Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 108
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A correlação de 100% não permite que você ganhe dinheiro, e a de 80% também, porque significa que os pares divergem a cada período de tempo em 20%, ou seja, afastam-se ilimitadamente um do outro em 20%, cada vez mais, e nunca mais se juntam
Os pares podem divergir com 99% de correlação. E não podem divergir em uma correlação de menos de 10%.
A cointegração é importante para que eles não divirjam.
Os pares podem divergir mesmo em uma correlação de 99%. E eles não podem divergir em uma correlação de menos de 10%.
A cointegração é importante para que eles não divirjam.
Alguém aqui disse que o euro "está prestes a subir", e eu não me importo com isso, em princípio....
mas, ao restaurar ferramentas antigas com novas cores, não pude deixar de notar: no EURUSD há um padrão clássico "Three Indians" (três índios), lindo, lindo, como nos manuais e ilustrações de TA.
E o padrão diz que o movimento ascendente falhou e que o movimento descendente ocorrerá.
Temos uma semana inteira pela frente, portanto, veremos.
alguém estava dizendo que o euro estava "prestes a subir",
Meus instrumentos mostram o superaquecimento do euro (não um par de moedas, mas uma moeda).
É muito provável que na próxima semana ou duas vejamos um colapso rápido e
relativamente profundo do euro.
A situação com o iene é oposta.
Devemos nos preparar para vender o EURJPY, mas ainda não há nenhum sinal.
Os termos "sobrecomprado/sobrevendido" não refletem corretamente a essência do
, mas estão próximos disso.
Os pares podem divergir mesmo em uma correlação de 99%. E eles não podem divergir com uma correlação inferior a 10%.
A cointegração é importante para que eles não divirjam.
E não há cointegração no Forex
Não se segue de forma alguma que a cointegração possa ser substituída pela correlação.
Essas são métricas completamente diferentes, embora os nomes sejam um pouco semelhantes. )))
Isso não significa necessariamente que a cointegração possa ser substituída pela correlação
Por exemplo, Clive Granger e Michio Hatanaka participaram de um projeto sobre o uso da análise harmônica em dados econômicos como associados de John Tukey (autor dos conceitos de software e bit). Em 1964, Granger e Hatanaka publicaram os resultados de sua pesquisa no livro best-seller Spectral Analysis of Economic Time Series. Granger também escreveu um artigo sobre os mesmos resultados, "The Typical Spectral Form of an Economic Variable" (A forma espectral típica de uma variável econômica), publicado um pouco mais tarde na prestigiada revista Econometrica. Ambas as publicações forneceram um apoio significativo para o avanço de novas técnicas na prática.
Em 1969, Granger, na mesma revista Econometrica, apresentou um conceito que mais tarde ficou conhecido como causalidade de Granger. A ideia da abordagem proposta já havia sido expressa anteriormente, em 1956, por Norbert Wiener, e era que, se levar em conta os dados sobre um sinal ajuda a prever o comportamento de outro sinal, isso pode significar que o processo que gera o primeiro sinal influencia o processo que gera o segundo sinal.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
e agora os DSPs estão rodando pelo mundo com essa co-integração como se fosse um pedaço de papel....Por exemplo, Clive Granger e Michio Hatanaka participaram de um projeto sobre o uso da análise harmônica em dados econômicos como associados de John Tukey (autor dos conceitos de software e bit). Em 1964, Granger e Hatanaka publicaram os resultados de sua pesquisa no livro best-seller Spectral Analysis of Economic Time Series. Granger também escreveu um artigo sobre os mesmos resultados, "The Typical Spectral Form of an Economic Variable" (A forma espectral típica de uma variável econômica), publicado um pouco mais tarde na prestigiada revista Econometrica. Ambas as publicações forneceram um apoio significativo para o avanço de novas técnicas na prática.
Em 1969, Granger, na mesma revista Econometrica, apresentou um conceito que mais tarde ficou conhecido como causalidade de Granger. A ideia da abordagem proposta já havia sido expressa anteriormente, em 1956, por Norbert Wiener, e era que, se levar em conta os dados sobre um sinal ajuda a prever o comportamento de outro sinal, isso pode significar que o processo que gera o primeiro sinal influencia o processo que gera o segundo sinal.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
E agora os DSPs estão rodando pelo mundo com essa cointegração.