Alguns sinais dos TCs certos - página 18
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De um ponto de vista matemático, porém, não é muito correto e completamente não destrutivo, e de um simples ponto de vista humano é mal compreendido, portanto, alguma restrição (como o 4º ponto para mim) é muito necessária.
Seria bom ter algum tipo de exemplo nos dedos.
Eu mudaria a declaração do problema, as condições matemáticas de decisão do algoritmo TS e diria condições de mercado ou comerciais. As condições para mais menos, iguais em relação às séries numéricas (valores de tick), sua média pode ser considerada matemática, (as condições para a média podem ser consideradas com um trecho, ainda é necessária uma ligação com as séries numéricas). Paradas, terminações (trocas) por tempo e outras, não vinculadas a uma série numérica, e tomadas com base na lógica comercial, não são matemáticas. Ao mesmo tempo, na tarefa comercial do TS, o comércio de mudanças relativas de uma série numérica, ou seja, a maximização das mudanças relativas de carrapatos por meio de várias lógicas. Portanto, há também uma restrição no valor do comércio, ou seja, se a mudança de preço relativo for menor do que o valor do comércio, o comércio não é lucrativo. Se o valor do comércio fosse zero, a mudança máxima de preço seria a soma das diferenças entre carrapatos vizinhos somadas separadamente, pela mudança em mais e menos.
Paradas, fim do trabalho (comércio) a tempo, e outras que não estão ligadas a uma série numérica, e são tomadas com base na lógica do comércio, não são matemáticas.
A série contém necessariamente tempo. Tem sido demonstrado repetidamente (tanto estatisticamente como na prática) que os padrões de mercado dependem do tempo.
Dito isto, no problema comercial do TC, as mudanças relativas de comércio na série numérica, ou seja, a maximização das mudanças relativas de carrapatos por meio de diferentes lógicas. Portanto, há também uma restrição no valor do comércio, ou seja, se a mudança de preço relativo for menor do que o valor do comércio, o comércio não é lucrativo. Se o valor do comércio fosse zero, a mudança máxima de preço seria a soma das diferenças entre carrapatos adjacentes somadas separadamente, pela mudança em mais e menos.
Isto é definido em uma série numérica.
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Alguns sinais de um TS adequado
fxsaber, 2020.02.28 09:37
As comissões, marcamps e swaps são múltiplos
Na verdade, você precisa inserir um MqlTick-row com apenas três campos: bid, ask, time_msc. Isto é, não um vetor clássico, mas uma matriz 3xN.
Um exemplo nos dedos seria.
Se virarmos as cotações, precisaremos mudar a compra e venda no EA, e se nos esticarmos, precisaremos mudar os volumes de comércio. Podemos fazer isso editando o texto do Expert Advisor. Mas se nos atermos a este ponto, não é permitido - deve haver parâmetros responsáveis por estas mudanças.
Se invertermos as cotações, precisaremos mudar a compra e venda no EA, e se nos esticarmos, precisaremos mudar os volumes de comércio.
Nada precisa ser feito durante estas operações, pois esta identidade é cumprida por qualquer Tempo1/Tempo2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
Isto é, as instruções são automaticamente invertidas, os volumes não mudam.
Nada precisa ser feito para estas operações, já que esta identidade é cumprida em qualquer momento1/Time2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1)=
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
Isto é, as instruções são automaticamente invertidas, os volumes não mudam.
Coloque spread igual a zero (próximo de zero) e então as partes esquerda e direita da equação serão opostas (próximas a ela)
PS. Cometeu um erro ao não prestar atenção à citação invertida da USDEUR
Faça o spread igual a zero (próximo de zero) e então o lado esquerdo e direito da igualdade destacada será oposto (próximo a ela)
Não há nenhuma propagação na identidade. Dê uma olhada mais de perto.
A série contém necessariamente tempo. Foi demonstrado 100% do tempo (tanto estatisticamente como na prática) que os padrões de mercado são dependentes do tempo.
Isto está especificado em uma série numérica.
Na verdade, devemos inserir uma linha MqlTick-row com apenas três campos: bid, ask, time_msc. Portanto, não é um vetor clássico, mas uma matriz 3xN.
A tarefa foi simplificada para compreendê-la. É claro que, na prática, há 2 linhas: oferta, pedido, tempo_msc ecomissão, markups e swaps; em um problema simplificado, há 1 linha numérica com números de ticks ou tempo e custo de um negócio na horizontal. Em um problema simplificado, é mais fácil entender quais condições são matematicamente corretas e quais não são. E quais condições serão críticas para a correção matemática da lógica TS.
Nada precisa ser feito para estas operações, já que esta identidade é cumprida em qualquer momento1/Time2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
Isto é, as instruções são automaticamente invertidas, os volumes não mudam.
Você está virando o tempo junto com as citações? E se você deixar o tempo intocado?
Você vira a hora ao mesmo tempo em que vira as aspas? E se o tempo não for alterado?
Eu não viro o tempo. Provavelmente, será necessário escrever aqui o TS correto.