"O sistema comercial 'perfeito - página 18
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E ele estava trocando de robôs. Somente a pessoa não mudou. Talvez a pessoa precise ser trocada? ....))))
Não, ele tinha algumas falhas técnicas que tentou consertar manualmente, ou seja, não era apenas o robô que estava realmente negociando.
Temos um processo tecnológico para a criação automática de novos robôs comerciais adaptáveis - o fator humano é praticamente eliminado (tem o mínimo de influência possível).
para LeoV
É assim que um homem promove até mesmo uma idéia ilusória e não quer saber de seus argumentos,
Ele é como um touro em um portão vermelho e não se importa que todos ao seu redor pensem que ele é um tolo,
Ele terá seu perdedor (e ele terá o dinheiro) e isso é o principal.
Eu entendo. Mas, a julgar pelos gráficos que você está postando e pelos verdadeiros - seus EAs estão fortemente ajustados à história. Há uma espécie de super-optimização acontecendo. Eles aprendem a história muito bem - isto leva a perdas na conta real. Neste caso, o algoritmo pode ser usado para modificar o algoritmo analítico e então eles serão transformados em uma "fórmula do mercado". Isto é essencialmente a mesma coisa. Portanto, a grande desvantagem de tais programas é o maior encaixe em dados históricos. Para peneirar tais coisas eu uso apenas a verificação de dados desconhecidos (OOS). Olhando para seus gráficos, parece-me que você não está usando isto. Por quê?
1. "Função própria", em oposição a "função de mercado". Para ser compreendido literalmente - a função do comerciante, ou seja, o que ele comercializa.
Há um exemplo nos comentários sobre o "bêbado no corredor" - na minha opinião, bastante ilustrativo.
Victor, não estou realmente interessado em ilustrações e analogias vagas ("a função do comerciante, ou seja, o que ele comercializa").
Estou interessado em um algoritmo claro pelo qual eu possa compreender sem ambigüidade como construir a s.f. e a função de mercado.
Se eu troco MA10+MA30 (como sempre, entrada por crossovers), qual é a minha s.f.? E como posso construir a função do mercado?
Sob a forma de um algoritmo, se possível, por favor. Você obviamente sabe muito bem o que são uma fórmula matemática e um algoritmo.
A "matemática para os mercados financeiros" já foi inventada? :)
Sobre o que você está escrevendo afinal? Simplesmente não pode haver nenhuma prova matematicamente rigorosa de teorias comerciais, devido à natureza do comércio.
Entretanto, se uma teoria for comprovada na prática (EA adaptativa), então ela é correta, dentro de certos limites de uso, é claro.
Acho que geralmente, em um curso de teoria da probabilidade e estatística matemática, são estudados os critérios para testar hipóteses estatísticas. Não é necessária aqui nenhuma "matemática para os mercados financeiros" especial, imho.
No entanto, você tem que responder sua própria pergunta. Por que de repente você tem o direito de construir uma "função própria" em oposição a uma "função de mercado", se você não conhece a "matemática para os mercados"? Você fez uma hipótese - tenha a consciência para testá-la. Se não é uma hipótese, significa que você conhece a "matemática para os mercados" - por que você faz essa pergunta? ;)
Fiz algumas perguntas simples (que você ignorou). Não pode haver provas de teorias comerciais? Mas pode haver resultados práticos e uma análise minuciosa dos mesmos, da qual se pode tirar conclusões sobre a provável sustentabilidade da EA no futuro.
Seu "é verdade, até certo ponto", por favor, e comprove-o.
para LeoV
É assim que um homem promove até mesmo uma idéia ilusória e não quer saber de seus argumentos,
Ele é como um touro em um portão vermelho e não se importa que todos ao seu redor pensem que ele é um tolo,
Ele vai pegar seu tolo, e isso é tudo o que importa.
Eu simplesmente não entendo onde ele cavou o mercado para um sinusoidal. O mercado tem uma boa chance de comercializar qualquer função, fazer loop e ir em frente, em certos momentos coincidirá com o mercado. Entendo a adaptação de uma forma ligeiramente diferente - identificamos a condição do mercado e a comercializamos. Tudo o resto é como jogar dados.
Eu entendo. Mas, a julgar pelos gráficos que você está postando e pelos verdadeiros - seus EAs estão fortemente ajustados à história. Há uma espécie de super-optimização acontecendo. Eles aprendem a história muito bem - isto leva a perdas na conta real. Neste caso, o algoritmo pode ser usado para modificar o algoritmo analítico e então eles serão transformados em uma "fórmula do mercado". Isto é essencialmente a mesma coisa. Portanto, a grande desvantagem de tais programas é o maior encaixe em dados históricos. Para peneirar tais coisas eu uso apenas a verificação de dados desconhecidos (OOS). Olhando para seus gráficos, parece-me que você não está usando isto. Por que não?
Literalmente, tudo o que você escreveu é sua fantasia.
Ou seja, se você tivesse estudado PAMM, você não teria escrito tal coisa.
Além disso, mesmo na EA adaptativa, os períodos de otimização e de teste são claramente indicados.
Portanto, antes de fazer tais perguntas, você deve primeiro estudar o material que já possui.
Não é fantasia - é uma dura realidade. Mas você, suas declarações de que "os investidores não estão interessados no lucro" - essa é realmente sua fantasia....)))))
Como de costume, os defensores do anti-spam têm feito spam em tudo
Victor, não estou realmente interessado em ilustrações e analogias vagas ("a função do comerciante, ou seja, o que ele comercializa").
Estou interessado em um algoritmo claro pelo qual eu possa compreender sem ambigüidade como construir a s.f. e o funcionamento do mercado.
Se eu troco MA10+MA30 (como sempre, entrada por crossovers), qual é a minha s.f.? E como eu conspiro o funcionamento do mercado?
Se você puder - sob a forma de um algoritmo, por favor. Você obviamente sabe muito bem o que são fórmula matemática e algoritmo.
Qualquer função que você negocia é uma função intrínseca.
Por exemplo. construir uma função usando um PRNG - esta será sua própria função (NF).
NF não é suficiente - você também precisa sincronizá-la com o mercado.
O algoritmo é um caso especial.
Há duas opções:
1. discutimos a Teoria Geral de Comércio (GTT).
2. discutimos o Expert Advisor adaptativo, um caso especial do algoritmo.
A função de mercado (MP) não precisa ser construída - ela está pronta, sob a forma de uma série de preços.
Há apenas uma coisa a entender aqui. FR transforma o SF, por meio de sincronização.
Imagine duas linhas retas:
1. grosso - SF.
2. fino - SF.
A fina está dentro da grossa. Seu comprimento aumenta, após o aumento do comprimento do grosso.
Se agora a linha grossa mudar de direção, a linha fina, se não se sincronizar com a grossa, continuará seu alongamento em um vazio - fora da grossa.
Agora mude a linha grossa para um tubo e a linha fina para um cabo empurrando para dentro do tubo. Onde o tubo se dobra, o cabo será sincronizado pelo tubo para que o cabo também se dobre - suas dobras são sincronizadas.