Alguns sinais dos TCs certos - página 25
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Vladimir, a mudança entre qual é a tendência atual?
Por que "atual"? Isso já aconteceu, já passou. Tem um começo e um fim - os pontos de extremos ou reversões.
Sobre o assunto (não sobre esta questão), gostaria de dizer que quando desenvolvemos esquemas de diferença para resolver problemas de limite e de valor inicial para equações diferenciais parciais, devemos também verificar a propriedade conservadora, tal como se o esquema mantém as propriedades do balanço que são consistentes com o processo real descrito pela equação. Em esquemas diferentes, a lei de conservação de energia interna (calor) para a equação de condução de calor, a lei de conservação de massa de cada um dos componentes transportados para as equações de difusão, e as leis de conservação de massa e momento para as equações de hidrogasodinâmica.
https://mash-xxl.info/info/22191/:
"Um esquema de diferença construído de tal forma que a lei de conservação seja satisfeita para cada célula da unidade e não seja violada como resultado da soma em todas as células, ou seja, também seja satisfeita para toda a área de estudo, é chamado de conservador. Tais esquemas podem ser aplicados com sucesso a equações com coeficientes não lentos e descontínuos, quando são escolhidas malhas arbitrárias, etc. O uso de esquemas conservadores, como regra, leva a um aumento na precisão da solução. [c.63]"
Ao criar algoritmos comerciais, por que não verificar de forma semelhante o cumprimento de algumas leis, por exemplo, a conservação de momentos de ocorrência extrema?
Não estou completamente esclarecido sobre o que você quer dizer com isto. Pegue QUALQUER símbolo, execute minha EA sobre ele. Em seguida, virar o símbolo e executá-lo novamente. Compare.
Leva um minuto para verificá-lo: compilar a EA e executar dois passes.
Mais uma vez, como você define o tamanho do spread?
por exemplo, testes ao longo de 20 anos.
e há 20 anos um instrumento financeiro valia 1.0000, e agora vale 2.0000.
e nosso consultor especializado tem o tamanho do parâmetro de entrada como 1 ponto.
Mas é claro que a um preço de 2.0000, o tamanho deste parâmetro já deveria ser de 2 pontos.
É claro que poderíamos tomar o tamanho do parâmetro de entrada como uma porcentagem do preço atual, mas isto também é uma opção.
Por que "atual"? Já estabelecido, tendo ocorrido, passou por aqui. Tem um começo, tem um fim - estes são pontos de extremos, ou inversões.
Por que eu preciso de uma tendência que já passou, se eu só vou comprar/vender alguma coisa? Quero entender onde o preço está indo agora, não onde estava indo antes do extremo anterior.
igrok333:
а прибыль же здесь будет не в пунктах, а в каких-то непонятных единицах.
Aqui estão os detalhes.
novamente, como você define o tamanho do spread?
Você não precisa de um.
Por que eu preciso de uma tendência que já passou se estou prestes a comprar/vender algo? Preciso entender onde o preço está indo agora, não para onde estava indo antes do extremo anterior.
A mesma razão pela qual são usados testes na MT, porque acumulam arquivos de cotações, porque fazem outros programas para imitar as tendências já passadas, porquecriam indicadores e até porque apenas mostram gráficos do histórico de preços passados. Você nunca olha para os cursos passados, apenas para frente? Não há nada para ver, ainda não há gráficos ou tabelas OHLC.
Eu nunca o pratiquei. Além disso, considero que tal TSR tem falhas matemáticas, pois é impossível realizar um estudo TSR sobre eles através do Otimizador.
Por exemplo, OnlyBuy-TS não pode revelar o potencial do símbolo 1/S&P500 através do Otimizador.
Há várias etapas de formação de um Conselheiro de batalha, destacarei várias indicativas
1. Bem OnliSell vai revelá-lo então, não vai?
2. É uma boa descrição, o primeiro ponto é interessante. Nos clássicos, é assim:
- Hipótese
- Experimentar testar a hipótese, triar a hipótese e construir um modelo de trabalho
- Montagem do modelo.
O que estou dizendo é que, em geral, a fase de hipóteses - devem ser diferentes para comprar e vender por razões de eficiência de encontrar padrões (que, em geral, são diferentes para cima e para baixo)
Mas, é claro, seu direito de usar um e o mesmo. Como eu entendo que o seu objetivo é generalizar a estratégia e riscar cada tubulação, então talvez faça sentido, em movimentos de pips os padrões se encontram em um plano diferente do que em movimentos de tendência maiores, obviamente.
1. OnliSell vai revelá-lo então, não vai?
Está no mesmo nível do OnlyBuy em um símbolo reto.
Eu gosto muito de poder estar errado. Vou ter que tentar otimizar para cada direção separadamente e ver o que acontece. Isso são afirmações infundadas de minha parte.
Eu experimentei meu robô em instrumentos sintéticos e os resultados foram interessantes. As configurações são as mesmas em todos os lugares
1) GBPUSD m1
2) 1/GBPUSD
3) 2*GBPUSD
4) 2+GBPUSD
5) GBPUSD^2
Acontece que a adição do coeficiente 2 não afetou em nada o drawdown e o rendimento. A multiplicação pelo coeficiente 2 aumentou o drawdown e o rendimento. Com o instrumento inverso o mais estranho, o rendimento caiu e o drawdown aumentou em 2 vezes. Mas eu entendi o problema lá, meu algoritmo tropeçou nos erros de arredondamento, ele deve ser corrigido na próxima versão.