Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 114
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Mikhael1983:
"... Os tolos podem continuar a acreditar em algo como...":
É hora de definir o ímpeto para as discussões do fim de semana...
Embora eu tenha tentado dizer pouco, dei o mínimo (o próprio mínimo) do que é necessário para aqueles com cérebro começar a PENSAGEM.
Entretanto, talvez um estrato um pouco maior do que o mais inteligente não tenha sido capaz de fazer QUALQUER movimento independente, então vou mostrar que mesmo o aparentemente BANAL as coisas podem acontecer de forma muito inesperada.
Deixe-me lembrá-lo:
Agora a melhor parte: a volatilidade e a forma da cruz virtual EPvirt difere da volatilidade e da forma da cruz EP real.Ou, ainda mais fortemente: a volatilidade e a forma de uma cruz virtual EPvirt1 (definida por algum valor alfa1) é diferente da volatilidade e da forma de outra cruz virtual EPvirt2 (definida por algum outro valor alfa2).
Pense )
Por que deveríamos pensar, você fez uma "jogada em cima de um ventilador" e quer engajar nossas mentes brilhantes e desobstruídas na solução de seu esquema genial? )))
É melhor você mesmo pensar sobre isso e nos falar sobre isso. Isso seria ótimo.
E por que devemos pensar que você fez uma "explosão no ventilador" e quer engajar nossas mentes brilhantes e desobstruídas na solução de seu brilhante esquema? )))
É melhor você mesmo pensar sobre isso e nos contar. Isso seria ótimo.
Maha, tente se afastar da fórmula: "Eu e todos os outros" e a vida vai melhorar.
Maha, tente se afastar da fórmula: "Eu e todos os outros" e a vida vai melhorar.
Parece que eu tenho tudo em ordem )). O mundo certamente não gira ao meu redor, se é isso que você quer dizer.
Mas o que dizer se eu apresentar novos "pares de moedas virtuais" como a seguir: EDnew = ED + alfa, PDnew = PD + alfa, onde alfa é alguma constante.
Elas podem ser comercializadas diretamente. Porque seus incrementos são idênticos aos incrementos do ED e PD. Por definição. Pois a derivada de uma constante é zero.
Mas isto significa diretamente que se pode negociá-los "cruzadamente":
Mais uma vez lentamente: esta "cruz virtual" NÃO PODE ser comercializada UNLESS (não está no terminal), mas pode ser comercializada decompondo-se em negócios de ED e PD.
E agora a melhor parte: a volatilidade e a forma da EPvirt cruz virtual difere da volatilidade e da forma da EP cruz real.
Ou, ainda mais fortemente: a volatilidade e a forma de uma cruz virtual EPvirt1 (dada por algum valor alfa1) difere da volatilidade e da forma de outra cruz virtual EPvirt2 (dada por algum valor alfa2).
Pense )
Sim, e então você mesmo cita gráficos que não diferem em forma ou volatilidade em uma escala. Nada pode mudar com a adição de uma constante sem sentido que deveria ser reduzida por falta de uso. O que acontece é que a mudança dos valores da relação muda para a direita da vírgula, é tudo. Bem, isso é um bom começo, por que torná-lo tão grosso? Você deveria ser mais criativo.
Sim, e então você mesmo fornece gráficos que não têm forma nem são voláteis em escala. Nada pode mudar ao acrescentar uma constante sem sentido, que deve ser reduzida por falta de uso. O que acontece é que a mudança dos valores da relação muda para a direita da vírgula, é tudo. Bem, isso é um bom começo, por que fazê-lo tão gordo? Você poderia ter sido mais criativo.
Parece que ele o copiou de outra pessoa e não o recebeu pessoalmente.
;)
Sim, e então você mesmo fornece gráficos que não têm forma nem são voláteis em escala. Nada pode mudar ao acrescentar uma constante sem sentido, que deve ser reduzida por falta de uso. O que acontece é que a mudança dos valores da relação muda para a direita da vírgula, é tudo. Bem, isso é um bom começo, por que fazê-lo tão gordo? Você deveria ser mais criativo.
É a priori óbvio para pessoas sãs (ao contrário dos tolos) que ED/PD e (ED+alfa)/(PD+alfa) têm volatilidades e formas diferentes.
Vou desenhá-los juntos, para ilustração (para o que moverei a cruz virtual para baixo e acrescentarei a ela o valor de beta = -0,068)
Também é mostrado que o coeficiente de correlação linear de Pearson destas duas parcelas neste intervalo de tempo é menor que a unidade (não pode ser de outra forma).
Parece que ele enganou alguém e não o conseguiu sozinho.
;)
É a priori óbvio para os pensadores razoáveis (ao contrário dos tolos) que ED/PD e (ED+alfa)/(PD+alfa) têm volatilidades e formas diferentes.
Vou desenhá-los juntos, para ilustração (para o qual moverei a cruz virtual para baixo e acrescentarei a ela o valor beta = -0,0685).
Também é mostrado que o coeficiente de correlação linear de K. Pearson destes dois gráficos neste intervalo de tempo amostras é menor que a unidade (não pode ser de outra forma).
tolos e tolos pensam da mesma forma (provérbio popular - saliento que não pretendo ofender ninguém pessoalmente, e não quero ofender ninguém)lembre-me, qual foi sua última combinação que caiu - libra para vender, eva para comprar?
Estou apenas verificando, parece funcionar da mesma maneira para mim.
Eu não brinco com lotes como esse.
Há ali um erro.
Você faz as contas, o que aconteceria se os lotes fossem os mesmos
Também é mostrado que o coeficiente de correlação linear K. Pearson dos dois gráficos é menor que a unidade neste intervalo de tempo (não pode ser de outra forma).
Se você quiser inventar a arbitragem estatística, a correlação não tem nada a ver com isso. Dois instrumentos fortemente correlacionados podem divergir por quanto tempo você quiser. O que importa aqui é a cointegração, não a correlação. Leia, por exemplo, aqui. E comparar retornos em alta correlação e cointegração. Correlação e cointegração não são conceitos relacionados e independentes.
O que o autor está certo é que a matemática é provavelmente difícil de ser empurrada para um fórum. É compreensível, uma vez que nem todos têm graduação em matemática, física, MIT, etc.:)
Basicamente:
p.1 - tudo nos dois últimos posts do autor está correto (você pode. quem quiser, você mesmo em excelência, acreditar em sua palavra ou pedir a alguém com a educação apropriada);
a*EURUSD-b*GBPUSD sintético em diferentes combinações de a e b permite negociar pares separadamente (a>>b ou a<<<b) e sua cruz e sua diferença e um número infinito de modificações cruzadas.
p.2 - até agora (pelo menos para mim) não está claro como isso ajuda a obter um lucro praticamente garantido em um triângulo.
em particular, com lotes a>b quase três vezes a ue fará uma caminhada descendente para fechar em menos o que é chamado de "por definição":)
aparentemente os lotes estimados mudam durante o dia lentamente, e dizem durante a semana - já substancialmente;
A propósito, a correlação de pares era horrível no momento da entrada na M5 576 - menos 0,24, talvez isso afete o resultado.
P.S. A representação triangular através do ND e EN (nova base) também é interessante, a propósito, mas por enquanto p.2.:)
A arbitragem P.P.S. Star mesmo com 7 pares e, além disso, com dois não funciona - esta informação tem em algum lugar 5 anos, ou mesmo 10 anos (quando hrenfx escreveu seus brinquedos e todos brincaram com eles + escreveu o seu próprio).