Divulgação do comércio no Meta Trader - página 182
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...De onde vêm estas fotos? - Não me diga: "Aí!"
Onde os gráficos mostram que você deveria estar fazendo isso e não aquilo?
.
(Há uma série paralela de artigos Quasi Arbitrage no MT4) http://www.lepreconreview.com/ (menu de arquivo da revista).
Não seja preguiçoso para lê-los. É o suficiente para começar - e você não vai sair! E passar para o mercado de commodities e espalhar trabalho! Depois disso, você se lembrará das negociações forex como um "pesadelo"!
Andrei, a revista Leprechaun, de aproximadamente a edição de janeiro ou fevereiro, tem uma série de artigos de meu conhecido Sergei Ogarkov chamada "Spread Trading". Artigos muito úteis.
(Há uma série paralela de artigos Quasi Arbitrage no MT4) http://www.lepreconreview.com/ (menu de arquivo da revista).
Não seja preguiçoso para lê-los. É o suficiente para começar - e você não vai sair! E passar para o mercado de commodities e espalhar trabalho! Depois disso, você se lembrará das negociações forex como um "pesadelo"!
Você não tem idéia, mas eu li. E depois li novamente. E então novamente. E então novamente.
Não ajuda (não ajuda a entender sua lógica, a essência - o pensamento).
Você, Leonid, não está nos dizendo algo, uma coisa sutil, mas importante. A sensação de umas férias, mas apenas, questionando constantemente, como uma nida, está perfurando seu crânio em algum lugar no parietal, tudo é simples. Mas não, não é simples.
Muita coisa fica de fora.
Nos bastidores. Nos bastidores, Leonid, nos bastidores. Mas não estou te censurando! - Não, de forma alguma. Hoje é exatamente um dia assim, um dia auxiliar.
Informações para reflexão:
A propagação do BRENT Oil-MAZUT tem estado em um canal previsível nas últimas 2-3 semanas, -
BRBV1-HOU1=1^1
A largura do canal de distribuição é de $45-55 com tamanho de posição =0,1 !
Faz sentido imaginar a curto prazo a compra/venda do spread de fronteira a fronteira do canal!
Agora mesmo é hora de comprar o spread do limite inferior:
COMPRAR BRNV1 - VENDER HOU1
Configurações do indicador de propagação:
joo, não é da minha conta, é claro, mas minha consciência, que me atormenta tanto quanto seu mal entendido, me impede de responder. Se depois do duende o tema não foi, talvez não valha a pena? E vale a pena tentar algo mais. Todos comercializam o que ele gosta. Se apenas o lucro chega, como você o faz, pelo menos na arbitragem entre negócios - isso depende de todos.
Sim. Sim, certo. Se ao menos tivesse sido para ter lucro.
Por exemplo, se você tivesse vendido o espalhamento óleo-gasolina CLV1-XRBU1 com lote =0,1 em 15 de agosto (veja meu post acima de 15 de agosto, onde o quadro está na caixa com "babados"), seu lucro agora seria :
3902-3259= aproximadamente $680! (sem ironia) - veja o indicador de equidade (spread) na janela inferior!
Ótimo, Leonid, se me permite, neste caso em particular, qual foi a margem total que foi tomada sobre o spread?
Ou seja, quero estimar um depósito necessário para estas condições (0,1) com alguma margem de segurança para poder observar as danças patrimoniais com mais ou menos calma.
A questão não é fácil. Mas é possível respondê-lo para um caso em particular.
A margem de câmbio em futuros de commodities inclui três tipos: margem de abertura, margem de manutenção e margem noturna.
Margem de óleo CL (LightSweet) - $2.000 por 1 lote (contrato)
XRB margem de gasolina - $3000 por lote (contrato)
Mas ao mesmo tempo, as margens de abertura e de pernoite nestes instrumentos são aproximadamente (em média) uma vez e meia maiores!
Assim, apenas para abrir posições do CL - XRB =0,1^0,1 spread você deve ter em sua conta pelo menos $600 de fundos livres! E se levarmos em conta a margem overnight, a volatilidade do spread e o valor da parada, o depósito deve ser de pelo menos vários (2-3) mil dólares - para trabalhar confortavelmente.
Um depósito ainda maior é necessário para a propagação de metais preciosos, pois somente a margem de prata (Comex) - leva mais de $4.000 para um lote (contrato). Para instrumentos de cereais, a margem é muito menor - de $600 a $1200 por contrato.
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Mas não adianta abrir uma conta para trabalhar apenas com esta propagação. Faz muito mais sentido trabalhar com uma "carteira de distribuição" - é mais lucrativo e confiável.
É melhor tomar posições menores, mas "manter no mercado" vários spreads ao mesmo tempo!
Como opção - um conhecido meu abriu uma conta de $1000 (clássico) há algumas semanas, e agora ele está trabalhando com lotes a partir de 0,01 - se espalha de uma só vez por todo o mercado de commodities. Esse é o estado de seu terminal MT4 em negócios abertos agora:
(a margem total diária atual para todas essas posições agora é de cerca de $100, - spread de farelo de soja, spread de bond americano, spread de carne de porco, spread de açúcar, triplo esmagamento de grãos, spread de café, minicontrato de prata/ouro spread da troca indiana MCX)
Você pode explicar o significado de quase-arbitragem para uma pessoa burra? Como isso (sem entrar em detalhes) difere de uma negociação no pressuposto de um retorno à média?
Simplesmente, devido ao fato de que há três pares envolvidos. a probabilidade de um retorno é maior.
Ou estou entendendo mal alguma coisa?
Ponto principal...
;)
As assinaturas custam de maneira diferente em todos os lugares. Por exemplo, no site mais famoso da MRCI http://www.mrci.com/web/index.php, se não estou enganado, uma assinatura trimestral custa cerca de $130-150 (procure, procure por tipos de assinatura lá), e fornece acesso a materiais sazonais do site em todo o mercado de commodities e se espalha http://www.mrci.com/client/seapat/index.php (há uma versão experimental de 2 semanas)
Além disso, os boletins mensais com as entradas mais "estatisticamente promissoras" vão com a assinatura. Estas são entradas simples e em pares.
Por exemplo, aqui está um gráfico sazonal de 5 e 15 anos sobre o café (Arábica) KC U1 - KC Z1 spread calendário (setas minhas):
Você pode ler mais e pegar os endereços sazonais do site na edição de 15 de março da revista Leprechaun no artigo TRADING SPRED - 4 (sazonalidade) http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala
Voltando à MRCI, no download abaixo, estou colocando uma amostra analítica dos movimentos sazonais do calendário e dos spreads intermarket para março-abril, que foi levada para lá por acesso por assinatura.