Quais dias da semana são bons para negociação - página 12
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todo o conhecimento é derivado da coleta de estatísticas. Até mesmo os reflexos nos animais))))
Há mentiras, há grandes mentiras e há estatísticas.
Mas falando sério, em 2009 eu postei um roteiro na base de código que conta todos estes dias da semana. Larry Williams escreveu sobre isso em seu livro Sucessos a Longo Prazo no Comércio a Curto Prazo. Qualquer pessoa interessada deve ir até lá.
Em 2009 eu não sabia muito sobre estatísticas, então eu teria feito o roteiro de maneira bem diferente. Em particular, se você realmente quer medir os efeitos do dia da semana, e não apenas conhecer a temperatura média da sala, então você precisa primeiro comparar não os preços em si, mas seus retornos, e segundo, você precisa considerar as tendências semanais. Ou seja, as flutuações de preço devem ser tiradas da função linear aproximada calculada para cinco dias da semana. Se regularmente, digamos que o resultado de fechamento da sexta-feira será inferior à linha de tendência da função linear, isso significa que podemos realmente falar sobre a presença dos efeitos do dia da semana. Da mesma forma, podemos calcular as leituras para o dia do mês e o dia do ano, por exemplo.
Há mentiras, há grandes mentiras e há estatísticas.
Mas falando sério, em 2009 eu postei um roteiro na base de código que conta todos estes dias da semana. Larry Williams escreveu sobre isso em seu livro Sucessos a Longo Prazo no Comércio a Curto Prazo. Qualquer pessoa interessada deve ir até lá.
Em 2009 eu não sabia muito sobre estatísticas, então eu teria feito o roteiro de maneira bem diferente. Em particular, se você realmente quer medir os efeitos do dia da semana, e não apenas conhecer a temperatura média da sala, então você precisa primeiro comparar não os preços em si, mas seus retornos, e segundo, você precisa considerar as tendências semanais. Ou seja, as flutuações de preços devem ser tiradas da função linear aproximada calculada para cinco dias da semana. Se regularmente, digamos que o resultado de fechamento da sexta-feira será inferior à linha de tendência da função linear, isso significa que podemos realmente falar sobre a presença dos efeitos do dia da semana. Da mesma forma, podemos calcular as leituras para o dia do mês e o dia do ano, por exemplo.
O método também não é extravagante. A tendência - como uma função linear aproximada dos 4 dias da semana? E se houve uma queda em Mon-Fri e depois uma subida na quinta-feira, o que mostra essa aproximação?
A tomada de lucros na sexta-feira começa no meio ou no final da sessão européia - há uma estrutura de preços em forma de V durante o dia. O que a aproximação mostra?
Tendência e flat é uma abstração. Assim como o GRAAL - cada um tem uma idéia diferente
O método também não é ótimo. Tendência - como uma função linear aproximada dos dados dos 4 dias da semana? E se houve uma queda no Mon-Sat e depois uma subida na quinta-feira, o que mostra essa aproximação?
A tomada de lucros na sexta-feira começa no meio ou no final da sessão européia - durante o dia, uma estrutura de preços em forma de V. O que a aproximação mostrará?
Tendência e flat é uma abstração. Assim como o GRAAL - cada um tem sua própria idéia
Você soletra mal. Deveria ser assim:
A tomada de lucros na sexta-feira começa no meio ou no final da sessão européia, apenas não ouse verificar!
Porque você não sabe como verificar. E seus métodos são uma porcaria! Eu já vi isso uma vez! Veja a foto no post!
O método também não é tão bom assim. A tendência - como uma função linear aproximada dos dados de 4 dias da semana? E se em Mon-Fri houve uma queda, e então na quinta-feira houve um crescimento, o que esta aproximação mostrará? A tomada de lucros começa na sexta-feira no meio ou no final da sessão européia - há uma estrutura de preços em forma de V durante o dia. O que a aproximação mostrará?
Tendência e flat é uma abstração. Assim como um GRAAL - todos têm uma visão diferente
A tendência é uma função de aproximação dos 5 dias da semana: dia analisado menos 2 dias, dia analisado mais 2 dias. Por exemplo, analisar a quarta-feira:
O ambiente estava bem abaixo da tendência principal (linha vermelha). Vamos registrar o ambiente como "menos". Se houver um número suficiente de ambientes tão baixos, seu ponto resultante será muito menor do que a linha resultante da tendência geral. Se, ao contrário, os ambientes estarão geralmente acima da linha de tendência média, seu ponto médio estará acima da linha de tendência média. E somente se metade das quartas-feiras estiver acima e a outra metade abaixo da linha de tendência média, então seu ponto total resultante será zero, ou seja, seu resultado total estará próximo da linha de tendência geral:
Quanto às formações de sexta-feira intradiárias, é claro que não há como aproximá-las, mas mesmo neste caso o problema está resolvido.
A tendência é uma função aproximada dos dados de 5 dias da semana: o dia analisado menos 2 dias, o dia analisado mais 2 dias. Por exemplo, analisar a quarta-feira:
O ambiente estava bem abaixo da tendência principal (linha vermelha). Registrar o ambiente como "menos". Se houver um número suficiente de ambientes tão baixos, seu ponto resultante estará bem abaixo da linha de tendência geral resultante. Se, ao contrário, os ambientes estarão geralmente acima da linha de tendência média, seu ponto médio estará acima da linha de tendência média. E somente se metade das quartas-feiras estiver acima e a outra metade abaixo da linha de tendência média, então seu ponto total resultante será zero, ou seja, seu resultado total estará próximo da linha de tendência geral:
Quanto às formações intradiárias de sexta-feira, é claro que não há como aproximá-las, mas mesmo neste caso, o problema está resolvido.
Todos os problemas são resolúveis, a única questão é como resolvê-los.
Por exemplo, sua primeira foto mostra uma tendência decrescente em Mon-Fri, na quinta-feira - fixação de lucro. Na sexta-feira - continuação da tendência, uma vez que o lucro já foi fixado. Embora, formalmente, o 4º dia esteja em baixa e, portanto, há uma alta probabilidade de lucros na sexta-feira.
Globalmente, esta determinação da tendência não faz sentido. Por quê? Na primeira foto - os primeiros três dias são de tendência. A quinta-feira é a mudança da tendência. E o modelo ainda vai mostrar sua continuidade.
A tendência é o quê? Está definido nos dados de hora em hora, nos minutos? Sobre os dados diários, mensais? Se a tendência é uma linha aproximada, então um flat não existe? É muito difícil encontrar o intervalo, onde a função de aproximação é estritamente horizontal.
A questão é que não fazemos uma aproximação acidentalmente com um olhar de antecipação de 2 dias. Ou seja, já conhecemos a tendência que será amanhã e depois de amanhã e já é levada em conta em nossa função de aproximação de hoje, o que significa que ela também é levada em conta no movimento de hoje.
Devemos também distinguir a diferença entre as tarefas: encontrar os efeitos da obtenção de lucro e encontrar o efeito do dia da semana. Estas são tarefas diferentes e ambas são resolvidas de forma diferente, sugiro apenas uma solução para a segunda delas (para determinar a probabilidade e força do fechamento do dia em uma direção ou outra).
Quanto à primeira figura, não se pode dizer nada sobre nenhum dia da semana a partir dela. Talvez seja apenas uma combinação de números aleatórios. Entretanto, por exemplo, se pelo menos uma das dez quintas-feiras tende a ser mais alta, não importa se fecha acima ou abaixo da função de aproximação, seu resultado ainda elevará o resultado médio de todas as quintas-feiras acima de zero (a média menos será menor, e a média mais será maior). De fato, se de mil lançamentos de moedas, 50 não são aleatórios e são sempre positivos, então 25 se tornarão positivos, o que fará com que o resultado seja 475 contra 525.
Quando todos os valores são contados, a linha aproximada é zero ou neutra (é por isso que é paralela ao piso na segunda figura). Se qualquer ponto for superior ou inferior a ele, este ponto será exatamente o que estamos procurando - o efeito de quinta ou sexta-feira, pois só é possível em caso de fechamento não acidental de qualquer dia da semana (na verdade o resultado médio sempre será diferente da linha zero, mas o desvio limitador, quando podemos falar de seu não-acidental pode ser calculado).
Também é importante considerar a possibilidade de alternância de dias da semana: quarta-feira - acima, depois quinta-feira - acima, etc. Se esta alternância ocorrer, e o mais provável é que ocorra, então simplesmente coletar todos os dias em uma pilha não dará nada - nós apenas recebemos 50/50. Mas esta alternância pode ser contabilizada através da aplicação de uma janela de cálculo deslizante.