A estratégia comercial mais banal - página 35
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Você estava realmente esperando por algum tipo de resposta?
Assim o fiz.
Foi assim que eu consegui.
Bem, bem...
é um beco sem saída. O efeito Gibbs, também conhecido como efeito borda.
Você vê algum efeito de borda nos gráficos Rup e Rdw? Não, não há (porque não há nenhum). Conclusão: nem todos os jogos com espectros de Fourier produzem efeitos de borda.
Daí a(s) janela(s) ou janela deslizante, que também não é(são) uma panaceia.
Daí a(s) janela(s) ou janela deslizante, que também não é(são) uma panaceia.
Eu li longamente que teria é bom e necessário, mas de que troca positiva você está falando, note as trocas abertas em diferentes direções e ambas são trocas negativas, mesmo que você se sente muito tempo em um corredor, a troca é negativa mas não positiva como você quer, forex é um jogo com expectativas negativas.
Eu li longamente que teria é bom e necessário, mas de que troca positiva você está falando, note as trocas abertas em diferentes direções e ambas são trocas negativas, mesmo que você se sente muito tempo em um corredor, a troca é negativa mas não positiva como você quer, forex é um jogo com expectativas negativas.
Claro, não uma panaceia no sentido de que o atraso é adquirido. Mas, para fins de uso prático, demonstra-se que o Rup e o Rdw não serão tão importantes em relação ao preço. Simplesmente não se pode pensar sobre isso. É importante apenas que o preço se decomponha em três componentes: SMA+Rup+Rdw, sua natureza não tem importância, a soma de Rup+Rdw contém inicialmente a defasagem, pois a defasagem contém SMA. No entanto, isto não importa. O que importa é que as previsões de preço e SMA são facilmente autoconsistentes com as previsões Rup e Rdw cujas propriedades notáveis permitem fazer suas previsões de forma bastante razoável.
É verificado pela lógica marxista-leninista, ou seja, a dialética :-)
Existe um SMA, que é o valor médio, e cerca de duas/três/ten funções com base nele, que o somam. Você quer ter certeza de que pode obter uma previsão confiável para 1 barra pelo menos de acordo com este grupo.
Ou seja, você pode calcular o próximo valor de SMA e funções derivadas. Passe para o próximo bar. Continuar da mesma forma, desde que os erros de cálculo o permitam.
Você declara a predeterminação da função preço a partir da janela de observação (a partir do SMA). Ou seja, a quantidade de informação contida dentro do PERÍODO e PERÍODO+1 é aproximadamente igual. Ou seja, as informações sobre a última barra são degradantemente pequenas.
Mas na próxima barra as informações não são adicionadas à já última barra. Já era. E de todas as barras passadas, exatamente o PERÍODO.
Ou seja, o sistema converge apenas em um caso - não há informações em nenhum bar.
Maxim Kuznetsov:
Você assegura (está confiante) que pode fazer uma previsão confiável sobre este grupo por pelo menos 1 barra.
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Eu não disse nada sobre credibilidade. Eu estava falando sobre a validade. Estas são coisas muito diferentes. Credibilidade é quando você tem certeza de cada comércio. A razoabilidade é apenas um conceito estatístico. Em um comércio específico pode ir completamente diferente de sua previsão, porque não há proibições para que o preço vá para onde ele quer.
Maxim Kuznetsov:
Você está dizendo que a função do preço da janela de observação (da SMA) é predefinida. Essa é a quantidade de informação contida dentro do PERÍODO e o PERÍODO+1 é aproximadamente igual. Ou seja, a informação representada pela última barra é degradantemente pequena.
Eu nunca disse tal absurdo. O que você quer dizer com "a quantidade de informação contida dentro do PERÍODO e PERÍODO+1 é aproximadamente igual"? Você está no seu perfeito juízo para dizer isso? Não é óbvio, que em maior quantidade de amostras uma quantidade maior de informações, e dizer sobre qualquer amostra que nela não há nenhuma informação não é nada mais que delírio?
Maxim Kuznetsov:
Portanto, o sistema convergirá apenas em um caso - não há informações em nenhum bar.
Acredito de bom grado que seu sistema só "encaixa" nesse caso.
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Eu não disse nada sobre credibilidade. Eu estava falando sobre a validade. Estas são coisas muito diferentes. Credibilidade é quando você tem certeza de cada comércio. A razoabilidade é apenas um conceito estatístico. Em um determinado negócio, as coisas podem ir completamente diferente do que você previu, porque não há proibição ao preço de ir onde ele quer.
Eu nunca disse tal absurdo. O que você quer dizer com "a quantidade de informação contida dentro do PERÍODO e PERÍODO+1 é aproximadamente igual"? Você está no seu perfeito juízo para dizer isso? Não é óbvio que há mais informações em mais amostras, e dizer que não há informações em nenhuma amostra não passa de um disparate?
Acredito de bom grado que seu sistema só neste caso "convergirá".
Mais uma vez, você está mentindo.
1. A validade não é uma característica estatística.
2. você não "disse" nada. O que foi ditofoi "E converter a previsão dessa diferença em uma previsão do próprio preço é uma questão de uma fórmula, em uma linha". Você acabou mostrando uma fórmula com várias variáveis com comentários infantis do tipo "Não vou dizer isso".
E converter uma previsão da diferença entre uma cotação e uma média em uma previsão de uma cotação é um disparate.