Da teoria à prática - página 924
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ainda sobre o assunto, é possível espremer algo que valha a pena fora dos aumentos de preço ou não? Parece-me que a questão ainda não está encerrada.
a partir de duas semanas.
Tenho a suspeita de que o absurdo descrito neste tópico funciona, mas única e exclusivamente para certos períodos comerciais, os chamados "ciclos". Lembro-me que, neste ramo, Demko era um especialista em ciclos comerciais.
Ou seja, você não pode escolher o tamanho de uma janela deslizante sobre uma bola - ela tem que corresponder a uma certa ciclicidade do mercado.
Eu o encontrei:
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Da teoria à prática
Nikolay Demko, 2018.08.30 19:15
Autores diferentes escrevem de forma diferente porque todos eles têm uma coisa em comum, todos eles tomam algum tipo de periodicidade, uma periodicidade econômica razoável.
Posso enumerá-los todos: sessões de negociação, a primeira periodicidade, se repete diariamente.
A seguir, há uma periodicidade semanal: todas as sextas-feiras muitas pessoas abrem suas posições, na segunda-feira. Na quarta-feira é o dia da dupla troca.
Em seguida, é mensal. É compreensível, toda empresa faz relatórios mensais.
Depois trimestralmente, depois sazonalmente, no verão e no inverno.
Anual. Cinco anos. 12 anos.
60 anos. Ciclos Kondratieff.
A isto se acrescenta a periodicidade dos indicadores econômicos. Eles não são liberados periodicamente no tempo, mas com condições de calendário (como a última quinta-feira do mês, pode se mover entre períodos de 3 a 5 semanas, embora em média - 4), mas todos sabem a data de sua liberação com antecedência.
O ciclo diário de volatilidade é o mais pronunciado, escrevi-lhe sobre a janela = dia 300 páginas atrás.
Eu me lembro disso. Eu o uso agora - é teoricamente sólido, sem argumentos. Mas não parece certo... Ainda não consigo explicar em palavras.
Tenho a suspeita de que o absurdo descrito neste tópico funciona, mas única e exclusivamente para certos períodos comerciais, os chamados "ciclos". Lembro-me que, neste ramo, Demko é um especialista em ciclos comerciais.
Ou seja, você não pode escolher o tamanho de uma janela deslizante sobre uma bola - ela tem que corresponder a uma certa ciclicidade do mercado.
Encontrei-a:
finalmente :-)
O dia ou dois ainda são em parte ditados pelo interbancário, mas também há futuros que são retirados após movimentos bruscos e assim por diante e assim por diante.
e diferentes instrumentos estão sujeitos a diferentes ciclos. Todos eles têm ciclos semanais, Euro, Libra e Franco (descendo) têm ciclos diários.
No judeu, você pode rastrear ciclos de até 30 minutos, e é por isso que algumas pessoas dizem que é "frenético" :-)
Eu me lembro disso. Eu o uso agora - é teoricamente sólido, sem argumentos. Mas não parece certo... Ainda não consigo explicar em palavras.
A maneira mais fácil é pegar uma onda como uma janela, é um canal que você pode analisar com segurança.
Você está ignorando as ondas. Esse é o seu erro.
É mais fácil pegar uma onda como janela, é o canal que você pode analisar com segurança.
Você está ignorando as ondas. Esse é o seu erro.
Eu não sei como escolher uma janela deslizante e se ela deve ser uma. E se são probabilidades iguais, ou se, como pensa o Automat, são os TFs mais antigos que têm precedência, ou seja, algumas janelas gigantes...
No passado, era tão claro quanto o dia para mim - a janela deveria ser tal que um fluxo pseudo-Poisson de citações fosse observado nela - o dia é ideal para isso.
No entanto, meu infame comércio EURJPY mostrou que este não era o caso. Curiosamente, nos testes os melhores resultados são mostrados pelos modelos de janela deslizante = 2xTF. Ou seja = 8 horas(2xH4), 2 dias(2xD1), 2 semanas etc.
Eu não sei como explicar... Existem alguns ciclos no mercado, alguma estrutura (como Wisard_2018 já escreveu mais de uma vez), mas não consigo entendê-lo, muito menos justificá-lo matematicamente.
E sem esse entendimento, tudo isso está ferrado! Agora deixe os outros tios pensar e contar tudo isso como um interrogatório.
Tenho a suspeita de que o absurdo descrito neste tópico funciona, mas única e exclusivamente para certos períodos comerciais, os chamados "ciclos". Neste ramo, o especialista em ciclos comerciais foi Demko.
Ou seja, você não pode escolher o tamanho de uma janela deslizante sobre uma bola - ela tem que corresponder a uma certa ciclicidade do mercado.
Eu o encontrei:
Deixe-me dizer desde já que experimentei em minutos apenas com incrementos:
1. Construir vários incrementos simultaneamente com períodos diferentes a partir de 1440 minutos e comércio aberto na quebra simultânea de um canal em períodos diferentes.
2. Diminua a série de incrementos, deixando apenas aqueles incrementos maiores do que três desvios padrão na amostra.
3. Para diluir a série de incrementos deixando apenas aqueles que são menores que o desvio padrão da amostra.
4. Selecione uma janela dinâmica a partir de 1440 minutos para que a assimetria seja de +-1 ponto e o mínimo de curtose.
Isto não é teórico, mas praticamente testado com resultados mal-sucedidos. E nenhuma assimetria e excessos melhoram a situação.
ps - Ainda há opções!
Tenho a suspeita de que o absurdo exposto neste fio funciona, mas única e exclusivamente para certos períodos comerciais, os chamados "ciclos".
É tão difícil entender que você está tentando combinar coisas completamente diferentes. Na figura abaixo a linha azul é a diferença entre o preço de abertura do M1 EUR/USD e um MA simples com o período 201 plotado contra ele. A linha vermelha é na verdade um MA deslocado para baixo para fins de beleza. Você tenta negociar na linha azul, e se a linha vermelha está se movendo em uma faixa estreita comparável à largura do canal azul, parece-lhe que tudo está bem. Mas é apenas sorte aleatória. Se o intervalo de mudança da linha vermelha fosse comparável em amplitude ao intervalo da linha azul, então você poderia negociar dessa forma.
Bem, eu não seria tão categórico. Eu, por exemplo, nunca perdi uma única conta. Outra questão é que eu nunca tive nenhum lucro - toda a expectativa de lucro = 0. Não posso superar este 0, mas sei como - preciso encontrar não aleatoriedade na BP, que é 98% aleatória (concordo com este número dado pelo camarada Che).
Então, para descobrir que 2%, você precisa de discernimento, não de força bruta de opções. Conhecimento + gênio, isso é o que é preciso! E se minhas referências à curtose e assimetria não ajudarem, é preciso cavar em outras direções: ACF, entropia, etc.
Mas ninguém vai fazer isso aqui, infelizmente... Sou todo-poderoso para fazer tudo por todos?!