Indicadores: Extrapolação Fourier de preço - página 6
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Por essas postagens, há cerca de 10 anos, fui pessoalmente elogiado aqui em todos os cantos.
DSP é uma teoria fundamental que tem uma ampla prática e um número correspondente de especialistas muito específicos e profundos no fórum. Há algum tempo, desapareceu Vadim Junko, que, na minha opinião, com a ajuda de Fourier, conseguiu obter resultados reais. Mas ele tinha muito mais do que um indicador....
O problema todo é que o DSP, juntamente com o Fourier, não tem nada a ver com o mercado, nada mesmo.
Isso se baseia no fato de que no mercado há apenas processos aleatórios NÃO ESTACIONÁRIOS, além disso, processos não estacionários e incertos, ou seja, processos não estacionários, em cujas malhas de controle há uma pessoa que, em alguns momentos, se comporta como uma molécula em movimento browniano e, de repente, tudo em sequência e em sintonia.
Se quisermos criar modelos úteis, devemos sempre ter em mente a não estacionariedade e as ferramentas usadas devem resolver diretamente os problemas de não estacionariedade (ARIMA, ARCH) ou indiretamente na forma de modelos de classificação que procuram padrões durante o treinamento.
Tenho apenas uma pergunta: será que viverei para ver o momento em que haverá um número crítico de participantes do fórum que começarão a experimentar ferramentas do shell caret para negociar ideias dia após dia?
É claro que essas pessoas nunca recorrerão a matlabs, matcads e assim por diante, que são ferramentas estranhas ao mercado.
SanSanych, por que o golpe? )) Escrevi claramente que Fourier não funciona no Forex, porque o sinal é não periódico e não determinístico.
Eu só falei sobre meus experimentos de 9 anos atrás).
E sobre toda a sabedoria como o caret - eu me saio bem sem ele, veja meu sinal em meu perfil. A prática é mais forte do que as teorias ))
SanSanych, por que o atropelamento e a fuga? )) Escrevi claramente que Fourier não funciona no Forex, porque o sinal é não periódico e não determinístico.
Eu apenas contei sobre meus experimentos de 9 anos atrás).
E sobre toda a sabedoria como o caret - eu me saio bem sem ele, veja meu sinal em meu perfil. A prática é mais forte do que as teorias ))
Deus me livre, que ataque! Peço desculpas por ter lhe dado essa impressão.
PS.
E sobre "A prática é mais forte do que as teorias", não posso concordar. A hipótese de um mercado eficiente está viva e bem, apesar das quedas regulares nas bolsas de valores. Até mesmo os Nobili não são treinados pela prática, perdem centenas de milhões de seu próprio dinheiro e continuam a dobrar o seu próprio dinheiro.
Isso foi muito claro. Muito obrigado. Sobre a variação da etapa de amostragem dt. Você acha que ela é aleatória ou tem algum caráter previsível? Se a variação de dt for previsível, podemos escrever uma série de Fourier nela. Obtemos duas séries de Fourier aninhadas: a primeira para os próprios preços e a segunda para a etapa de tempo dt. Nesse caso, obtemos algo semelhante a um sinal modulado em frequência (ou fase):
harmônico h(t) = mh + ah*cos(wh*t) + bh*sin(wh*t)
tempo t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)
total h(t) = mh + a*cos(wh*(mt+at*cos(wt*t)+bt*sin(wt*t)) + ...
Há toda uma direção na análise de Fourier chamada transformada de Fourier não uniforme.
Olá!
É possível fazer com que a previsão antiga não seja apagada ao redesenhar?
Eu, como ex-engenheiro eletrônico, no início de minha familiaridade com o Forex, também pensei que agora eu iria executar o Fourier no Matlab, isolar os principais harmônicos e bater em todo mundo )) Não funcionou, o Fourier não funciona no Forex, porque o sinal é não periódico e não determinístico. Tentei por um longo tempo, tentei em barras e dados de ticks, tudo sem sucesso.
O autor trabalhou muito, e sou muito grato por isso, mas o resultado não estava lá (refiro-me à abordagem de Fourier) e ainda não está lá.
Para ter certeza, basta executar o indicador no testador na velocidade máxima e ver como a curva de previsão se comporta. Ela gira a cauda para cima e para baixo, o que é de se esperar.
Eu o executei com os parâmetros padrão, está tudo correto?
Há claramente uma periodicidade - veja o D1. O que acontece é que o período muda com o tempo. As antigas fórmulas conservadoras de Fourier são impotentes
Olá,
Estou procurando um indicador que encontre as três principais frequências de um preço após a transformação de Fourier. Aparentemente, existem alguns para o MT4, mas não para o MT5. Posso modificar esse indicador para que ele exiba as frequências individualmente?
Olá,
Estou procurando um indicador que encontre as três principais frequências de um preço após a transformação de Fourier. Aparentemente, existem alguns para o MT4, mas não para o MT5. Posso modificar esse indicador para que ele exiba as frequências individualmente?
Você nunca ou muito raramente obterá uma resposta aqui, e certamente não dos autores do artigo :-)
Em vez disso, publique-as diretamente no fórum com referência a este artigo
Saudações
Hi Vladimir!
Tks for the indicator! I have problems to get modeled future values from this indicator... Can you help me...
...
DFourier_Handle.Insert(iCustom(SymbolName(i,true),PERIOD_D1,"fourier_extrapolator_of_price.ex5",220,50,20,0.00001),i);
if(DFourier_Handle.At(i)==INVALID_HANDLE)
{
//--- no handle obtained, print the error message into the log file, complete handling the error
Print("Failed to get the indicator handle");
return(-1);
}
//--- add the indicator to the price chart
ChartIndicatorAdd(ChartID(),0,DFourier_Handle.At(i));
(...)
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),0,0,75,DFutureFourier);
if(rates<=0)
{
Print("3.1 Erro ao copiar dados de preços ",GetLastError(),"Ativo: ",SymbolName(i,true));
}
Print(SymbolName(i,true),"FutureFourier[10]=",DFutureFourier[10]);
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),1,0,300,DPastFourier);
if(rates<=0)
{
Print("3.1 Erro ao copiar dados de preços ",GetLastError(),"Ativo: ",SymbolName(i,true));
}
Print(SymbolName(i,true),"PastFourier[10]=",DPastFourier[10]);