Teste de sistemas de previsão em tempo real - página 46
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Sergei, por que você constrói um limite com um RMS e não 3, por exemplo, com 99,97% de probabilidade (se a distribuição for normal)? Talvez um sigma não seja suficiente para uma previsão confiável?
PS. Entendo que a pergunta é bastante retórica, mas espero que o preço caiba dentro de um sigma...
Eu faço cálculos adicionais sobre as margens, mas não mostro tudo. Conceptualmente, o modelo assume duas abordagens:
- (1) Estimativa da "trajetória estatisticamente possível" (exatamente o que eu mostro nas previsões). Ou seja, é uma espécie de "expectativa matemática" (tomada entre aspas) do processo futuro como uma trajetória. As realizações futuras provavelmente se formarão em algum lugar próximo.
- (2) Clusterização de trajetórias e identificação de "direções" alternativas na evolução do Sistema. Esta é uma análise mais detalhada, mas ainda está em andamento.
Uma alternativa deve ser entendida como uma espécie de transição de um modelo de processo para outro, onde estes modelos são muito diferentes e levarão a desvios significativos das condições "iniciais".Parece que o cronograma real de preços foi reduzido pela metade, em relação à previsão.
Então a previsão coincide no tempo, depois no preço ou ainda mais provavelmente na estrutura.
Uma vez que estou mostrando apenas o primeiro ponto agora, isto é essencialmente uma "média" de trajetórias plausíveis do processo. Grosso modo, o RMS é sempre menos, e às vezes substancialmente menos, do que a propagação do processo (max() - min() ) E não se deve esperar um acerto exato aqui. Isto só é possível em um caso (às vezes encontrado), - uma ausência quase total de alternativas.
Para não ser infundado, abaixo está uma família das trajetórias mais prováveis (não todas) para a semana a partir de agora. EURUSD, relógio, previsão com 120 horas de antecedência
este lar lida com o NS. A olho nu, você pode ver que tem que esperar pela desaceleração, embora ainda haja a possibilidade de subir. O mesmo de sempre, aqui está a sua escolha, mas tenha cuidado. :о)
Sem nenhum comentário detalhado. O "vetor de probabilidade" está mudando ligeiramente:
Portanto, estamos novamente perto de um possível 1,5
grasn, есть маленькое рацпредложение, если оно, конечно, не противоречит вашей личной политике публикации прогнозных материалов: сопровождать каждый рисунок csv-файлом со структурой "время, цена". Это дало бы возможность воспроизвести прогноз непосредственно на чарте в МТ и, может быть, сделать дополнительный анализ по мере развития событий.
sem problemas. Vou relatar o arquivo csv e talvez tenha tempo para fazer a conversão MT. A única coisa que lhe lembro é que isto é apenas um teste e você não deve confiar completamente nas previsões. Além disso, a situação está mudando e, pelo lado bom, a previsão deve ser recalculada com mais freqüência do que eu.
- Incrível, eu criei um universo paralelo!
Citação para seu avatar, nada pessoal ))
- Incrível, eu criei um universo paralelo!
Citação para seu avatar, nada pessoal ))))
É bom ver o colega :o) Quanto ao avatar e à citação - é o meu desenho animado favorito de sempre. Eu, por exemplo, também gosto deste aqui:
-Professor, onde você estava na 15ª noite?
- (esfregando a parte de trás de sua cabeça) - E onde estou agora?
PS: Bem, já que você é o primeiro a começar, ... apenas curioso, por que você faz um balde respeitável na cabeça dele?
Futurama, The Simpsons e Tickle and Scratch, três das maiores séries animadas existentes.
(não gastei muita madeira coletando todas as estações, especialmente os Simpsons, eles estão por aqui desde 1986)
^_^
....
Gosto de suas previsões, na minha opinião é bastante correto que a previsão esteja constantemente "mutante" ao digerir novos dados.
Deixe-me fazer-lhe algumas perguntas:
- Você já conseguiu automatizar o comércio com base nestas previsões?
- Como é a precisão das previsões, dependendo da TF ("escala" dos dados de entrada), profundidade/janela de previsão? Você conseguiu encontrar o meio dourado? É uma pedra de tropeço para mim...
- E se eu puder, em duas palavras gerais e aproximadamente, qual é a contribuição da NS?
Mas o meu obstáculo é um computador de baixo desempenho (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz).
Se fosse pelo menos 1 000 vezes mais rápido, eu seria capaz de analisar - calcular H-C-L apenas na M1, para fazer uma previsão para alguns dias (2880 barras) à frente.
Ao fazer isso, a previsão em si deve ser de aproximadamente 5-10% dos dados históricos analisados (mínimo 30000 х 3 = 90 000 valores de H-C-L)
E para otimizar o algoritmo, precisamos de pelo menos 3 meses de história do М1 (IMHO). Embora eu tenha perdido o ponto porque estou fazendo uma previsão com 8 horas de antecedência na M15
Para calcular a previsão para 8 horas à frente cerca de 10 dias de dados (cerca de 600-700 preços Fechado, Alto ou Baixo separadamente), para otimizar o algoritmo - para 1,5 - 2 meses de dados históricos.
O cálculo leva aproximadamente 10 seg., otimização - 15-20 min. em dedutor. Automação - manualmente: executar um script - calcular a previsão; executar outro - exibir o resultado no gráfico.