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Não entendo, estamos contando ou martingale ou lote calculado em %.
ou ambos?
Não entendo, estamos contando ou martingale ou lote calculado em %.
ou ambos?
Deixe-me explicar - um martingale é muito calculado a partir do drawdown - ele atinge o objetivo "Eu quero obter X quantidade de crescimento na balança".
Vire o gráfico. e vemos que colocando %% do saldo você está dizendo - "no limite, eu quero chegar a 0".
Deixe-me explicar - um martin, é muito calculado a partir do sorteio - ele resiste ao objetivo "Eu quero obter um crescimento de X de equilíbrio".
Vire o gráfico. e veja que colocando %% do saldo que você está dizendo - "no limite, eu quero chegar a 0".
Ok, deixe-me ver se entendi. Não entendi.
digamos que eu tenho um saldo de 1000 e 200 levantamentos, obtidos por lote 0,1
Ok, deixe-me ver se entendi. Não entendi.
digamos que eu tenho um saldo de 1000 e 200 sacados a 0,1 lote
Você não entende porque tenho um saldo de 1000 e um prejuízo de 200 a 0,1 lote.
Com 1000 de saldo (no seu máximo) você poderia entrar no volume de X, e após o sorteio de 200 e calculando o capital próprio você já tem X*0,99 (algo inferior a 1). Torna-se mais difícil voltar do que descer. Ao aumentar o lote você simplesmente aumenta a "volatilidade" do balanço, ou seja, o balanço, mas isso não diminui o risco de o "balanço" ir na direção errada. Mas será muito mais difícil de se recuperar.
Vamos tentar "com os dedos"... em termos simples: os equilíbrios não gostam de ir na direção de aumentar o lote.
Se você tivesse um saldo de 1000 (no seu auge) você poderia entrar com X volume, mas após um drawdown de 200 e calculando o patrimônio você obteve X*0,99 (algo menos de 1). Torna-se mais difícil voltar do que descer. Ao aumentar o lote você simplesmente aumenta a "volatilidade" do balanço, ou seja, o balanço, mas isso não diminui o risco de o "balanço" ir na direção errada. Mas será muito mais difícil de se recuperar.
Pensei que este era o básico, estava pensando em um cálculo de lote diferente para um martin.
Oh, então isso é do básico, eu estava pensando em algum outro cálculo do lote para um martin
O lote para um martin é calculado a partir do objetivo de equilíbrio. Se o alvo = o que eu queria obter (ou seja, maior que o saldo máximo por comércio), obtemos um clássico K=2 martin.
O lote de ajuste=% do patrimônio líquido atual é equivalente a um martin, mas a "meta de equilíbrio=0". Como resultado, vemos que a volatilidade da linha de equilíbrio aumenta gradualmente até atingir o valor-alvo.
O lote para um martin é calculado a partir do objetivo de equilíbrio. Se a meta = o que você queria obter (ou seja, acima do saldo máximo por comércio), obtemos um martin clássico K = 2.
O lote de ajuste=% do patrimônio líquido atual é o mesmo que martin, mas a "meta de equilíbrio=0". Como resultado, vemos que a volatilidade da linha de equilíbrio aumenta gradualmente até atingir o valor-alvo.
Eu tentei um robô assim
onde cada lote é x% do patrimônio líquido
é possível encontrar indicadores muito bons
Ou seja, obteremos o lote máximo com uma porcentagem limitada de risco com uma entrada manchadaEu tentei um robô como este
onde cada lote é x% do patrimônio líquido
você pode obter valores muito bons.
ou seja, obtemos o lote máximo com uma porcentagem de risco limitada e uma entrada manchadaTodos os robôs de mercado e sinais que mostram um crescimento notável também mostram "ranho" que cada vez mais leva a 0 e finalmente os mata a todos. O saque cresce de forma não linear com o crescimento do depósito.
Este "farejamento" é causado pelo notório cálculo "lote=% dos fundos". (Este é um martingale lento e descontrolado em toda sua glória e horror. É que quando se usa o martin habitual, este "ranho" pode ser visto muito claramente, porque tudo o mais foi suavizado por ele.
Todos os robôs de mercado e sinais que mostram um crescimento notável também mostram "ranho", que cada vez mais puxa para 0 e finalmente mata a todos. O saque cresce de forma não linear com o crescimento do depósito.
Este "farejamento" é causado pelo notório cálculo "lote=% dos fundos" (saldo/equidade/poupança). (Este é um martingale lento e descontrolado em toda sua glória e horror. É que quando se usa o martin habitual, este "ranho" pode ser visto muito claramente, porque tudo o mais foi suavizado por ele.
O problema é que eu não tenho idéia do que alguém está usando para gerar tais sinais, e os próprios autores respondem muito agressivamente quando você lhes pergunta pessoalmente que estratégia eles estão usando. É por isso que estou falando apenas de minha experiência. Meu drawdown foi linear, com um determinado tamanho da calha e com pequenos desvios.
Você está errado sobre isso. Nenhuma quantia enorme - a martin requer um depósito calculado com precisão e saques/reembolsos periódicos. Ilustração sobre um martin muito clássico: condições de negociação - alavancagem 1:100, lote mínimo 0,01, lote máximo 100, você pode calcular à vontade = para uma conta de centavos será de cerca de 15000 centavos quando negociar em uma posição, 30000 centavos para lotes ou duas posições simultâneas (depende de paradas - pode dar ou receber). Um depósito menor não permitirá o uso de martin em depósito cheio, o maior complicará dramaticamente os algoritmos (abrir 2 transações de 100 lotes com min.delay e slippage), ou deixará parte do depósito "peso morto deitado". $150 e $300 é um "casco"? Embora eu entenda, 15%/mês de $150 não cobre as despesas gerais... você tem que dirigir rotundas, escolher DC de acordo com os requisitos técnicos, e não apenas "quer".
Sim... Aí vêm as fechaduras, o "depósito calculado com precisão"... Sem mencionar o depoimento que mencionei acima.
O que você está dizendo aqui não é um martin, é apenas o seu sistema MM, um pouco como um martingale.
E eu acho muito divertido me ver dizendo que preciso de um grande depoimento, eu me oponho a ele, e então eles explicam que dizem "não há depoimento suficiente para sua EA".
Se fosse assim tão simples, não estaríamos tendo esta conversa de forma alguma.