O Modelo de Regressão Sultonov (SRM) - alegando ser um modelo matemático do mercado. - página 12

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Avals:

Não é uma questão de como ou no que basear uma previsão, mas como verificar sua validade. Se os resíduos (erro) não forem gaussianos distribuídos, não é bom).
Vamos processar BPs reais e julgar, primeiro com uma descrição decente da história, antes de fazer previsões.
 
Avals:

Não, os resíduos são testados para distribuição normal (teste z, por exemplo). A estacionariedade é você testar para outra coisa))))


Até mesmo verificado duas vezes.

Não. Tomando EViews.

Teste de normalidade como referência (Jarque-Berg) entre outras estatísticas descritivas.

Depois há o teste de raiz unitário: 6 tipos de teste com 8 tipos de seleção automática de comprimento de retardo; para nível, 1ª diferença, 2ª diferença; com inclusão de viés, tendência e compensação e sem nada.

O teste de normalidade é um teste de nada.

É mais confiável realizar o teste depois de deter e remover o componente cíclico.

 
Avals:

Não é uma questão de como ou em que basear uma previsão, mas como verificar sua validade. Se os resíduos (erro) não são distribuídos de acordo com as gauss, não é bom))


Por que ?

Isto significa que algo mais pode ser retirado da parte sem erros ou é indicativo de aleatoriedade na parte sem erros?

 
yosuf:
Então descreva como você quer ficar "determinista", e sem barulho?

Você pega uma máquina onduladora. O restante é ruído. O que é o ruído no traço?
 
Demi:
isso significa que as variáveis são determinísticas e não aleatórias
OK, continuando - logicamente, tal modelo deve prever intervenções )
 
faa1947:

Você pega um mashka. O resto é ruído. O que é o barulho na bola de demolição?
No comércio, às vezes o barulho é mais importante do que o maço, acho eu.
 
TheXpert:
OK, continuando - logicamente, tal modelo deve prever intervenções )
Talvez também uma reação preliminar do mercado a um comunicado à imprensa.
 
TheXpert:
OK, continuando - logicamente, tal modelo deve prever intervenções )

Não, é claro que não.
 
Yusuf, desculpe-me, mas você tem algum tipo de problema de ego que beira a megalomania. Você já deu o seu próprio nome ao modelo e colocou nele poderes místicos. O que você realmente tem? Regressão, isso é tudo.
 
Mischek2:


Por que ?

Isto significa que algo mais pode ser retirado da parte sem erros ou é indicativo de aleatoriedade na parte sem erros?

Sim, isso significa que algo mais precisa ser retirado da parte do erro. Caso contrário, a magnitude do erro é imprevisível e quem sabe como avaliar a precisão de tal previsão. Isto é, a previsão será como: X +- h.p.)
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