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Eu não usei o coeficiente de correlação. Selecionei visualmente vários pares para as entradas de arbitragem no prazo 15 e trabalho da seguinte maneira:
...Leonid, você poderia medir o coeficiente de correlação para os principais instrumentos que você comercializa com este roteiro e publicar os resultados?
Você pode usar o intervalo a partir de 01.09.2011. Estes dados seriam interessantes. Eu sempre me interessei por este tipo de informação.
Leonid, você poderia medir o coeficiente de correlação para os principais instrumentos sobre os quais você negocia com este roteiro e publicar os resultados?
Você pode usar o intervalo a partir de 01.09.2011. Estes dados seriam interessantes. Eu tenho um excelente consultor especializado para você.
A data padrão é a partir de 1 de setembro. :
SIZ1-GCZ1, M30, K=0,9354
EURGBP-DXZ1, M15, K=-0.0040
EURGBP- USDCHF, M15, K=-0.4130
EURUSD-USDCHF, M15, K=-0,8742 (para negociação única EURCHF)
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BRN - HO =1:1 (Brent oil - fuel oil), M15, K=0,8531
História da BRNF2 - somente desde o final de outubro
A data padrão é a partir de 1 de setembro.
SIZ1-GCZ1, M30, K=0,9354
EURGBP-DXZ1, M15, K=-0,0040
EURGBP - USDCHF, M15, K=-0,4130
EURUSD-USDCHF, M15, K=-0,8742 (para negociação única EURCHF)
BRN - HO =1:1 (óleo Brent - óleo combustível), M15, K=0,8531
história no BRNF2 - somente a partir do final de outubro
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Aqui está outra opção de espalhamento de metal para comercialização a curto prazo, ao que parece. A correlação no m30-n1 é mais de 70%. Necessidade de olhar para a história e observar on-line. As últimas entradas no gráfico sobre divergência de linhas de preços (e posterior fechamento no ponto de convergência) foram rentáveis aqui:
cobre - prata, HGZ1 - SIZ1=2^1
Boa tarde a todos!
A próxima, 23ª edição da revista Leprecon - Leprecon review #23 - está agora disponível gratuitamente.
http://www.lepreconreview.com/
O artigo "Técnicas de negociação sazonal,dezembro,2011 " (p.60) contém promissoras entradas de médio e longo prazo de dezembro pareadas (arbitragem) e únicas entradas sobre as tendências sazonais plurianuais dos mercados de commodities e ações, disponíveis para revisão na plataforma de negociação MT4!
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Boa sorte a todos!
Boa tarde a todos!
A próxima, 23ª edição da revista Leprecon - Revista Leprecon nº 23 - está disponível gratuitamente.
http://www.lepreconreview.com/
O artigo Seasonal Trading Techniques,Dezembro,2011 (p.60) oferece promissoras entradas de médio e longo prazo em dezembro pareadas e únicas sobre tendências sazonais plurianuais em commodities e ações disponíveis para implementação na plataforma de negociação MT4!
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Boa sorte a todos!
Obrigado, Leonid. Certamente me familiarizarei com o material... Não mais "sondar" a disponibilidade do novo problema do duende - mantendo o controle desse ramo, algo que você certamente irá relatar aqui... :-) Estudar o spread trading. Atualmente estou desenvolvendo e testando EAs para negociação direta com base nos fundamentos dos relatórios SOT.
A respeito da sazonalidade do ouro - Larry Williams em seu livro "Secrets..." escreve:
Esta idéia não é nova. Emmeu livro de 1973 How SeasonalFactors Affect Commodity Prices (How Seasonal Factors Influence Commodity Prices, Windsor Books), a primeira publicação deste tipo sobre adetecção da sazonalidade das commodities, observei que a cada ano , devido àinfluência sazonal, o ouro sobe a partir de aproximadamente julho e atinge picos em dezembro. Quando você examinar o gráfico mensal dos preços do ouro a longo prazo (Figura 13.9), lembre-se que escrevi sobre a influência sazonal há mais de 30 anos.
...Portanto, o mês de dezembro é estritamente LONGO.
É um pdf de algum tipo. Posso tê-lo no estúdio?
Este é um doc - _Larry Williams_Secrets of Trading in the Futures Market.doc.
O arquivo zipado tem mais de 4Mb - ele não gruda. Ver Fontes, nº 1, no final deste artigo...
Olá a todos. Para "aqueles que não dormem"!
Há uma boa entrada atual no diferencial de mercadorias. Na abertura do comércio, em poucas horas há um motivo para prestar atenção ao óleo Brent - óleo combustível espalhado(BRNF2-HOF2)! Eu tenho apontado repetidamente que esta propagação no comércio a curto prazo é geralmente bastante confiável!
No início da convergência das linhas de preços na janela indicadora inferior - uma boa entrada de arbitragem de curto prazo SELL BRNF2 - BUY HOF2 = 1^1 em tf=M30 - as setas apareceram:
(Mantenha uma posição até a convergência (cruzamento) das linhas de preços, ou até a linha turquesa do spread atingir o limite inferior do canal - na janela indicadora superior! A compra de óleo combustível é melhor ser realizada através de uma ordem limite, para evitar perdas na asc-bid).