Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 36
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Como você pode ver, mais de 1000 relatórios não mudaram tão radicalmente. Dado um novo cálculo de pesos, por exemplo a cada 10 relatórios, você pode usar a comissão de -10% da convergência.
Explique o que significa "1000 relatórios". Qual é a duração do tempo da amostra sobre a qual as proporções são calculadas, e qual é a duração da trama subsequente sobre a qual você investigou as proporções obtidas. Suas fotos não indicam isso, e não somos telepáticos.
Duas amostras de 1.000 preços de fechamento por hora.
Sim, desculpe pelas conclusões precipitadas, as coisas são muito piores aqui do que nos índices.
Eu olhei para um longo período da história, o spread das moedas muitas vezes muda seu comportamento, e há muito pouca "inércia", ou seja, a estrutura muda muito rapidamente.
Acho que a otimização com uma janela deslizante não servirá de nada aqui, talvez alguém a tenha tentado? Embora valha a pena tentar porque em seu estado "ajustado" a propagação parece muito interessante.
O autor está certo sobre a propagação ter que ter uma relação econômica real, caso contrário é apenas um ajuste.
Como são calculados os pesos dos instrumentos negociados? O que compramos, o que vendemos?
Regressão principalmente.
Regressão principalmente.
Quanto mais?
Os próprios pares de moedas estão em tendências e por meio de spreads comerciais é possível entrar no mercado contra a tendência e um movimento ao longo da tendência pode facilmente se sobrepor a um desvio da tendência.
É por isso que eu gostaria de ver uma regressão específica com coeficientes. E então, nestes detalhes, o que estamos negociando?
Duas amostras de 1.000 preços de fechamento por hora.
Sim, peço desculpas pelas conclusões precipitadas, as coisas são muito piores aqui do que nos índices.
Eu olhei para um longo período da história, o spread das moedas muitas vezes muda seu comportamento, e há muito pouca "inércia", ou seja, a estrutura muda muito rapidamente.
Acho que a otimização com uma janela deslizante não servirá de nada aqui, talvez alguém a tenha tentado? Embora valha a pena tentar porque em seu estado "ajustado" a propagação parece muito interessante.
O autor está certo sobre a propagação ter que ter uma relação econômica real, caso contrário é apenas um ajuste.
Experimente Reciclar(https://www.mql5.com/ru/code/10096), tem uma janela deslizante.
porque em seu estado "ajustado" a propagação parece muito interessante.
O autor está certo sobre a propagação ter que ter uma relação econômica real, caso contrário é apenas um ajuste.
Em um estado ajustado qualquer bot parece muito interessante. Um ajuste é um ajuste. Não haverá milagre no OOS. Ou será, mas por um tempo muito curto.
Qualquer bot parece muito interessante em seu estado ajustado. Um ajuste é um ajuste. Não haverá milagre no OOS. Ou será, mas por um tempo muito curto.
Acho que isso não é bem verdade, e é um pouco incorreto comparar encaixar um TC em um único instrumento e criar um sintético a partir de vários instrumentos que têm uma conexão econômica real.
Uma pergunta ao autor desta linha, se ele ainda está olhando para ela.
Por que você acha que a regressão múltipla é "desigual" e onde você vê a vantagem do método implementado na Reciclagem?
O principal argumento que você faz é que a reciclagem é uma ferramenta para encontrar relações de mercado. Assim, com a regressão, usando qualquer modelo de otimização (cada um para cada), você pode passar por um conjunto de instrumentos e derivar alguns indicadores como parâmetro de comparação, por exemplo, o mesmo coeficiente de determinação.
Acho que este não é bem o caso, e é um pouco incorreto comparar encaixar um TS em um instrumento e criar um sintético de vários instrumentos que têm uma relação econômica real.
E por que em um instrumento? Você pode executar o TC em muitos instrumentos e ajustá-lo individualmente em cada um deles. O resultado total parecerá ótimo :) E você pode inventar explicações semelhantes, dizendo que tudo isso se deve a inter-relações econômicas :)
Portanto, a adaptação ainda é adequada. Para avaliar o desempenho real de um sistema ou sintético, é necessário investigar tudo isso em dinâmica. Ou seja, neste caso, usando uma janela deslizante, é necessário obter um número de valores ajustados para cada coeficiente. E depois avaliar a estabilidade desses coeficientes. Para ser mais preciso, sua inércia.