O Modelo de Regressão Sultonov (SRM) - alegando ser um modelo matemático do mercado. - página 31
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Ponto principal. O preço não depende do tempo; o preço muda com o tempo, mas não depende dele. Do que o preço depende é a vontade de comprar ou vender.
A questão é esta:
Em geral, a variável dependente, neste caso o preço P, depende da variável independente t e de um conjunto de parâmetros w: P=f(w, t), assumindo que os parâmetros levam em conta a influência de outras variáveis não contadas. Apenas aquelas de suas inúmeras variáveis que podem ser medidas e estimadas com precisão podem ser incluídas aqui como uma variável. Por exemplo, o preço é fortemente influenciado pelo humor dos investidores, exportadores, seus desejos e oportunidades, mas estes indicadores não podem ser tomados como uma variável independente porque seus valores correspondentes a cada valor de preço não podem ser medidos com precisão. Tradicionalmente, nesses casos, o tempo é tomado como a variável independente, o que corresponde às exigências da variável.
Estamos tratando de séries temporais com memória, ou seja, os valores subseqüentes dependem de valores anteriores.
Pegue qualquer equação de regressão em econometria - todas elas são funções do tempo.
Saia.
Já era hora de você ser banido - você sabe...
Por ser destrutivo e flubulante.
Exatamente certo.
Mikhail Andreyevich, há muito tempo que lhe queria perguntar, você passou tantos anos à procura de um freebie para a sb . É claro que em vão.
Você não sente pena dos anos desperdiçados? Você poderia tê-los gasto em seu benefício para sua família?
Rolamentos, é mais simples do que isso. Não há necessidade de raciocinar, o eixo X é o tempo, o eixo Y é o preço, é isso. Seria mais correto dizer que o preço não depende do tempo, mas do eixo Y - tempo (não haveria conflito em mente). Dependência do tempo ou não do tempo, uma questão filosófica.
A questão é esta:
Em geral, a variável dependente, neste caso o preço P, depende da variável independente t e de um conjunto de parâmetros w: P=f(w, t), e assume-se que os parâmetros levam em conta a influência de outras variáveis não contadas. Apenas aquelas de suas inúmeras variáveis que podem ser medidas e estimadas com precisão podem ser incluídas aqui como uma variável. Por exemplo, o preço é fortemente influenciado pelo humor dos investidores, exportadores, seus desejos e oportunidades, mas estes indicadores não podem ser tomados como uma variável independente porque seus valores correspondentes a cada valor de preço não podem ser medidos com precisão. Tradicionalmente, nesses casos, o tempo é tomado como a variável independente, o que corresponde às exigências das variáveis.
Muito bem.
Mas eu gostaria sinceramente de exortá-los a voltar ao artigo de Yusuf, muito alardeado, e portanto não lido, e seguir o pensamento do autor.
Acho que ele vai gostar de explicar as voltas e reviravoltas controversas e complicadas da Conclusão 18.
Mashki parece entender tudo, mas para calcular uma média ponderada - já confusa.
;)
Qual é o objetivo? Não é uma honra demais bisbilhotar em d's? O professor associado de econometria deveria ter apresentado as questões de sua ciência de forma mais clara, compreensível e transparente. Eu sinceramente simpatizo com os alunos deste professor.
Sim! Nos arbustos. E falar...
Mikhail Andreyevich, há muito tempo que lhe queria perguntar, você passou tantos anos à procura de um freebie para a sb . É claro que em vão.
Você não sente pena dos anos desperdiçados? Você poderia tê-los gasto em seu benefício para sua família?
E gasta-o em inundações e em comentários infantis e ignorantes.
A cada um o seu.
Mas sua inundação impune de tópicos interessantes é o problema.
Qual é o problema?
Você não pode fazer melhor? (
A acusação de procurar por livre-arbítrio se aplica a todos os membros do fórum?
Se o tempo move o preço e a dependência do preço atual é m vezes menor do que o kth valor do preço anterior (ou qualquer regressão), então só se pode falar da ausência de dependência do tempo no calor do momento, ou professando processos Wiener...
A propósito, no movimento browniano aleatório, você vê alguma dependência? Em que tudo isso dança?
:)
Você nunca sabe quem está dançando em quê!
Estou falando de quocientes, séries econômicas, que são chamadas de séries cronológicas. O preço, que chegará ao seu terminal no próximo minuto, não terá um valor arbitrário, por exemplo 10 dólares, ou mesmo 2, ou mesmo 1,5, ou mesmo 1,3, ou mesmo 1,25, mas estará a 10-20 pips de distância do anterior, formando belos ziguezagues. Estética! e você dança.....