Precisamos de uma segunda cabeça, ou mesmo duas, como o papagaio Garrynych. - página 9
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1) Eu alterei muito o TS em meus indicadores personalizados, mas um problema que não posso superar, o TS mostra alta eficiência, mas em curtos intervalos de tempo de história. Não faço otimização em princípio e é difícil otimizar meus indicadores, demasiados parâmetros variáveis, criei novos e novos TS por diferentes estratégias, tentando encontrar um estável em uma ampla gama, até agora não tive sucesso.
2) Decidi tentar fazer o mais primitivo em uma máquina, a gama de trabalho é muito mais ampla, mas o desempenho, comparado com as versões anteriores, é muito baixo. Pergunta no estúdio: existe alguma perspectiva de refinar tal TS, ou de acordo com a experiência de pessoas experientes, tal TS não tem nenhuma chance?
Eu não perco a Fé e a Esperança e o Amor virão quando eu o fizer!
:)
O amor pode vir sem ele... O amor é uma coisa espiritual, não uma coisa material. :)
Talvez você esteja procurando amor e não o graal, afinal de contas. :) Seria uma boa idéia definir primeiro seus verdadeiros objetivos. :)
Na minha opinião, ambos são carentes de adaptabilidade. E pode levar uma vida inteira para refinar (o que pode se revelar inútil).
Eu o apoio se por "adaptabilidade" você significa habilitar/desabilitar os sinais dependendo do número e da rentabilidade dos resultados! Uma vez que havia um tópico interessante, não me lembro o nome dele, o homem mostrou o efeito dessa mesma mudança pelo exemplo de uma estratégia que não ganhou nem perdeu dinheiro. Ele negociou dois tipos de lotes: ou 1,00 ou 0,01. Ele praticamente traçou a curva de lucro em pontos e se o lucro estava acima da curva - ele negociou com 1,00 lote, caso contrário 0,01.
Não, meu ponto é diferente. Você está falando de filtragem, e não importa se é filtragem de quê - sinais ou tamanho da posição.
Estou falando de adaptabilidade. A capacidade do TS de mudar. A adaptabilidade pode ser dividida em dois tipos:
a) a mudança de parâmetros é contínua (a continuidade, naturalmente, implica a mudança de parâmetros TS em cada barra, é impossível obter menos discrição por causa da natureza discreta do próprio sinal)
b) mudança de parâmetros após um determinado período de tempo.
O autor obviamente enfrenta uma escolha - ou trabalhar em mais detalhes dos parâmetros TC e tentar "considerar tudo" (novamente, considerar apenas as nuances da seção de história), ou tentar tornar TC mais grosseiro (os adeptos desta abordagem pensam que quanto menos parâmetros um TC tiver, melhor). Ambas as abordagens têm desvantagens: a primeira tem baixa robustez, a segunda tem baixa rentabilidade. Em geral, não entendo o desejo de muitas pessoas de testar com lotes constantes e constantes TP e SL. Você sabe como é chamado.
Enfatizo que estamos falando de adaptabilidade, não de otimização excessiva (realizar otimização após algum tempo). Embora mesmo uma otimização excessiva seja melhor do que nada.
joo:
ou tentar encarecer o TC (os adeptos desta abordagem acreditam que quanto menos parâmetros um TC tiver, melhor).
A redução dos parâmetros nem sempre está associada ao "embrutecimento" do TS. Simplesmente o parâmetro pode ser calculado de forma adaptável em vez de usar alguma constante para todos os casos. Portanto, é fácil entender que exatamente a abordagem constante é mais problemática, pois exigirá novas constantes para preencher buracos em outros lugares.
Também é fácil entender que tal remendo de todos os buracos em nível de código em algum intervalo da história, em princípio, não difere do ajuste à história.
Não, não é isso que eu quero dizer. Você está falando de filtragem, e não importa se são sinais de filtragem ou tamanho de posição.
Estou falando de adaptabilidade. A capacidade do TS de mudar. A adaptabilidade pode ser dividida em dois tipos:
a) mudança contínua de parâmetros (a continuidade, naturalmente, implica uma mudança de parâmetros do TS em cada barra, não é possível obter uma menor discrição devido à natureza discreta do próprio sinal)
b) mudança de parâmetros após um determinado período de tempo.
É claro que o autor tem que decidir - ou trabalhar no refinamento dos parâmetros TS e tentar "considerar tudo" (novamente, levar em conta apenas uma seção histórica) ou tornar o TS mais grosseiro (os seguidores desta abordagem pensam que quanto menos parâmetros no TS, melhor). Ambas as abordagens têm desvantagens: a primeira tem baixa robustez, a segunda tem baixa rentabilidade. Em geral, não entendo o desejo de muitas pessoas de testar com lotes constantes e constantes TP e SL. Você sabe como é chamado.
Enfatizo que estamos falando de adaptabilidade, não de otimização excessiva (realizar otimização após algum tempo). Embora mesmo uma otimização excessiva seja melhor do que nada.
Você faz uma boa observação, e é assim que estou tentando ir. Tento encontrar a estratégia, que permite fazer a adaptação do TS em uma gama mais ampla, mas até agora minha matéria cinzenta não é suficiente para preencher todas as lacunas.
As abordagens primitivas não proporcionam a eficiência necessária, e o TC identificado no início do tópico mostra isso.
A criação de sistemas complexos com um grande número de unidades lógicas, que seriam treinadas para reconhecer e processar situações individuais de mercado, aumenta drasticamente a eficácia do TS, mas o reverso deste modelo torna-se a complexidade do ajuste, e ainda mais a adaptação destes sistemas, pois cada unidade tem essencialmente seus próprios parâmetros de ajuste. Criando mais e mais blocos funcionais ainda é impossível levar em conta a infinita variedade de situações de mercado, e se tornarmos os blocos estáticos, no melhor dos casos eles deixarão de funcionar quando a situação mudar, mas muitas vezes pequenas mudanças no caráter do mercado não os desabilitam, mas distorcem seu trabalho e formam sinais falsos.
Tentativas de resolver o problema de adaptação pelos métodos tradicionais, pelo princípio de operação do testador de estratégia dentro do próprio TS, reaperfeiçoando-o em certos intervalos em execuções virtuais alterando a combinação de parâmetros que estão sendo ajustados, não é possível devido a um grande número de parâmetros de otimização que refletem a operação de cada bloco, e mesmo os algoritmos genéticos não ajudarão neste caso. Além disso, é otimização com todas as suas conseqüências, não pura adaptação, e a otimização não pode refletir as mudanças atuais no mercado, ela sempre se atrasa pelo menos pelo tempo gasto na otimização; além disso, os parâmetros resultantes são muito médios sobre a faixa de otimização, o que significa que eles não se ajustarão aos ótimos em um dado momento.
A saída deste impasse é a criação de sistemas de adaptação de feedback, como em osciladores, onde o feedback estabiliza a freqüência e a fase do sinal, ou em amplificadores, onde o feedback negativo iguala a resposta de amplitude-freqüência em uma determinada faixa. Embora o sinal dentro desta faixa possa variar muito tanto em amplitude quanto em freqüência, apenas um nó de operação mantém o sistema dentro dos limites especificados, independentemente da natureza das mudanças no sinal.
Tenho lutado com este problema por muito tempo e intuitivamente sinto que existe uma solução, tenho andado em círculos em torno dele, mas não consigo encontrar nenhum ponto de referência, como disse Arquimedes: "Dê-me um ponto de apoio e eu derrubarei a terra", então não consigo encontrar nenhum ponto de apoio. Portanto, levantei este tópico, é difícil encontrar uma solução para o TS complexo, por isso proponho começar pelo mais primitivo em um boneco.
A maneira de sair deste impasse é criar sistemas de adaptação de feedback, como em osciladores, onde o feedback estabiliza a freqüência e a fase do sinal, ou em amplificadores, onde o feedback negativo iguala a resposta de amplitude-freqüência dentro de uma determinada faixa. Embora o sinal dentro desta faixa possa variar muito tanto em amplitude quanto em freqüência, apenas uma unidade funcional mantém o sistema dentro dos limites especificados, independentemente da natureza das variações do sinal.
Caramba, no ponto mais interessante... Não entendo... :( pessoas, o que está no parágrafo, em poucas palavras...
Angela está provavelmente se referindo a uma corrente RC corretiva no feedback (se você pegar o amplificador). Mas, senhores, não existem soluções tão simples no mercado. Há uma coisa muito simples, que por alguma razão é difícil de entender para a maioria das pessoas: há uma causa - há uma conseqüência. Tentar antecipar (adaptar-se à causa???) não o levará a lugar nenhum. A única coisa que nos resta fazer é reagir o mais rápido possível ao contexto em mudança - não é uma tarefa fácil, mas, ao contrário de tentar antecipar o preço, solvível.
Não é como se eu estivesse falando de antecipação. Tratava-se de adaptabilidade. Em sua terminologia - "reagir o mais rápido possível ao contexto em mudança". Era isso que eu queria dizer de qualquer forma, não sei se era isso que Angela queria dizer.
Certamente, Andrew. Seguindo, não antecipando. Mas, você deve concordar, não é descabido enfatizá-lo mais uma vez. Com persistência persistente, as pessoas tentam adivinhar precisamente, ao invés de entender o que está acontecendo em um determinado momento. Daí o constante disparate sobre TA não funcionar e outros disparates.
Então... Eu estava apenas respondendo à pergunta sobre o OOS)).