GridTechinque, por que não? - página 4
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Oi Eric
Isto soa como se pudesse ser feito. Favor afixar o indicador HMA.
Estou tentando terminar outro EA agora - portanto, eu/eu estou com o tempo máximo de trabalho para os próximos dias - mas talvez eu tenha algumas horas para trabalhar nele.
E a metade do trabalho já está feita.
ObrigadoObrigado por ter lido minha longa carta póstuma!!
Aqui está o indicador HMA. Tenho usado um HMA de 200 períodos no gráfico H1. Isso é o que está na última foto da tela. Suave e dura o tempo suficiente para que você não esteja trocando de direção o tempo todo. Talvez o período do HMA a ser usado deva ser uma opção para o usuário?
Período de testes
O que também é importante é que você só teste para o período para o qual você obteve os dados importados.
Não tenho certeza se o entendi eric79.
Se você está se referindo à opção "data de uso" da janela de configurações do Strategy Tester - ela não foi verificada. Tanto quanto sei, o teste está usando apenas as datas que estão nos arquivos .hst.
Pesagem do comércio de acordo com a direção
Não há problema Eric
Eu diria também que devemos manter as ordens em ambas as direções da rede. (Eu nunca brinquei com o comércio da grade). Apenas que na direção do HMA ou outro indicador - deve-se duplicar o peso do comércio.
Exemplo: Então, se pensarmos que os preços estão subindo - ponha fim a 2% de margem livre na direção de subida e 1% na direção de descida.
Não tenho certeza se o entendi eric79. Se você estiver se referindo à opção "data de uso" da janela de configurações do Strategy Tester - ela não foi marcada. Tanto quanto sei, o teste está usando apenas as datas que estão nos arquivos .hst.
para obter uma melhor precisão, você tem que marcar apenas o intervalo de datas para que você tenha 1Min de dados importados antes.
Não é um problema Eric
Eu diria também que devemos manter as ordens em ambas as direções da rede. (Eu nunca brinquei com o comércio da grade). Apenas que na direção do HMA ou outro indicador - deve-se duplicar o peso do comércio.
Exemplo: Então, se pensarmos que os preços estão subindo - ponha fim a 2% de margem livre na direção ascendente e 1% na direção descendente.Este é um interessante pensamento cardio. Gosto da idéia de pesar na direção da tendência, só me pergunto o que acontecerá depois de algumas semanas quando a direção tiver mudado algumas vezes e você já tiver aberto longs e calções abertos. Acho que isto vai exigir alguma reflexão. De qualquer forma, a grade vai pesar na direção da tendência apenas entrando em novas posições nessa direção, mas vejo o que você está dizendo.
Talvez o usuário deva ser capaz de decidir se tem grelhas indo em ambas as direções (ponderadas numa direção) ou se só tem grelhas indo em uma direção (inclinação do HMA)?
Para obter uma melhor precisão, você tem que marcar apenas o intervalo de datas para que você tenha 1Min de dados importados antes.
Sim, era isso que eu queria dizer. Verifique a "data de uso" e depois teste apenas para o período em que você obteve os dados importados. Isso deve lhe proporcionar a melhor qualidade.
Não faz diferença
Sim, era isso que eu queria dizer. Verifique a "data de uso" e depois teste apenas para o período em que você obteve os dados importados. Isso deve lhe proporcionar a melhor qualidade.
Eu tentei sua sugestão.
O relatório original do teste (com "data de uso" desmarcado) mostra:
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Símbolo: GBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano)
Período: Diariamente (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00
Modelo: Cada carrapato (com base em todos os prazos mínimos disponíveis com interpolação fractal de cada carrapato)
Barras em teste: 518
Carrapatos modelados: 7195243
Qualidade de modelagem: 41,84%
Depósito inicial: 5000.00
Lucro líquido total: 129088.50
Lucro bruto: 137287.60
Prejuízo bruto: -8199.10
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O relatório de teste usando sua sugestão (com "data de uso" verificada e data especificada De:2004.12.08 até:2006.04.14) mostra:
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Símbolo: GBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano)
Período: Diariamente (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00 (2004.12.08 - 2006.04.14)
Modelo: Cada carrapato (baseado em todos os períodos de tempo disponíveis com interpolação fractal de cada carrapato)
Barras em teste: 518
Carrapatos modelados: 7195243
Qualidade de modelagem: 41,84%
Depósito inicial: 5000.00
Lucro líquido total:129096.50
Lucro bruto:137284.80
Prejuízo bruto: -8188.30
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Esperamos que as melhorias do Testador de Estratégia no build 192 façam a diferença.
Ainda estou testando os métodos de grade.
Como descrevi anteriormente neste tópico, estou experimentando fechar toda a grade (todas as posições abertas em todas as grades) quando o patrimônio de minha conta tiver aumentado até um certo valor. Em seguida, reinicio as grades novamente nesse ponto. Por exemplo, veja a declaração que anexei. Esta é a Grid Trader EA. Eventualmente, podemos modificar esta EA para que este recurso seja automático.
Eu o tenho funcionando em dois pares, em uma direção (direção da inclinação do HMA). Quando o lucro líquido (patrimônio líquido) atinge um certo nível, eu fecho tudo. Esta parece ser uma boa maneira de reiniciar as grades periodicamente antes que elas fiquem fora de controle e abram muitas posições, tenham muitas perdas flutuantes grandes demais, etc.
Nesta declaração, eu tenho reinicializado a grade quando uma rede de $1000 foi atingida (iniciada com 25K de demonstração, reinicializada duas vezes esta semana)
Ainda estou experimentando o dimensionamento adequado do lote, etc. Obviamente, deve ser muito conservador, já que você terá muitos pedidos abertos.
A outra questão é o que fazer quando a inclinação do HMA vira - fechar todas as posições abertas e começar em nova direção - ou deixar as posições abertas sozinhas e começar as ordens pendentes em nova direção. Também estou inclinado a fechar tudo neste ponto, mas ainda acho que se esta EA for modificada para ter estas características, esta deve ser uma opção para o usuário.
Eric
Eric, dentro do Grid Trader vejo que o Griddirection está no default em 1. 1 é longo e 2 curto? Ou como você muda de longo para curto? Vou fazer alguns testes em sua EA, há algum outro parâmetro que você recomendaria que eu alterasse na tentativa de otimizá-lo? Obrigado.
Eric, dentro do Grid Trader vejo que o Griddirection está no default em 1. 1 é longo e 2 curto? Ou como você muda de longo para curto? Vou fazer alguns testes em sua EA, há algum outro parâmetro que você recomendaria que eu alterasse na tentativa de otimizá-lo? Obrigado.
1 é longo. -1 é curto. Portanto, você tem que defini-lo para a direção desejada. Eu não escrevi este EA, acho que foi escrito para alguém do strategybuilerfx, não tenho certeza. Acabei de encontrá-lo - há vários EAs de grade flutuando por aí.
Tente encontrar alguns espaçamentos de grade e níveis de TP que você gosta, mas a verdadeira chave é como você reserva seu lucro, fecha os negócios perdidos, elimina os perdedores flutuantes, etc. É por isso que estou experimentando reservar o lucro e redefinir as grades à medida que o patrimônio aumenta.