Precisamos identificar as áreas ideais para o comércio na história. Sem atrasos desnecessários nas posições. Os acordos com a melhor relação tempo/moeda. Vamos verificar e selecionar indicadores e fórmulas personalizadas para seus pontos de entrada/saída nos sinais do TS.
Concordo, substitua o termo "ideal" por "máximo-optimal". Isto é mais preciso.
Há outra razão pela qual o ZigZag não é adequado para encontrar os pontos ideais.
ZigZag ignora o conceito de Trend/Flat, no qual muitos indicadores e estratégias se baseiam. Não consegue captar suas transições de forma direta. E não leva em conta a inútil manutenção de uma posição aberta em um longo corredor de preços.
Não há problema, use a aproximação e extrapolação de Fourier em vez de ziguezaguear.
Peter, você tem que entender que quando você carrega um indicador, EA ou mesmo um script, todos os dados históricos estão disponíveis para você via CopyRates ou CopyTicks. E você não precisa de um testador para isso, para escolher parâmetros pelo método da força bruta.
Fourier é ótimo para demonstrar a essência de seu tópico, pois substitui essencialmente os indicadores N, cada um dos quais contém 3 parâmetros(amplitude, período (freqüência) e fase de mudança harmônica).
Em alguns milissegundos você pode calcular, por exemplo, 40 harmônicas (que valores são o análogo de valores de parâmetros de qualquer indicador), digamos, para os últimos 10 anos de história. E o graal para a história dos últimos 10 anos é garantido.
As harmônicas obtidas podem ser usadas para previsões futuras. Mas o problema é que tal "otimização" dos dados históricos não funciona para uma previsão efetiva do futuro, bem como com outros indicadores ou sua combinação. Na história é um graal, na vida real é um dreno.
ReTeg Konow: Nikolai, neste tópico estou resolvendo o problema do layout automático de um TS "tester-profit". Outras perguntas (especificamente aqui), eu estou menos interessado (pelo menos por enquanto). A rentabilidade real do TS é uma questão para outro tópico)). Mas, obrigado pelas felicitações!))
Portanto, desculpe, claro, mas então seu tópico é apenas mais uma besteira. Este tópico só é interessante para vigaristas que tentam esfregar seus "conselheiros milagrosos" em potenciais compradores crédulos para que antes de comprar o teste ele mostre belas imagens e atualize periodicamente "otimizadas" para a história e para símbolos diferentes para que as belas imagens não se transformem em verdades feias.
Você tem o cálculo correto usando todo o intervalo para caracterizar cada sinusoidal. Sugestão, à medida que o período do sinusoidal diminui, reduz o intervalo real para caracterizá-lo.
Partindo do princípio de que o preço futuro é influenciado pela história anterior, bem como por eventos recentes que trazem novas flutuações para o quadro.
Se você conseguiu amarrar este construtor inteiramente à Otimização, é disto que estou falando.
Tomamos alguma base comum de Parâmetros para o Sistema de Comércio.
Sob alguns Parâmetros - algoritmo de cálculo, Indicador, equação, amostragem predefinida.
Os parâmetros, apresentados como Indicadores, são variáveis e seus valores são fórmulas. Eles serão "numerados" ao mesmo tempo que o resto dos parâmetros do Sistema.
Somente os valores dos parâmetros Ordem e Parada são otimizados (sem passar pelos próprios parâmetros).
Como resultado, a Otimização deve resultar em Estratégias de pleno direito. Não vejo razão para que este método de construção de estratégias não possa funcionar.
Sim, a propósito - é um tema interessante. Também estava ponderando nessa direção...
В составе клиентского терминала MetaTrader 5 есть встроенная среда программирования для разработки полностью автоматических стратегий (торговых роботов), которые могут торговать без вмешательства человека. Другое название торговых роботов - эксперты. Эксперты и технические индикаторы для терминала MetaTrader 5 пишутся на языке MQL5, в котором...
eu acho estranho, mas em seus posts anteriores você escreveu que usará sinais de entrada e saída baseados em indicadores, eu acho que você deve usar os valores dos indicadores como dados de entrada, mas como eles funcionam podem ser adivinhados a partir das borras de café
OK, vejo..... está claro que você já tem uma seleção de indicadores que funcionam usando o tick history..... em geral mais uma vez - tudo se tornou claro! ;)
Precisamos identificar as áreas ideais para o comércio na história. Sem atrasos desnecessários nas posições. Os acordos com a melhor relação tempo/moeda. Vamos verificar e selecionar indicadores e fórmulas personalizadas para seus pontos de entrada/saída nos sinais do TS.
Concordo, substitua o termo "ideal" por "máximo-optimal". Isto é mais preciso.
Novamente com o tema "mush from an axe"?
Peter, você entende que para 9 páginas do tópico, sua tarefa não só não está formatada, como também (a tarefa) não está sequer definida?
para 9 páginas deste tópico há um raciocínio repetido .... Eu quero apertar o botão --> GA faz isso --> Eu recebo um monte de TC rentável
qualquer programa faz:
o que você tem nesses quadrados?
ZS. Concordo em substituir o termo "ideal" por "máximo ótimo". Isso é mais preciso.
Em seguida, "encaixar ao máximo" para ser justo.
Há outra razão pela qual o ZigZag não é adequado para encontrar os pontos ideais.
ZigZag ignora o conceito de Trend/Flat, no qual muitos indicadores e estratégias se baseiam. Não consegue captar suas transições de forma direta. E não leva em conta a inútil manutenção de uma posição aberta em um longo corredor de preços.
Não há problema, use a aproximação e extrapolação de Fourier em vez de ziguezaguear.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peter, você tem que entender que quando você carrega um indicador, EA ou mesmo um script, todos os dados históricos estão disponíveis para você via CopyRates ou CopyTicks. E você não precisa de um testador para isso, para escolher parâmetros pelo método da força bruta.
Fourier é ótimo para demonstrar a essência de seu tópico, pois substitui essencialmente os indicadores N, cada um dos quais contém 3 parâmetros(amplitude, período (freqüência) e fase de mudança harmônica).
Em alguns milissegundos você pode calcular, por exemplo, 40 harmônicas (que valores são o análogo de valores de parâmetros de qualquer indicador), digamos, para os últimos 10 anos de história. E o graal para a história dos últimos 10 anos é garantido.
As harmônicas obtidas podem ser usadas para previsões futuras. Mas o problema é que tal "otimização" dos dados históricos não funciona para uma previsão efetiva do futuro, bem como com outros indicadores ou sua combinação. Na história é um graal, na vida real é um dreno.
Nikolai, neste tópico estou resolvendo o problema do layout automático de um TS "tester-profit". Outras perguntas (especificamente aqui), eu estou menos interessado (pelo menos por enquanto). A rentabilidade real do TS é uma questão para outro tópico)). Mas, obrigado pelas felicitações!))
Portanto, desculpe, claro, mas então seu tópico é apenas mais uma besteira. Este tópico só é interessante para vigaristas que tentam esfregar seus "conselheiros milagrosos" em potenciais compradores crédulos para que antes de comprar o teste ele mostre belas imagens e atualize periodicamente "otimizadas" para a história e para símbolos diferentes para que as belas imagens não se transformem em verdades feias.
Qual é o problema - use a aproximação e extrapolação de Fourier em vez do ziguezague.
Fantástico!!!
Nikolai, quanto tempo consome para "corromper" o algoritmo para levar em conta (no máximo) 1 ou n , os últimos períodos dos sinusoidais?
Aproximadamente dentro dos limites da linha verde.
E acrescente a extrapolação à esquerda. Veremos a dinâmica da divergência da previsão inversa.
Fantástico!!!
Nikolai, quanto tempo para "estragar" o algoritmo para levar em conta (não mais que) 1 ou n , os últimos períodos de sinusóides?
Aproximadamente dentro dos limites da linha verde.
E acrescente a extrapolação à esquerda. Veremos a dinâmica da divergência da previsão inversa.
Eu não entendo você, Alexey, o que você quer dizer.
Eu não entendo o que você quer dizer, Alexey.
Você tem o cálculo correto usando todo o intervalo para caracterizar cada sinusoidal. Sugestão, à medida que o período do sinusoidal diminui, reduz o intervalo real para caracterizá-lo.
Partindo do princípio de que o preço futuro é influenciado pela história anterior, bem como por eventos recentes que trazem novas flutuações para o quadro.Se você conseguiu amarrar este construtor inteiramente à Otimização, é disto que estou falando.
Como resultado, a Otimização deve resultar em Estratégias de pleno direito. Não vejo razão para que este método de construção de estratégias não possa funcionar.
A culpa não é sua se você não entendeu o ponto. Repito em todos os postos)).
Praças:
1. Dados de entrada - histórico de tick no testador.
2. algoritmo:
(1) método para encontrar pontos de entrada "ideais" na história.
(2) obtenção de valores indicadores em pontos.
(3) Identificação de repetições de valores indicadores em pontos.
(4) Seleção dos indicadores para a estratégia comercial.
3. Saídas - a estratégia comercial como um conjunto de parâmetros para o sinal de entrada e o sinal de saída e seus valores.
Tarefa:Automatizar a busca da estratégia ideal.
A culpa não é sua se você não entendeu o ponto. Repito em todos os postos)).
Praças:
1. Dados de entrada - histórico de tick no testador.
2. algoritmo:
(1) método para encontrar pontos de entrada "ideais" na história.
(2) obtenção de valores indicadores em pontos.
(3) Identificação de repetições de valores indicadores em pontos.
(4) Seleção dos indicadores para a estratégia comercial.
3. Saídas - a estratégia comercial como um conjunto de parâmetros para o sinal de entrada e o sinal de saída e seus valores.
Objetivo: automatizar a busca da estratégia ideal.
Apenas obtendo os valores indicadores? A abordagem é inútil.
A culpa não é sua se você não entendeu o ponto. Repito em todos os postos))))
Praças:
1. Dados de entrada - histórico de tick no testador.
eu acho estranho, mas em seus posts anteriores você escreveu que usará sinais de entrada e saída baseados em indicadores, eu acho que você deve usar os valores dos indicadores como dados de entrada, mas como eles funcionam podem ser adivinhados a partir das borras de café
OK, vejo..... está claro que você já tem uma seleção de indicadores que funcionam usando o tick history..... em geral mais uma vez - tudo se tornou claro! ;)