Ensine-me como ganhar dinheiro. - página 2
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Por que vocês estão tão quietos, teóricos?
Você não esperava negociar olhando não para o gráfico de PREÇO, mas para o gráfico de ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS...
E que você tem que abrir não "para cima" ou "para baixo", mas "POR" ou "CONTRA" sinais ...?
Bem, fique quieto, fique quieto....
Por que vocês estão tão quietos, seus teóricos?
Você não esperava negociar olhando não para o gráfico de PREÇO, mas para o gráfico de ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS...
E que você tem que abrir não "para cima" ou "para baixo", mas "POR" ou "CONTRA" os sinais do TS...
Bem, fique quieto, fique quieto...
Ok, vamos falar um pouco (embora eu não seja um teórico). :)
Muitas vezes a situação - "para hoje" a estatística do TC é boa (variante 1), abrimos por ela.
Durante um certo período de tempo, dá lucro em média. Mas (quase certamente) o momento chega,
quando deixa de funcionar. Mas enquanto o compreendermos, perderemos o lucro ou, na melhor das hipóteses, o break-even.
Em outras palavras, o lucrativo TS pode se transformar em um TS perdedor, utilizando o qual se deve negociar na direção oposta.
O mesmo com a 2ª e 3ª opções.
Como determinar o momento de inadequação, de "reversão"?
Na verdade, a chave para o sucesso não é como abrir, mas como fechar uma posição aberta...
Sempre que você fechar suas posições, você sempre terá uma ESTATÍSTICA dos ACHIEVEMENTOS de todos os seus negócios. É nisso que você pode "montar".
OK, vamos conversar um pouco (embora eu não seja um teórico). :)
Muitas vezes a situação - "a partir de hoje" as estatísticas TS são boas (opção 1), nós abrimos sobre ela.
Por um tempo dá um lucro em média. Mas (quase certamente) chega o momento,
quando ele pára de funcionar. Mas ao perceber isso, o programador irá afundar ou, na melhor das hipóteses, quebrar o equilíbrio.
Em outras palavras, um TS rentável pode se transformar em um TS deficitário, com a ajuda do qual se deve negociar na direção oposta.
O mesmo com a 2ª e 3ª variantes.
Como determinar o momento de inadequação ou "reversão"?
E eu especificamente "enfatizei" - há três tipos de gráficos possíveis.
E se seu gráfico for ascendente (já que você disse "... abrir sobre ele..."), então o recuo é um sucesso para você.
E se você "teme" o recuo, então sua falta de confiança no tipo de gráfico"ascendente" é óbvia.
E há duas saídas possíveis: ou você continua a COLETAR ESTATÍSTICAS até descobrir seu tipo, ou você a força a um determinado tipo. (por exemplo, "multiplicar" qualquer tipo de dado estatístico por uma seqüência aleatória o transforma em um tipo "aleatório", quase horizontal (ver Wikipedia. "Problema de ruína do jogador"))
E eu "enfatizei" especificamente que há três tipos de gráficos possíveis.
E se sua tabela for ascendente (já que você disse "... abrir nela ..."), então você usa com sucesso o pullback em seu benefício.
E se você "teme" o recuo, então sua falta de confiança no tipo de gráfico "ascendente" é óbvia.
E há duas saídas possíveis: ou você continua a COLETAR ESTATÍSTICAS até descobrir seu tipo, ou você a força a um determinado tipo. (por exemplo, "multiplicar" uma estatística de qualquer tipo por uma seqüência aleatória a transforma em um tipo "aleatório", quase horizontal (ver Wikipedia. "Player Ruin Problem"))
Eu não entendo como implementar com sucesso o rollback para o lado positivo.
Mais detalhes, por favor.
E isso foi o que eu disse sobre os três tipos.
E sobre o fato de que todos eles "a qualquer momento" podem mudar seu caráter.
Por exemplo, vemos um TS com depósito crescente na parte ascendente da parábola (suposição).
No início não tínhamos estatísticas, não havia sentido para trabalhar.
Suponha que no meio (suposição!) da parte ascendente nós começamos a trabalhar "pelo" TS.
No entanto, vamos assumir que na realidade não foi no meio, mas no auge.
E depois foi para baixo.
Mas talvez não tenha sido uma parábola, mas uma retirada local do depósito.
Ou seja, o TS entrou temporariamente no sorteio, e depois voltou ao lucro.
Como rastrear isso e minimizar as perdas de tais casos?
E também, como forçar o TS a uma visão aleatória?
Eu não entendo como implementar com sucesso um retrocesso para o lado positivo.
Poderia explicar melhor isso, por favor?
E isso foi o que eu disse sobre os três tipos.
E sobre o fato de que todos eles "a qualquer momento" podem mudar seu caráter.
Por exemplo, vemos um TS com depósito crescente na parte ascendente da parábola (suposição).
No início não tínhamos estatísticas, não havia sentido para trabalhar.
Suponha que no meio (suposição!) da parte ascendente nós começamos a trabalhar "pelo" TS.
No entanto, vamos assumir que na realidade não foi no meio, mas no auge.
E depois foi para baixo.
Mas talvez não tenha sido uma parábola, mas uma retirada local do depósito.
Ou seja, o TS entrou temporariamente no sorteio, e depois entrou novamente no plus.
Como rastrear isso e minimizar as perdas de tais casos?
E também, como forçar o TS a levá-lo à forma aleatória?
Você e eu parecemos estar pensando em coisas diferentes.
Estou me referindo às "estatísticas de EXPOSIÇÃO" dos negócios realizados no TS. E você parece estar falando sobre a curva da conta de negociação BALANÇO.
Certo?...
(EXHIBIT stats", no meu caso, não contém informações sobre volumes de posição. Brincar com volumes, no meu caso, é uma das ferramentas que permite a você lucrar com uma ESTATÍSTICA específica)
Você e eu parecemos estar pensando em coisas diferentes.
Estou me referindo à "ESTATÍSTICA" dos ofícios feitos no TS. E você parece estar falando sobre a curva BALANCE da conta de negociação.
Certo?...
(EXHIBIT stats", no meu caso, não contém informações sobre volumes de posição. No meu caso, brincando com volumes, é uma das ferramentas que permite beneficiar de uma ESTATÍSTICA específica)
As estatísticas de equilíbrio e resultados certamente não são idênticas, mas são próximas, imho.
Como regra, o saldo decresce a cada resultado negativo.
Portanto, a curva de resultado e o equilíbrio são provavelmente semelhantes na forma.
Se este não for o caso, favor demonstrar.
O jogo do volume é essencialmente Martingale? Ou algo mais inteligente.
Tenho meu próprio desenvolvimento que permite, através da gestão de
posições de volume, atingir um bom equilíbrio. Ao mesmo tempo (talvez
mas não necessariamente) substituindo o TS "on the fly". Mas mesmo que esta "nova"
TS tenha rendido lucros até agora, os riscos estão aumentando seriamente.
E mesmo as séries aleatórias podem ter muitos eventos "negativos"
seguidos.
A propósito, como se pode reduzir uma série a uma série "pura" aleatória?
Nem tudo está claro com os resultados. Se houver lucro, mas mínimo
- é bom? Ou vice versa, uma perda mínima é uma coisa boa?
As estatísticas de equilíbrio e resultados certamente não são idênticas, mas são próximas, imho.
Como regra, o saldo decresce a cada resultado negativo.
Portanto, a curva de resultado e o equilíbrio são provavelmente semelhantes na forma.
Se este não for o caso, favor demonstrar.
Pegue, novamente, o "Problema da Ruína do Jogador" da Wikipedia.
Ampliar e dar uma olhada no gráfico inferior direito (a 1000 trajetórias).
E agora, diga-me, você não pensa em nenhuma ação aparentemente óbvia que resultaria no BALANÇO da conta comercial sendo "fechada", mas INCLUÍDA EM 25...30 graus acima da HORA?
A propósito, como você consegue que a série seja "puramente" aleatória afinal de contas?
Você pega as estatísticas de seus negócios... e multiplicar cada valor POR UMA TAXA DE PEQUENO (uma, ou menos uma). Os resultados obtidos, você os coloca em um novo gráfico... e, voilá - você tem um NÍVEL DE EXECUÇÃO. Agora, você pode trabalhar com ele em paz
Pegue, novamente, o "Problema da Ruína do Jogador" da Wikipedia. Ampliar e dar uma olhada no gráfico inferior direito (a 1000 trajetórias). E agora, diga-me, você não pensa em nenhuma ação aparentemente óbvia que resultaria no BALANÇO da conta comercial sendo "fechada", mas INCLUÍDA A HORA em 25...30 graus?
Não está claro para mim qual é a obviedade aqui, qual é a implicação.
Da descrição na Wikipedia, segue-se que quando um jogador está jogando desfavoravelmente, ele tem mais chances de aumentar a aposta.
Mas apenas para "sair do corredor", ou seja (em suas próprias palavras) para "superar o depósito do outro jogador".
Será que isso permitirá vencer o mercado? A justificativa será considerada com interesse.
Além disso, no problema a moeda tem sempre a mesma assimetria (pelo menos durante um jogo).
No mercado real, a assimetria flutua. Por exemplo, dispersão,política monetária, surgimento de grandes taxas, fatores naturais, etc.
Se estamos falando em perder alguns resultados desfavoráveis (ou inversamente favoráveis), então novamente a assimetria é volátil.
Ou será que nada disso importa? Decifrar, pls.
Você toma as estatísticas de seus negócios OUTCOMES... ...e multiplicar cada valor PELA PERDA (um, ou menos um). Os resultados obtidos, você os coloca em um novo gráfico... e, voilá - você tem um NÍVEL DE EXECUÇÃO. Agora, você pode trabalhar com ele em paz.
Por que não usar uma seqüência aleatória imediatamente?
Como pegar uma moeda, virá-la, cabeça - comprar, coroa - vender? :)
Mas falando sério - por que não se aplicar?