Avalanche - página 193

 
JonKatana >>:

Несмотря на некоторые преимущества MT5, о которых я писал, торговля на MT4 менее разорительна. Например, у вас произошло 5 разворотов по классической тактике удвоения в ДЦ без компенсации маржи в коридоре 40 пунктов (EURUSD, плечо 1:500):

В MT4 объемы росли так: 0.1 / 0.2, 0.4 / 0.2, 0.4 / 0.8, 1.6 / 0.8, 1.6 / 3.2, 6.4 / 3.2 - сразу после открытия последнего ордера (на бОльшей стороне) мы имеем в минусе залог для объема 6.4 (50048 рублей) и 40 пунктов не зафиксированного убытка объемом 3.2 (40 х 930 = 37200 рублей). Итого из начального депозита на текущий момент мы не можем воспользоваться суммой в 50048 + 37200 = 87248 рублей.

В MT5 сразу после открытия последнего ордера (остаточным объемом 6.4) мы имеем в минусе тот же залог в размере 50048 рублей, но мы уже зафиксировали 6 убытков в 40 пунктов для ордеров объемами 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 и 3.2, то есть 0.1 + 0.2 + 0.4 + 0.8 + 1.6 + 3.2 = 6.3, 40 х 1834 = 73360 рублей. Итого из начального депозита на текущий момент мы не можем воспользоваться суммой в 50048 + 73360 = 123408 рублей.

То есть в MT5 для нас заблокированы 123408 рублей, а в MT4 всего 87248 рублей. Разница 123408 - 87248 = 36160 рублей!

Это позволяет иметь меньший депозит при торговле по "Лавине" в MT4 - то есть не закрывая ордера. Причем в невыгодных условиях - в ДЦ без компенсации маржи.

А теперь вам - ваши слова:

Este é o padrão de abertura. Diga-nos como este esquema será aberto, com a primeira ordem claramente de aço em 0,1... e depois o que acontece... que ordem colocamos no lado oposto? E assim descreva até a última encomenda. Eu gostaria de ver como você exibe a ordem na vida real.

 
sever29 >>:

Мне уже по-человечески жалко Катану:) Думаю, уш постараюсь сделать лавину, пускай с некоторыми особенностями и выложить сюда, чтоб его сильно не кусали. Ей богу он этого не заслужил, чтоб так много, прилюдно услышать о себе.
Я за 2 вариант, т.е. боевая ничья.:)

Sabedoria ancestral:

O que as pessoas dizem sobre mim não me caracteriza de forma alguma. Mas os caracteriza perfeitamente.

Sem sorteio. Um sorteio não é nada. Ou todos os oponentes perderam (embora eu duvide que haja pessoas fortes e honestas na linha que admitam isso publicamente), ou eles ganharam.

E não me importo em nada com o que alguém escreve sobre mim - procuro apenas a lógica da mensagem, descarto o resto. Eu já escrevi antes - pelas leis deste mundo todo insulto, ainda mais injusto, a outra pessoa é inevitavelmente punido. Como? Depende - você fica doente de repente, seu chefe grita com você, você bate com seu carro em um acidente, seu dacha arde, você perde dinheiro, etc. - Há muitas maneiras, mas a punição sempre acontece - não pode ser evitada.

Assim, em meus postos, só lhe devolvo as palavras de meu oponente, como um espelho - e então ele faz com que o mundo lhe pague pelas palavras dele.

 
JonKatana писал(а) >>

E não o fará. Essa é a idéia. " Avalanche é o único sistema de equilíbrio.


Vamos manter isso em mente.
Não apenas o break-even, mas o único. Aí está.

 
sever29 >>:


пробел... а чем он отличается от простого, кроме того, что его не видит ДЦ (есля правильно понимаю)

Não é diferente. Eu só acho que é tecnicamente difícil anexar uma simples parada de rastreamento a uma grande pilha de pedidos de uma só vez. Foi por isso que eu disse virtual.

 
JonKatana >>:
Это не аргумент. Хотите увидеть недельный стейт супер-трейдера на демо-счете, который ни разу за неделю не ошибется в направлении хода цены и будет каждый день закрываться с прибылью, выставив с утра всего один ордер? Это делается очень просто: открывается 32 демо-счета и ежедневно на каждом открывается свой ордер - либо Buy, либо Sell. В первый день на первых 16 счетах ставится Buy, на остальных 16 - Sell. Естественно, угадает только половина - не угадавшие счета отбрасываем. На второй день из оставшихся 16 опять на 8 открываем Buy, на 8 - Sell. Угадает только половина, остальные отбрасываем. И так далее. По окончании недели у вас останется один стейт супер-трейдера, который все пять дней недели уверенно выигрывал!
На следующей неделе я повторю этот трюк, ненавязчиво убрав со скриншота номер счета (объяснив, что не хочу кому попало сообщать такую личную информацию). Я могу делать это каждую неделю до бесконечности. Что вы будете делать? Начнете молиться на меня?
Поэтому никаких стейтов не ждите - они все легко подделываются и ни о чем не говорят.


Não... Estas estatísticas são exatamente o tipo de argumento... E apenas um iniciante completo não consegue distinguir entre uma demonstração e uma demonstração real:) Aqui está uma transmissão real ao vivo a partir de hoje... Estou testando um novo TS. Estou testando na conta real porque somente a conta real mostrará se faz sentido cavar mais ou não... Assim, com este TS a rentabilidade é visível a olho nu, não é a rentabilidade da avalanche com seus 5% por mês - isso é difícil de ver com uma lupa

(Apenas o primeiro e último nomes são apagados) - eu não quero realmente dar-lhes. E não tenho mais nada de que me envergonhar... O principal é que os moderadores podem não considerar o nome da corretora como um anúncio.

 
JonKatana >>:

Несмотря на некоторые преимущества MT5, о которых я писал, торговля на MT4 менее разорительна.



Essa é a palavra-chave:)))) A sua é... Menos rentável:)... ou seja, tanto quanto sei ninguém fala mais em rentabilidade - eles falam em como perder o mínimo possível:)
 
Tentativa número 2...
Média de posição mais martingale

SímboloEURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período1 Minuto (M1) 2008.01.02 09:01 - 2010.03.26 22:00 (2008.01.01 - 2010.03.28)
ModeloTodos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Parâmetros

Bares na história794453Carrapatos modelados17811036Qualidade de modelagem25.00%
Erros de descasamento de cartas0




Depósito inicial9000.00



Lucro líquido15012.20Lucro total51646.18Perda total-36633.98
Rentabilidade1.41Pagamento previsto3.43

Desembolso absoluto316.99Máximo de drawdown3100.50 (24.39%)Drawdown relativo24.39% (3100.50)

Total de negócios4376Posições curtas (% ganho)2224 (58.99%)Posições longas (% ganho)2152 (58.04%)

Ofícios rentáveis (% de todos)2561 (58.52%)Perdas comerciais (% do total)1815 (41.48%)
A maiorcomércio lucrativo850.50perdendo negócio-307.80
Médianegócio lucrativo20.17perdendo comércio-20.18
Número máximoganhos contínuos (lucro)7 (122.37)Perdas contínuas (perda)5 (-862.70)
MáximoLucro contínuo (número de vitórias)856.50 (2)Perda contínua (número de perdas)-862.70 (5)
Médiaprêmios contínuos2Perda contínua1



Mais o reinvestimento...

SímboloEURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período1 Minuto (M1) 2008.01.02 09:01 - 2010.03.26 22:00 (2008.01.01 - 2010.03.28)
ModeloTodos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Parâmetros

Bares na história794453Carrapatos modelados17811036Qualidade de modelagem25.00%
Erros de descasamento de cartas0




Depósito inicial9000.00



Lucro líquido21716.46Lucro total78947.59Perda total-57231.13
Rentabilidade1.38Pagamento previsto3.84

Desembolso absoluto316.99Máximo de drawdown5332.87 (20.71%)Drawdown relativo24.39% (3100.50)

Total de negócios5659Posições curtas (% ganho)2876 (65.40%)Posições longas (% ganho)2783 (64.46%)

Ofícios rentáveis (% de todos)3675 (64.94%)Perdas comerciais (% do total)1984 (35.06%)
A maiorcomércio lucrativo2478.60transação perdida-836.67
Médianegócio lucrativo21.48Perda do negócio-28.85
Número máximoganhos contínuos (lucro)15 (103.50)Perdas contínuas (perda)5 (-2442.59)
MáximoLucro contínuo (número de vitórias)2484.60 (2)Perda contínua (número de perdas)-2442.59 (5)
Médiaprêmios contínuos3Perda contínua1
 
lexandros писал(а) >>


Não... Estas estatísticas são exatamente o argumento... Somente um iniciante completo não pode dizer a diferença entre a demonstração e a real). Aqui está uma transmissão real ao vivo a partir de hoje... Estou testando um novo TS. Estou testando na conta real porque somente a conta real mostrará se faz sentido cavar mais ou não... Assim, com este TS a rentabilidade é visível a olho nu, não é a rentabilidade da avalanche com seus 5% por mês - isso é difícil de ver com uma lupa

(Apenas o primeiro e último nomes são apagados) - eu não quero realmente dar-lhes. E não tenho mais nada de que me envergonhar... O principal é que os moderadores não consideram o nome da DC como um anúncio.


123? :)

 
SergNF >>:


(Еще умильнее реакция аватара (ника) на букву l :) )
Представляю, что будет если Вы вдруг решите посмотреть как ведет себя система в "преддверии" гэпа, сдвинув старт цепочки на минуту к или от гепа. Так, чтобы на геп пришелся максимальный лот И в другую сторону.

É para isso que serve um testador...

Pessoalmente, eu testei lentamente em um fluxo de dados real.

;)

 
sever29 >>:


123? :)


quase... 123+ algo mais... se espalha em sua maioria... ( não em seu sentido literal)... Há uma linha sobre o assunto...
Razão: