Avalanche - página 392
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Comparação.
Se você manipular os lotes corretamente, ou seja, se a "versão em estoque" for 0,1 0,2 0,4 0,8, então a "versão em rede" será 0,1 0,1 0,3 0,5, o resultado final será o mesmo. (e isto também já foi discutido neste tópico).
Para o mesmo algoritmo de lotting, estes são dois sistemas diferentes.
Mas é mais difícil garantir a coincidência de negócios e, portanto, a entrada sincronizada na "zona ruim".
Afinal, as ordens pendentes e a entrada no mercado são mais difíceis. Mais detalhes no próximo tópico "O testador MT4 é genial" ;)
Bem e "perda total" antes de acionar .... mais ..... ;)
Estou esperando por um sinusoidal com amplitude de 350 pips (+10/-0 na minha opinião) e duração de 7 períodos. ;)
Posso ser mais específico?
Será que a perda (que, a propósito, foi "indistintamente" descrita por Katala), que você considera na netting, deve ser menor do que a margem envolvida?
Se sim - isso não é um critério/limite para o tamanho de um canal "não insignificante"?
;)
Será que a perda (que, a propósito, foi "inaudível" por parte do Cathal) que você assume na rede deve ser menor do que a margem envolvida?
Exemplo de cálculo de margem para vários ofícios
Temos três ofícios:
1. Calcular o preço médio ponderado:
Rsr = (1,00*1,48354 + 1,50*1,48349 + 0,80*1,48319)/(1,00 + 1,50 + 0,80) = 1,4834324
2. Calcule a margem para o volume trancado. O volume das posições bloqueadas é de 0,8*2=1,6 lotes, o parâmetro hedged_margin para EURUSD é de 100 EUR.
M1 = 1.4834324*1.60*100 = 237,349184
3. Vamos calcular a margem para o volume restante (não bloqueado). O volume das posições restantes é de 3,3-1,6=1,7 lotes, a margem para EURUSD é de 200 EUR.
M2 = 1.4834324*1.70*200 = 504.367016
4. Calcule a margem total.
Margem = 237,349184+504,367016 = 741,7162
Apenas shh, ou seja, não em ....
Se sim - isso não é um critério/limite para o tamanho do canal "não insignificante"?
Na verdade, a diferença não é crucial (da categoria "funciona, mas funciona" ... assim seja), se o mercado está pregando partidas e você tem "gatilho atrás de partidas", até atingir ou MC ou limitar o número total de lotes...
Se seu depósito é "insignificante" (gosta de brincar, mas não de ganhar dinheiro), então sim você pode mover o MC em um passo (em um gatilho). E isso não é um fato.
Afinal de contas, a largura do canal é uma expectativa do mercado, não uma função do tamanho do depósito.
Não consigo nem imaginar um algoritmo para calcular a largura do canal a partir do Depósito. Como:
- O depósito sobreviverá a "7 joelhos".
- Em dados históricos, "7 joelhos" tem sido observado na largura do canal ??????? ;(
Entre em um bar mais cedo/ mais tarde (no sinal que você quiser) e não haverá "7 joelhos", mas um lucro mesmo sem habilitar a Avalanche.
Eu também fiz a variante de netting e com o mesmo esquema de construção de lote e outras condições sendo iguais, a variante de netting dá um lucro menor e a explicação é simples.
A explicação é realmente simples: você tem que conhecer aritmética e ser capaz de escrever (quero dizer programa).
Explique onde estou errado.
Citação:
<<Vamos ter um esquema de construção dos lotes 1, 3, 9 ... em ambas as variantes>>
Você não pode ter o mesmo esquema.
Se para loc: 1 - 3 - 9, então para uma rede adequada deve ser: 1 - 2 - 7
Citação:
<<Vamos ter um esquema de construção dos lotes 1, 3, 9 ... em ambas as variantes>>
Você não pode ter o mesmo esquema.
Se para loc: 1 - 3 - 9, então para uma rede adequada deve ser: 1 - 2 - 7
No mt4, quando você abre a segunda ordem, abrimos uma ordem com um volume de 3, e então fazemos CloseBy e o volume final de 2 é deixado como em seu esquema, então abrimos uma ordem com um volume de 9 e após fecharBy temos um volume de 7. Portanto, os volumes de pedidos inicialmente abertos são os mesmos em ambas as variantes. É isso que quero dizer. Não sei sobre o MT5, não estou familiarizado com esta plataforma, mas acho que é correta no MT4.
No mt4, quando você abre a segunda ordem, abrimos uma ordem com um volume de 3, e então fazemos CloseBy e o volume final de 2 é deixado como em seu esquema, então abrimos uma ordem com um volume de 9 e após fecharBy temos um volume de 7. Portanto, os volumes de pedidos inicialmente abertos são os mesmos em ambas as variantes. É isso que quero dizer.
Com esta abordagem, você não fará diferença no lucro. Você só salvará as trocas e liberará as garantias.
Mas no meu exemplo, quero dizer que o princípio da avalanche é usado, na variante de redes, as duas primeiras operações não são lucrativas,
E na caixa, apenas um negócio não é lucrativo. Você está pronto para refutá-lo? Estou ouvindo vocês com muita atenção).
Entendo que fingir ser um mangueirista é fácil.
No momento da abertura do 3º volume, você tem 3 contratos perdidos + 1+9=10 abertos (na direção do último movimento) e 3 - contra. TOTAL: Perda 3, aberto 10-3 = 7.
Na compensação, no momento da abertura do 3º volume - perda 1+2=3 contratos + 7 contratos abertos (na direção do último movimento). TOTAL: Perda 3, 7 contratos abertos.
PS.
E, em geral, cansados, estúpidos e cansados, fingem responder.
Não se faça de esperto e tente sair disso,
Cara, eu posso me relacionar com os Swinosauros.
Pelo que entendo, quando você não tem nada a dizer em resposta, você tem que se referir a alguma autoridade.
Já disse tudo, se você não pode contar 1+9-3, esse é o seu problema.