX está ligeiramente em cima.
Meu mini viver com o IBFX também foi negociado de forma diferente.
Eu me pergunto por que fazer todo o trabalho com testes forward/backward, ajustes de código etc. quando no final a conta ativa age de forma completamente diferente das demonstrações.
AZBOfin
Eu ouço Aragorn. Eu me encontro no mesmo barco. Abri mais duas contas demo no domingo passado, pouco antes da abertura do mercado. Uma na FXDD, a outra no IBFX. Ambas as contas têm configurações idênticas até o último byte.
A partir de hoje, a conta da FXDD está em baixa e a IBFX está ligeiramente em alta.
Meu mini viver com o IBFX também foi negociado de forma diferente.
Eu me pergunto por que fazer todo o trabalho com testes forward/backward, ajustes de código etc. quando no final a conta ativa age de forma completamente diferente das demonstrações.
AZBOfinSuponho que fazemos isso porque a solução está nos valores de aproximação. Realmente não temos outra escolha a não ser aproximar o melhor possível e usar o que temos para fazer o trabalho. É um trabalho inpreciso, na melhor das hipóteses, o melhor que pude fazer até agora foi assim.
Para qualquer um que siga meu desenvolvimento de resistência de apoio, eu acabei de explicar isso a outra pessoa em outro tópico... talvez isso ajude a entender meus objetivos com o projeto.
https://www.mql5.com/en/forum/175257/page17
Eu apenas reduzi o risco à metade do que era e, maldição, se não ganhasse apenas uma posição enquanto minhas costas estavam viradas e colocasse quase toda a perda da última negociação de volta na conta... se eu a tivesse deixado sozinha eu teria ganho a outra metade...
quanto mais eu dirijo isto, mais eu recebo a mensagem, não interfira com ela, deixe-a ir...tenho dificuldade em deixar ir o controle. Mas quase sempre que me meto no caminho desta EA, é um erro de minha parte e me custa.
ok, os últimos dois dias têm sido totalmente ruins com o euro. Alguém mais teve uma maré de perdedores como eu tive recentemente? Eu tenho que colocar o filtro de resistência de suporte em funcionamento.
ok, os últimos dois dias têm sido totalmente ruins com o euro. Alguém mais teve uma maré de perdedores como eu tive recentemente? Eu tenho que colocar o filtro de resistência de suporte em funcionamento.
vou fazer algum controle de danos durante o fim de semana, mas você está certo, não parece muito bom. desde que comecei com sua versão do euro nesta terça-feira passada, estou em baixa -23 pips com 4 negócios vencedores e 3 perdedores. ouch.
AZBOfin
PS: negociado na mini conta ativa do IBFX com configurações padrão
Vou fazer algum controle de danos durante o fim de semana, mas você está certo, não parece muito bom. desde que comecei com sua euro-versão nesta terça-feira passada, estou em baixa -23 pips com 4 negócios vencedores e 3 perdedores. ouch.
AZBOfin
PS: negociado na mini conta ativa do IBFX com configurações padrãoEu simplesmente não sei como interpretar estas coisas. Eu vi a conta demo levar um sucesso também, mas ela ganhou mais negócios do que a ação ao vivo. Não sei como confiar em um sistema que faz apenas %72 vitórias/perdas... parece que não sei quando esses 28% desagradáveis vão atingir e quero um sistema em que possa confiar o suficiente para alavancar. Acabo alavancando a tempo de acertar os patins com isso.
O que eu quero saber e ainda não sei é o que mata este sistema. Que condições de mercado o minam. Acho que está na hora de examinar mais de perto os tempos perdidos e descobrir o que era o mercado quando estava perdendo que o fazia perder e o que fazia o mercado ganhar. Até que possamos realmente responder a essas perguntas fundamentais sobre essa e-a, será muito difícil projetar um filtro apropriado. Só temos que saber mais sobre o que funciona e o que não funciona para este sistema.
meu apoio a um projeto de resistência está progredindo e encontrei alguém com mais experiência em programação que está disposto a me ajudar agora. Tudo isso é bom. Até lá, mantenha o tamanho do lote pequeno e os riscos baixos se você decidir deixá-lo ir ao vivo. Isso é tudo o que posso pensar agora. Isso é tudo, a menos que alguém queira postar uma declaração mostrando o contrário. Nem tudo está perdido, mas então nem todas as esperanças se realizam. Parece que há tempo para mais persistência.
Tentei comprar o CT, não consegui fazê-los responder ao meu e-mail, pois tinha uma pergunta sobre o processo de compra, nenhum atendimento ao cliente significa nenhuma venda, eu o compraria num piscar de olhos se pudesse obter uma resposta...
ok, está vendo isso?
Todos estes são negócios perdidos. Eles ocorrem dentro da mesma hora. Ocorrem quando a CCI permite os negócios e a lógica diz que o inverso está aqui, então ela entra.
Eu vi isto ocorrer em negociações ao vivo e demonstração. Não é apenas o retrocededor que faz isso.
Sugiro, para começar, que façamos uma subrotina que permita apenas uma negociação por barra para começar. A lógica do programa não é construída para mais de uma negociação por barra e, obviamente, é preciso fazer alguns grandes drawdowns por causa disso.
Não sei exatamente como fazer isso, mas esse é um bom ponto de partida. Que tal se qualquer outro desenvolvedor tivesse uma função útil que permitisse apenas uma troca por barra?
ok, está vendo isso?
Todos estes são negócios perdidos. Elas ocorrem dentro da mesma hora. Ocorrem quando a CCI permite os negócios e a lógica diz que o inverso está aqui, então ela entra.
Eu vi isto ocorrer em negociações ao vivo e demonstração. Não é apenas o retrocededor que faz isso.
Sugiro, para começar, que façamos uma subrotina que permita apenas uma troca por barra para começar. A lógica do programa não é construída para mais de uma negociação por barra e, obviamente, é preciso fazer alguns grandes drawdowns por causa disso.
Não sei exatamente como fazer isso, mas esse é um bom ponto de partida. Que tal se qualquer outro desenvolvedor tivesse uma função útil que permitisse apenas um comércio por barra?Isso é uma grande idéia. Eu sofri 5 perdas consecutivas em um bar sem mais nem menos. Nem mesmo notícias.
Você pode tentar definir cci para vender apenas abaixo de 0 e comprar apenas acima de 0. Você pode tentar tirar essa faixa entre 50 e -50 onde pode comprar e vender.
mas 1 pedido por barra é brilhante
observações desta semana
ok, está vendo isto?
Todos estes são negócios perdidos. Elas ocorrem dentro da mesma hora. Ocorrem quando a CCI permite os negócios e a lógica diz que o inverso está aqui, portanto, ela entra.
Eu vi isto ocorrer em negociações ao vivo e demonstração. Não é apenas o retrocededor que faz isso.
Sugiro, para começar, que façamos uma subrotina que só permite uma troca por barra para começar. A lógica do programa não é construída para mais de uma negociação por barra e, obviamente, é preciso fazer alguns grandes drawdowns por causa disso.
Não sei exatamente como fazer isso, mas esse é um bom ponto de partida. Que tal se qualquer outro desenvolvedor tivesse uma função útil que permitisse apenas um comércio por barra?Também notei que E.A. não gosta de fazer trocas mais de uma vez na hora criando perdas pesadas quando o faz. Este e.a homem, ele chuta o proverbial...... mas não da maneira que o programador pretendia. Descobri que o comércio inverso é lucrativo não apenas durante as horas de incapacidade, mas também durante as horas normais. A relação entre t.p e s/l faz com que isso aconteça. Experimentei uma situação esta semana e a última em que o E.A. ganhará oito negociações consecutivas e depois sofrerá duas perdas (no meu caso, ganha para recuperá-la). Outra pequena observação que encontrei e que apoia uma declaração que David fez há algum tempo diz respeito aos objetivos da t.p cyberia. No início a CYBERIA (sem mm e lotes fixos) parece apontar para um t.p. de exclusivamente. Após uma semana, o p.t. subiu para 10 e 11 por comércio. Não só isso, mas também a taxa de sucesso melhorou acentuadamente. Não sei se isto é possível, mas se você poderia ter uma função em que o E.A da primeira semana passasse por seus cálculos, mas não colocava as trocas, e depois colocava as trocas a partir da segunda semana (ou quando saltava para 10 tp). Penso que para aqueles de vocês que ainda não têm uma conta de E.A em tempo real, veriam uma grande diferença (menos saque se houver algum).
Minha configuração padrão usando davids e.a em usdjpy está em $193 de lucro. Data de início 16 de outubro (72% de lucro). Estou realmente tentado a colocar $5k nisto apenas para satisfazer minha curiosidade e pôr as coisas em movimento. Mas meu bom senso está batendo de volta minhas tolices. Por enquanto...
Por enquanto... a decisão inversa negocia para a semana US$ 1959,24 de lucro (53,8% de lucratividade). Só na terça-feira, E.A. levou 600 dólares. O maior drawdown que já vi foi de US$179 (8 negócios seguidos). O NFP deve estar se entrelaçando hoje com a volatilidade, espera-se que atinja $2,5k
Estou tirando parte do lucro para obter a decisão inversa em código. Ofereço a primeira recusa a Aragorn desde que ele fez um trabalho muito admirável.