Teorema na interseção de dois MAs
Alguma destas informações é correta?
1 e 2 são tautologias. E verdadeiro ou não, sem provas matemáticas, apenas uma opinião privada. E para construir uma base de provas sem ver a aplicação prática, não vejo o ponto... Talvez você possa compartilhar o ponto?
1. Para qualquer intervalo de tempo, é possível escolher tais parâmetros (otimização) que o Expert Advisor dará lucro com base neles.
Em outras palavras, não há intervalo, no qual a otimização não dará resultados.
2) Qualquer prazo pode ser dividido em um número finito de partes, de modo que, após a otimização, o Expert Advisor será rentável em cada parte do mesmo.
Hmmm...
Alguma destas informações é correta?
É isso mesmo. Chama-se ajuste, se não me engano.
Há uma espécie de ciclicidade no mercado - uma espécie de ciclo. Este ciclo está em constante mudança. Mas não imediatamente, mas com o passar do tempo. Se você calculá-lo, então as travessias de MA funcionam muito bem. Portanto, o problema é encontrar corretamente este futuro ciclo de mercado usando apenas dados históricos, entendendo que amanhã este ciclo pode mudar - em termos simples - como otimizar corretamente o TS sobre dados históricos, para encontrar o ciclo de mercado que será amanhã......)))))
Há uma espécie de ciclicidade no mercado - uma espécie de ciclo. Este ciclo está em constante mudança. Mas não imediatamente, mas com o passar do tempo. Se você calculá-lo, então as travessias de MA funcionam muito bem. O problema é encontrar corretamente este futuro ciclo de mercado usando apenas dados históricos, sabendo que amanhã este ciclo pode mudar - em termos simples - como otimizar o TS em dados históricos, para encontrar o ciclo de mercado que será amanhã......)))))
LeoV, você está aludindo ao trabalho de John Ehler ou a algum outro método original?
LeoV, você está se referindo às obras de John Ehler ou a algum outro método original?
Bem, é claro que ele também - muitas pessoas tentam calcular este ciclo de mercado e de diferentes maneiras..... Referia-me ao TS com cruzamentos MA - é o modelo mais simples do mercado, utilizando seu comportamento cíclico.
1 e 2 são tautologias. E certo ou errado, sem provas matemáticas, apenas uma opinião privada. E para construir uma base de provas sem ver a aplicação prática, não vejo o ponto... Talvez você possa compartilhar o significado?
Não é uma tautologia. 1 significa que você pode sempre pegar esse conjunto de parâmetros 1(um). máscara que será rentável em qualquer período, incluindo todos de 99 a 2009.
Mas, por exemplo, de 99 a 2010, o conjunto será diferente.
E 2 - é impossível fazer com um conjunto, mas em princípio é sempre possível otimizar, e não haverá segmentos em que uma perda seja inevitável.
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Você pode usar qualquer indicador "bom" com um conjunto limitado de parâmetros otimizáveis. Um indicador "bom" significa trabalhar em princípio, não apenas qualquer peça de código.
Em outras palavras, a imagem da caixa preta é a seguinte - parece que não vemos a série de preços em si, vemos apenas parâmetros indicadores e resultados de otimização - lucros ou nenhum lucro.
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Um indicador é um certo operador matemático que é aplicado à série de preços. Então, se houver lucro por um período - pode-se dizer que o mercado é caracterizado por vários parâmetros nesse período. Assim como um termômetro mede a temperatura do ar, mas não a velocidade de uma molécula e, portanto, o ar tem um macro parâmetro - a temperatura. Ou seja, da mecânica estatística passamos à termodinâmica.
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A questão seguinte é se esses parâmetros podem ser calculados para um determinado indicador diretamente da série de preços, em vez da otimização do testador. Então podemos enfiar estes cálculos no Expert Advisor
e recalcular os parâmetros de lucro em tempo real.
Há uma espécie de ciclicidade no mercado - uma espécie de ciclo. Este ciclo está em constante mudança. Mas não imediatamente, mas com o passar do tempo. Se você calculá-lo, então as travessias de MA funcionam muito bem. Portanto, o problema é encontrar corretamente este futuro ciclo de mercado, usando apenas dados históricos, entendendo que amanhã este ciclo pode mudar - em termos simples - como otimizar o TS sobre dados históricos, para encontrar o ciclo de mercado que será amanhã......)))))
Você está absolutamente certo ;))
Novamente há a questão da vida útil do ciclo. Os parâmetros do ciclo não mudarão com a chegada do próximo tick, pois não? Quantos carrapatos devem passar antes que esses parâmetros não sejam mais rentáveis?
Isto também pode ser uma característica do mercado.
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É claro que pode ser zero ticks, ou seja, otimizamos a história mais próxima desde a primeira até a N-ésima barra, começamos a trabalhar, e da barra zero fomos imediatamente para a perda.
Mais uma vez, isto levanta a questão do tempo de ciclo.
O que você está tentando formalizar aqui é chamado de estacionaridade de um parâmetro em algum processo. Neste caso, estamos falando de estacionaridade para uma das harmônicas, se o cotier for considerado como um conjunto de sinais harmônicos.
De fato, a diferença das duas varreduras (veja seu primeiro posto), é quase a primeira derivada do muve mais alto. A largura de banda de um operador diferencial digital ideal é uma linha reta traçada a partir da origem (y=f) e terminando na freqüência Nyquist (ou 1/2 dela, não consigo lembrar) no eixo de abcissas, que corresponde a um TF duplo e 1 no eixo de ordenadas. Considerando que na primeira aproximação o espectro de cotier é proporcional a 1/f, obtemos uma janela em toda a faixa de freqüência onde todos os harmônicos da BP original são representados por um peso de 1. Assim, a otimização de tal RT em dados históricos usando seu algoritmo proposto apenas identificará o harmônico com a amplitude máxima. E tudo estaria bem, mas para um MAS - a posição de tal harmonia não é, em princípio, estacionária. Portanto, é impossível construir um TS rentável utilizando dois muves de conversão - o parâmetro de otimização não é estacionário.
Se utilizarmos vários muves com diferentes períodos de suavização no TS e definirmos o sinal a comprar como uma soma ponderada de sinais de cada crossover, obteremos uma análise trivial de Fourier. O mundo é novamente um em todas as suas manifestações!
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1. Para qualquer intervalo de tempo, é possível escolher tais parâmetros (otimização) que o Expert Advisor dará lucro com base neles.
Em outras palavras, não há intervalo, no qual a otimização não dará resultados.
2) Qualquer prazo pode ser dividido em um número finito de partes, de modo que, após a otimização, o Expert Advisor será rentável em cada parte do mesmo.
Hmmm...
Alguma destas informações é correta?