Divulgação do comércio no Meta Trader - página 175

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leonid553:

Como alguém que uma vez serviu no exército, eu me associo aos parabéns aos fios vizinhos no Defender do Dia da Pátria.

(Exatamente a Pátria, mas, infelizmente, não a maioria de seus representantes no governo)

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Um pequeno presente. Na minha opinião, há uma promissora tripla entrada "quase-arbitrage". Acima do limite inferior do canal da linha tripla de propagação.

BUY RPH1 ( ou EURGBP) & (vender 6EH1 + vender DXH1) = 0,05 ^ 0,1 ^ 0,2
Vamos controlar a situação e esperar que as linhas de preços(azul e roxo) converjam...

(Devo acrescentar que a entrada noturna semelhante de ontem "para baixo" foi fechada com um bom lucro - isso pode ser visto claramente no gráfico indicador de spread! - relatório http://www.procapital.ru/showpost.php?p=938820&postcount=1336 )

Lucro total estimado com os tamanhos de posição acima = $45-50 (largura do canal espalhado)


Parabéns a todos que tiraram proveito da recomendação!

As linhas de preços azul e lilás convergiram (cruzadas), e a linha de propagação atingiu o limite superior do canal!

 

Que tal tentar trabalhar a partir dos limites do canal seguido de uma reviravolta. Com a relação de lote que você tem acima.

Eu tentei verificar com o indicador de equidade virtual, parece haver um resultado. No entanto, não há muitos acordos.

Eu não tinha nenhuma ação.

 
Basta trabalhar com ( reciclar2 ) quantas vezes a relação de lote precisa ser mudada para manter o apartamento. Há ali uma janela deslizante.
 

O indicador Recycle-2 calculou o tamanho deste spread em particular - quase perfeito para um spread line plano.

Mas, - "bom demais também não é bom", - luscious....

A linha de propagação acaba sendo "muito plana" e não faz sentido fazer lucro por causa de seu tamanho supostamente pequeno.

É por isso que eu tomei uma proporção ligeiramente diferente aqui:

RP-6E-DX=1^2^4- nesta proporção, o lucro total esperado (de "fronteira para fronteira") é pequeno, mas tem uma probabilidade bastante alta de conseguir! Especialmente ao determinar o ponto de entrada - sobre a divergência das linhas de preço indicativo!

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É melhor definir o período para o cálculo do canal de propagação para um menor. Será muito mais conveniente trabalhar atf=m15.

Meu parâmetro ENV_PERIOD é 21 ou 34 para pequenos períodos de tempo.

 
leonid553:

A linha de propagação acaba sendo "muito plana" e não adianta tirar lucros porque é suposto ser muito pequena.

Exemplo?
 

Sim, esta propagação RP-6E-DX em particular é exatamente do que eu estava falando.

Com as dimensões sugeridas pelo cálculo da Reciclagem-2 (página 165) - a linha de espalhamento se revela muito plana:

(ignorar os espigões. Estes são impulsos falsos causados por diferentes tempos de início/fim de instrumentos futuros)

 

Infelizmente, na MT4 não há informações disponíveis sobre o tempo de negociação da FI. Em Broco, o nome FI detalhado contém dados de tempo e data de validade comercial. E através da MQL4 estes dados podem ser facilmente obtidos para qualquer FI. Outra coisa é que, por exemplo, o tempo de licitação prescrito não corresponde à realidade em muitos casos.

Portanto, se a Recycle2 encontra IFs que têm intervalos quando alguns IFs são negociados e outros não, a Recycle2 assume que o IF não negociado simplesmente não muda o preço e o leva em conta como negociado. Ou seja, há uma espécie de preenchimento de furos não comercializáveis com valores de preço constantes. Este problema não ocorre se todos os IFs forem da mesma natureza.

Isto na verdade resulta em pesos distorcidos. Isto é, eles podem ser ainda melhores. Você poderia adicionar parâmetros de entrada de tempo comercial à Recycle2, mas eu não vou fazer isso.

A expansão da Recycle2 é de fato a mais plana possível, além da nuance que descrevi acima. E podemos, de fato, ajustar os pesos de propósito para tornar a distribuição mais ampla. Mas você deve estar ciente de que quando você manipula pesos, o risco de propagação da instabilidade (falta de colapso) aumenta. Portanto, isso deve ser feito com cautela.

A própria Recycle2 opera em uma janela deslizante:

  1. Para cada nova barra, uma janela deslizante é empurrada para cima e as relações dentro dessa janela são recalculadas (que foram, e que irão gradualmente desaparecer).
  2. Você obtém(IND_Recycle2) como saída o valor do sintético ideal atual (vermelho) e a largura do canal (azul) desse sintético na janela.
  3. Observe que você vê duas características (valor atual e largura do canal) de diferentes sintéticos em cada barra. Ou seja, as diferentes barras correspondem a diferentes sintéticos. O IND_RecycleShoMe permite que você veja os sintéticos em detalhes, você só precisa mover a linha vertical correta para a barra de interesse.
  4. Se o valor atual do sintético for maior por um certo valor de sua largura de canal(IND_RecycleShowMe mostrará como ele saiu do canal), você deve abrir no sintético para o interior do canal. E fecha quando o sintético desaba a zero.

Esta estratégia é bem diferente do clássico spread trading, porque o spread é reequilibrado o tempo todo.

 
e qual é o lucro médio e a perda média por comércio se você normalizar tudo para uma unidade de lote?
 

Você pode me dizer por que quando Symbol1_K chega ao cálculo ele escreve divisão zero. Ou seja, preciso obter dados dos três pares e criar uma linha de equidade com um envelope baseado nisso, mas preciso apenas de um pedido para trabalhar. Funcionará no testador? 

//======= Определение момента открытия позиций ============
void    Conditions()
{
   Print("5");

  TradeUP   = false;
  TradeDOWN = false;
  
    double Symbol3_K = MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKSIZE);
           Print("5_3");
           
    double Symbol1_K = MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE);
       Print("5_1");

    double Symbol2_K = MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE);
           Print("5_2");



    double equity_1 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[1])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[1]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[1]));
                           Print("5_4");

                    
    double equity_2 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[2])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[2]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[2]));
   Print("6");

                    
  /*  
    int counted_bars=IndicatorCounted();
    if(counted_bars<0) return(-1);
    if(counted_bars>0) counted_bars--; 
    int limit=Bars-counted_bars;
    
    double last[];
    datetime t;
        
    // Формируем график прибыльности
    for (int i=0;i<limit;i++) 
      {
        t=Time[i];
        last[i] = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,0,iBarShift(Symbol_1,0,t)) 
                + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,0,iBarShift(Symbol_2,0,t))
                + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,0,iBarShift(Symbol_3,0,t));
      }
   */  
              
    double up_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1,0,Channel_Period,MODE_SMA,0,Channel_Dev,MODE_UPPER,1);
    double dn_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1,0,Channel_Period,MODE_SMA,0,Channel_Dev,MODE_LOWER,1);
    
   Print("7");

  if(equity_2<dn_2 && equity_1>dn_2)
    {
       TradeUP = true;
          Print("8");

    }
    
  if(equity_2>up_2 && equity_1<up_2)
    {
       TradeDOWN = true;
          Print("9");

    }
  
  if(use_close)
    {
      close(); // функция закрытия позиций на противоположной границе канала
         Print("10");

    }  
  
  if(use_doliv)
    {
      Doliv(); // доливочная функция
         Print("11");

    }  

}

Eu tento transferir o cálculo do indicador para o corpo de consultores especializados


 
Estou fora de questão, encontrei a senha de investimento. O comércio é lucrativo, mas o gráfico não é muito suave. A que estão associados os prejuízos de US$ 100-700?
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