Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 11
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Mergulhando temporariamente no forexfactory.com, é interessante e sem inundações. Por exemplo, aqui está esta linha: Co-integração em forex.
P.S. Há também um link para um blog sobre a cointegração #regressão. É verdade, o elo está quebrado.
Infelizmente, não há praticamente nada na ForexFactory sobre o assunto.
A partir daqui:
Você pode encontrar material mastigado em regressões, correlações e muito mais com exemplos, gráficos e arquivos Excel nos links de lá.
Os dois gráficos acima mostram que não é necessário contar a correlação em grandes períodos. É necessário construir a BP QC, e analisá-la, a partir daí a cointegração sairá. Isto é, um simples rearranjo do sintético.
Não, não, há algo que tem a ver com isso. Talvez seja tudo um disparate, mas é interessante de ler:
c0d3: Seems that not many people even know what cointegration means. I didn't either about a year back, since then i have developed co-integration analysis in Matlab for forex or NYSE. I have gone as far as writing a script to run cointegration on the whole 9,000,000 combination of stocks on NYSE, in about 8hrs. Similar to a hedge fund? My reseach shows, hedge funds do global analysis in about 4hrs. Forex is easier since there are limited number of time series. If you are serious about developing co-integration analysis software, buy a student version of Matlab, and download this free toolbox specific for cointegration http://www.spatial-econometrics.com/. They have a complete set of econometric analysis functions, and at first it is going to be confusing, but study ADF and CADF functions, that should give you a huge start i didn't have. It took me a while to understand how to interpret the results. My mistake is: doing analysis on high frequency data, and never actually trading the research of cointegration pairs. I might go back to it a lil later, but co-integration does exist between currency pairs, and it is not necessary USDCHF and EURUSD, you will be surprised which pairs have mean-reversion. If you are interested i can sell you the code that i have developed, it does everything for analysis for entry & exit conditions, as this strategy is exactly the same as a hedge correlation strategy, except the analysis is a bit different.
Do meu ponto de vista, tudo isso é um disparate. Esticando o mercado em fórmulas, sem nenhuma justificativa. Não há pesquisa sobre a comerciabilidade. Somente as diferentes variantes de "puxar" são mostradas.
Observe que a questão principal, a diferença entre um mercado real e um mercado aleatório, não é abordada de forma alguma. A influência perniciosa das teorias de carteira e daanálise de correlação-dispersão-regressão é traçada em todos os lugares. E quanto mais páginas, álgebra matricial, sinais integrais e modelos (GARCH e similares), mais frio fica.
E ainda assim é realmente muito simples. Ainda não encontrei uma definição matemática de cointegração. Vou tentar dar uma...
A janela inferior mostra o sintético com os pesos na janela acima. Entre as linhas verticais azuis está o intervalo de construção sintética, atrás das linhas está o OOS.
Ao dizer que precisamos do sintético para não perder suas propriedades rapidamente, eu quis dizer que no OOS ele se comportaria de forma semelhante ao que se comportava no intervalo da construção. Veja:
As linhas horizontais pontilhadas abaixo são os níveis do OOS do sintético no intervalo de construção. Portanto, o que vemos. Quanto mais para a direita (para a esquerda - se estivéssemos negociando para o passado, não para o futuro) do intervalo de plotagem, mais fortes seriam as propriedades sintéticas (canal horizontal). Podemos ver que na borda direita do canal, o preço do sintético foi além do nível -SCO (podíamos tomar outro nível). Por que não comprar o sintético naquele momento? Nós o compramos. Esperamos que o sintético "caia" - o preço será zero (pequeno triângulo vermelho). Sair da posição. É isso aí, não usamos mais esse sintético. Em cada bar teremos um novo sintético. O vídeo que mencionei acima mostra tudo em dinâmica...
E agora sobre a definição clara de cointegração, que por alguma razão não se encontra em nenhum lugar. Veja o sintético no intervalo de construção (ampliado):
Seus extremos locais são conectados por linhas brancas e verdes. Os extremos estão conectados da seguinte forma:
1. Definição do valor de N - a distância mínima de um extremo do zero sintético (o centro do canal).
2. Todos os extremos correspondentes devem ser conectados de tal forma que os extremos vizinhos estejam em lados diferentes de zero.
A co-integração de várias FI é o lucro que poderia ter sido obtido com a comercialização do sintético destas FI no intervalo de sua construção. Desde que o tamanho do comércio não seja inferior a 2*N.
Ou seja, em nosso caso, a cointegração é igual à soma dos joelhos da curva branca (verde - maior N).
Depois há um desejo imediato de obter um sintético com a máxima cointegração. Mas será correto? Acima você vê um sintético que tem uma variação mínima. Tal sintético, como mostrado acima, tira proveito das relações de mercado. Um sintético de máxima cointegração utilizaria inter-relações de mercado? Eu não sei exatamente.
O problema matemático de encontrar um sintético com a máxima cointegração pertence à classe de otimização. A solução é feita por métodos numéricos.
Um simples exemplo dos lucros do BIGGER?
Adicione os gráficos FI depois do OOS, no entanto - você verá que há um GRANDE lucro a ser feito...
você está usando a idéia descrita na revista http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700 "mt4 quasiarbitrage", a julgar pelo conjunto de indicadores na captura de tela?