Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 17

[clahn04]

por favor me corrija se eu estiver errado na RSTL...

tivemos 16 períodos.....RSTL é cerca de 1,5 vezes que, +-10%...então, nossa RSTL deveria ser cerca de 24 períodos...

Trabalhando ao contrário, para obter 24 coeficientes, basta atrasar o SATL em 8...

esperançosamente no caminho certo?

cl

[SIMBA]

perdido

dvarrin:
1. Então eu noto que há 3 picos principais em 14, 34 e 115...ok

2. Você tomou 115 para P1 e 14 para D1, e há 16 coeficientes para o SATL. Então isso significa que o período é de 16? (Estou realmente perdido) sim.... parece que sim...uau 16 coeficientes para modelar um mercado...isto significa, provavelmente, respostas rápidas.

3. Então para RSTL eu tomei 115 para P1 e 34 ao invés de 14 para D1, porque ele comete um erro no código com 14 (0*Fechar...)Erro,erro,meu amigo(Eu cometi,e ainda cometo,como cem vezes,então,não se preocupe,esta é uma parte natural de nossa experiência de aprendizagem...DICA:Não mude o P1,por enquanto Então eu simplesmente mudei o valor do atraso para que a curva esteja mudando de direção quando o preço estiver atingindo um topo ou um fundo. Parece muito próximo a outra RSTL que baixei :-), mas não há lógica ou regra para o que fiz e também, como dissemos antes, o período para RSTL deve ser um e meio maior que o de SATL, então se SATL tem 16 coeficientes, eu deveria ter apenas 24 para RSTL, mas eu tenho muito mais....você deveria ter de 22 a 26 no máximo, na melhor das hipóteses, você deveria ter de 22 a 25...Eu apostaria por 22 ...Ahh, mas você está aprendendo, levei meses para aprender o que você está aprendendo em poucos dias, então, não fique desapontado.

Tenha um bom final de semana e, por isso, é um prazer ver que há pessoas que querem COMPREENDER o que estão fazendo, ou que vão fazer , antes de arriscar seu dinheiro ganho com muito esforço nestes nossos mercados rápidos...lembre-se de aproveitar seu tempo livre longe dos mercados.

[SIMBA]

clahn04:
por favor me corrija se eu estiver errado na RSTL...

tivemos 16 períodos.....RSTL é aproximadamente 1,5 vezes que, +-10%...então, nosso RSTL deve ser aproximadamente 24 períodos...

Trabalhando ao contrário, para obter 24 coeficientes, basta atrasar o SATL em 8...

esperançosamente no caminho certo?

cl

MMM...Como você fez isso ?Vamos ver o que acontece?Por favor, tenha a gentileza de colocar uma foto dos 2 indicadores personalizados interagindo, vamos ver se existe uma relação

[SIMBA]

prazer

clahn04:
Simba,

Acho que você nos ajudou a realizar algo verdadeiramente especial...estou muito triste por não conseguir fazer nada neste fim de semana rs...

cl

Clahn04,eu decidi há muito tempo atrás só postar em fóruns quando alguém merecia algo excepcional,eu estava entediado e farto de repetições e dos habituais ataques @holes ..Tanto Dvarrin como você merecem ser ajudados,vocês dois têm interesse,são inteligentes,sofrem minhas perguntas(às vezes eu leio o que escrevo aqui,e acho que parece o Dr House em uma viagem de poder...que não sou )e para mim é um prazer tentar explicar, a ambos, as poucas coisas que sei sobre filtros digitais ...E, eu sou 46 anos jovem, o que presumo que você não seja, então, sinto-me no direito de lhe dizer o seguinte: Aproveite seu fim de semana...os mercados estarão lá na segunda-feira, ususally as melhores oportunidades são encontradas na segunda ou terça-feira das 06:00 às 10:00 GMT...não há necessidade de investir demais nosso tempo de qualidade, e você precisará de seu tempo de qualidade para ser um comerciante

Tenha um bom fim de semana e Cumprimentos

Simba

[clahn04]

Simba,

Obrigado pelas amáveis palavras. Eu tenho 25 anos, mas o conselho é ótimo. Tivemos 13 polegadas de neve nas últimas 24 horas, então farei o melhor deste fim de semana :-)

Em anexo está a foto. Não codifiquei o STLM, mas posso "imaginá-lo" :-)

Vejo você na próxima semana,

cl

[dvarrin]

Obrigado Simba!

Tenha um ótimo e relaxante fim de semana também!!

[deeforex]

[[Excluído]]

SIMBA:
Tenha um bom fim de semana e Cumprimentos, é um prazer ver que há pessoas que querem COMPREENDER o que estão fazendo, ou vão fazer , antes de arriscar seu dinheiro ganho com muito esforço nestes nossos mercados rápidos... basta lembrar de aproveitar seu tempo livre longe dos mercados.

Obrigado Simba e a todos

Gostei e aprendi muito como espectador.

[[Excluído]]

[[Excluído]]

Nossos Comentários

Fig. 2. Densidade espectral da potência da taxa de câmbio EUR/USD calculada com método de entropia máxima.

Este resultado próximo ao resultado de Kravchuk veja Fig.1

Mas desta vez a série não é quase-estacionária!!! A média da cadeia não diminui (veja img.)

Ao analisar as séries temporais, é possível determinar as partes onde o processo é cláusula para quase-estacionário e isso significa que é possível aplicar os métodos de análise que também são aplicáveis a processos quase-estacionários e fazer um prognóstico do comportamento das séries temporais no futuro. Vamos determinar a amostra das séries temporais que podem ser consideradas quase-estacionárias e fazer uma análise espectral (com método de entropia máxima) sobre ela.

Determinamos as partes em que o processo é cláusula para quase-estacionário e fizemos uma análise espectral com moeda EUR/USD calculada com método de entropia máxima

NOSSOS picos: 87, 48, 27, 24, 21, 17,5, 12, 14,5, 7, 4 barras (dias).

ciclo primário EUR/USD: 87 dias de comércio (107,17 dias de acordo com os artigos de Vladimir Kravchuk).

1/2 do ciclo primário - 48 dias de comércio

1/3 do ciclo primário - 27 dias comerciais

1/4 do ciclo primário - 21 dias de comércio

1/6 do ciclo primário - 14,5 dias de negociação etc.

Ajustamos os parâmetros FATL e STLM para o ciclo primário EUR/USD: 87 dias úteis (ver img.): 87-75-60-0.08