Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 78
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Carne, você não está prestando atenção. Já disse que já verifiquei tudo... e sei a resposta.
E eu não estou questionando que "... em qualquer momento, as probabilidades de seu gráfico subir e descer são exatamente iguais".
É você quem não consegue entender (ou fingir) que minha pergunta é EXTREMELY OTHER: "Ao iniciar uma série de rolos desde o início do gráfico, a partir do zero, o gráfico primeiro atinge a marca +100 duas vezes mais do que -200, ou não?!
Não tem nada a ver com poder aquisitivo. Faça isso passar pela cabeça: para ser um vencedor, você tem que ter uma vantagem estatística a priori. E você mesmo concordou que não tem essa vantagem (as probabilidades são as mesmas de ambas as maneiras). Portanto, vencer está fora de questão. Tudo o resto é irrelevante.
Não tem nada a ver com a possibilidade de ganhar dinheiro. Entenda isto: para vencer, é preciso ter uma vantagem estatística a priori. E você mesmo concordou que não tem essa vantagem (as probabilidades são as mesmas de ambas as maneiras). Portanto, vencer está fora de questão. Tudo o resto é irrelevante.
Tortas interessantes...
Como é "fora de questão" se, puramente estatisticamente, o lucro será acionado, por exemplo, três vezes mais vezes que o alce, enquanto o tamanho do alce é apenas duas vezes maior que o lucro?
Idealmente, o que é necessário para ser feliz é conhecer a direção do movimento e o tamanho do mesmo (incremento).
Se você tomar separadamente, conhecendo a direção (nem sempre, claro, mas tendo vantagem estatística na aposta na direção do movimento), mas não conhecendo o tamanho do movimento, ele é de pouca utilidade.
E vice-versa, tendo o benefício estatutário em uma aposta no sinal de incremento, mas não conhecendo a direção, o resultado também é pouco, mas ainda sob certas circunstâncias sinais de incremento no sistema de incremento discretamente divididos pelo aumento em dois, como 2,4,8... (modulação de tarefas), você pode ser limitado a apenas isso para lucro.
Mas se você conectar a multicurrency, a análise da simultaneidade dos movimentos de pares + volatilidade prevista na forma de um contexto a partir do tamanho de prováveis incrementos.
Então podemos obter vantagem estatística da análise multimoedas de acordo com o sinal da direção do movimento,
E por análise incremental - vantagem estatística pelo sinal da diferença de módulo incremental.
PS: Como há muitos professores especialmente dotados que podem responder e liderar um diálogo no estilo - você não entende terver e tudo deveria me provar algo, enquanto eu mesmo só posso criticar, mas eu mesmo OPEN matematicamente impossível de ganhar dinheiro com o MSF em uma série finita (não inventado um SB ideal como nos livros, e não condicionado, que se deve jogar para sempre) não o fará.
Assim, vsekoso haverá alguém que, olhando para uma palavra, tira-a (após leitura desatenta) do contexto, e distorce a idéia à sua própria maneira.
A fim de evitar isto, vou enfatizar imediatamente. A vantagem da palavra stat no correio não tem nada a ver com a palavra previsão ou adivinhação. A vantagem estatística não é uma previsão do próximo passo (o tamanho e ainda mais a direção do próximo incremento), mas o fato de que sob certas condições a continuação dos eventos ocorrerá mais freqüentemente em uma direção (de 2, por exemplo) do que na outra.
A tarefa da SB é entrar no lado certo das cabeças e rabos em uma série. Falando sobre a vantagem estatística sobre a SB, algumas pessoas imediatamente começam a virar a cabeça sem entender.
Ninguém considera a vantagem estatística da série sobre uma série que tende ao infinito (neste caso, a teoria que toma uma SB ideal com uma probabilidade. 50/50 por ter tendência ao infinito).
É o suficiente para nos dar uma vantagem estatutária em TODAS as séries. E então é não linear, nem sempre logicamente, e nem sempre justificado matematicamente, que os teóricos que dão um golpe nos movimentos xamânicos, façam com que o maior número possível de movimentos em série seja retirado, de modo que sua vantagem total seja maior do que a perda da série final (que virá mais cedo ou mais tarde, mas com muita freqüência).
A vantagem Stat não está em uma seqüência linear de séries de SBs, há um número infinito de combinações em SBs, e elas são essencialmente todas aleatórias em seu desenvolvimento no infinito (embora PRNG não seja idealmente aleatória), só precisamos puxar aquelas em que aquela série rara já ocorreu, e podemos esperar NÃO ir além daquela série rara por algum tempo.
Em outras palavras, havia uma imagem no wiki em algum lugar, com uma nuvem de 1000 jogos de 1000 arremessos. Assim, grosso modo, estou tentando obter de uma série em cada contagem regressiva tal nuvem. a seqüência de séries pode passar pelo número, como uma série de 11010101000001010101001010101010100010111111011111111001, procurando séries em que uma linha caiu 5 uma (e para zeros, também)
não é apenas essa série 11111, consideraremos que em 6 vezes para apostar em 0, ou seja, quando uma fileira de 5 unidades apostar que a 6ª queda será 0.
Mas uma série também pode ser tomada desta forma
poderia ser 11 pular 1 pular 1 pular 1 pular 1 pular 1, aqui também 5 unidades, mas coloque em 0 não estaremos na próxima queda da série (neste caso é a 11ª), mas o quê?
PS: Só não é preciso ser como o Joker de duas páginas atrás, estupidamente em frente ao exemplo eliminatório de correr no testador, e dizer que este d.o. está completo.
Eu gostaria de desenvolver a idéia, aqueles que estão interessados.
Eu li o post de alguém sobre equidade no sub na 9ª página do link. Portanto, aqui está um exemplo de padrão de vantagem estatística (naturalmente o padrão NÃO-LINEAR do adverso) que funciona tanto para SB como para forex.
Tenho uma suspeita de que todos estes padrões de publicidade, gannah, etc., vêm da regra da proporção de ouro, à qual a SB também está sujeita por sua busca de equilíbrio.
Tortas interessantes...
Como é que está "fora de questão", se puramente estatisticamente, você terá TERÁ LUCRO desencadeado, por exemplo, TRÊS vezes mais vezes que o Alce, enquanto o tamanho do Alce é TAMBÉM DOIS VEZES MELHOR DO que o LUCRO?
O que você descreveu significa que no momento da abertura de uma negociação, a probabilidade de um novo movimento para o TP é maior do que a probabilidade de um movimento na mesma distância na direção oposta. Mas você mesmo reconheceu anteriormente que estas probabilidades são as mesmas a qualquer momento.
Eu já vi esta fórmula mais de uma vez. Mat. Não encontrei nenhuma justificativa. Há uma grande suspeita de que a expressão seja imperial, e para uma MM estritamente definida.
Como você acha que seria o caso de uma MM não estritamente definida,
1-e.g. para uma MM dinâmica
2 para uma MM dinâmica, com determinadas características dinâmicas, ou variável por uma determinada função/lei
???
O que você descreveu significa que no momento da abertura de uma negociação, a probabilidade de um novo movimento para o TP é maior do que a probabilidade de um movimento na mesma distância na direção oposta. Mas você mesmo reconheceu anteriormente que estas probabilidades são as mesmas a qualquer momento.
... Há uma suspeita de que todos estes padrões de adversidade, gannah e similares vêm da regra da proporção de ouro, à qual a SB também está sujeita em sua busca de equilíbrio.
Vlads, não existe MEIO AMBIENTE PARA A IGUALDADE pela simples razão de que nem o processo nem você mesmo NÃO SABEM ONDE ESTE PONTO DE IGUALDADE É. Nenhum dos pontos que você tem tem qualquer vantagem sobre os outros, simplesmente porque cada novo ponto é o início de uma nova seqüência (assim como a continuação de um antigo)...
Bem, cabe ao indivíduo escolher o ponto que ele quer....
E um brinde ao equilíbrio.
Espero que você não negue que existem funções de distribuição de probabilidade, que elas são imutáveis para um sistema estacionário. Agora imaginemos que a série de experimentos observados foi além desta lei conhecida. O que isso significa? Tudo o que isso significa é que uma série de experimentos começará, o que vai (pelo menos) nivelar o desvirtuamento resultante. Isto é EVIDÊNCIA! Caso contrário, a Lei não é uma Lei, mas uma mera especulação.
Era issoque eu queria dizer com equilíbrio/desbalanceamento
Agora vamos falar sobre a roleta. É sabido que a distribuição da roleta é uniformemente discreta. Para simplificar, tomamos vermelho/preto.
A probabilidade teórica de rolos vermelhos é de 0,5.
Uma série prática de 100 rolos mostrou que o vermelho caiu 55 vezes, o preto 45 vezes. Qual é a probabilidade de a próxima vez que o vermelho cair? Ainda é 0,5? Sim! Mas esta é uma probabilidade teórica estática, levando em conta apenas a Lei de Distribuição.
Mas a probabilidade dinâmica é agora de 0,5, porque nesse caso temos uma contradição com a lei de distribuição. A probabilidade dinâmica do vermelho deve ser inferior a 0,5. Somente então, mais cedo ou mais tarde, a série se ajustará à lei da distribuição. Obviamente, para o caso de distribuição normal, a probabilidade dinâmica de vermelho deve ser calculada como (100-55)/100=0,45. Então a probabilidade dinâmica do preto é de 0,55.
Agora vamos lembrar o preço do jogo. E vamos nos lembrar disso de forma muito simples. Tomemos, por exemplo, o dogma "O jogo é lucrativo, se a probabilidade de ganhar excede a probabilidade de perder pelo menos 2 vezes". Isto é, com relação à nossa probabilidade dinâmica a partir do exemplo, significa que se deve começar a apostar no preto, quando a probabilidade dinâmica de vencer no preto é pelo menos duas vezes maior que a probabilidade dinâmica de vencer no vermelho (VHF >= VAC). Paranosso exemplo de roleta, você tem que apostar no preto quando o vermelho caiu vermelho67 vezes nas últimas 100 rotações. Ou, para jogar mais vezes, você precisa apostar no preto quando 7 das últimas 10 rodadas caíram no vermelho.