Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 22
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para Yurixx
Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
Não quero aborrecê-lo imediatamente, mas se calcularmos corretamente (por exemplo, se usarmos o algoritmo de Shiryaev ou outros algoritmos mais precisos), então o resultado médio é 0,5-0,6 para grandes séries de citações (o processo como um todo).
E quando eu digo tendência/flutuação, é preciso ser sensível a ela também. Não é o primeiro ano que estamos aqui. Há muito tempo se entende que estes termos são relativos. Então pense neles como termos de lógica fuzzy.
Eu entendo, mas estou tentando persuadi-lo a ser mais claro (tal momento está chegando) :o) E já funcionou:
Eu destacaria a faixa em torno da marca de 0,5 onde fumamos bambu. Acima disso está a tendência convencional. Dependendo do valor de Hurst, podemos prever a duração da tendência e/ou o valor da tendência. Abaixo - condicionalmente plano. Dependendo do valor de Hurst, nós prevemos a faixa de oscilação. Tudo isso, é claro, com base em estudos que mostrarão as correlações correspondentes. Se eles não puderem ser encontrados, a previsão dificilmente é possível.
Razoável, mas será suficiente? Talvez faça sentido desenvolver um critério alternativo de classificação, por exemplo - "geométrico", que classificaria sem ambigüidade o estado. Afinal ,Hu=0,99 não diz nada explícito sobre o fato de que a próxima realização do processo estará muito longe de sua média (ainda precisa ser encontrada) - ele pode não "ir a lugar algum". Trocaremos de acordo com a "geometria".
(Só por precaução) vamos esclarecer a interpretação deHu, (uma espécie de primeira aproximação ao modelo) que eu proponho:
Zona - algum tipo de limite, caracteriza, entre outras coisas, o erro de cálculo
(*) é preciso lembrar que é o futuro que interessa, o presente já é visível
(**) precisamos definir o que é o meio, ou talvez as "condições iniciais".
Sergei, nós também precisamos dele. Onde você vai colocá-lo?
em boas mãos :o)
para sair
Boa noite)
Eu ficaria feliz, mas não tenho tempo para pesquisas.
Sim, todos nós temos problemas com o tempo :o(
para Prival
Eu não consegui levá-lo a lugar nenhum. ele é uma espécie de droga https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page12
Não é estúpido, é apenas que quando você o usa, você precisa fazer análiseR/S, é toda uma metodologia (e não um indicador em si), o principal objeto de pesquisa é a dependência em si - sua forma e você não pode simplesmente colocá-lo em automático. Se você levar isso a sério, de modo geral - não há uma dependência total do poder, ela é observada apenas em um segmento estreito e ainda precisa ser compreendida. Passando às coordenadas do log-log e tentando determinar o grau, na maioria das vezes ninguém sequer olha o quão linear ele é, ou seja, se o modelo é adequado, mesmo um simples coeficiente de determinação que ninguém pensa. A propósito, Yuri - isto também não deve ser esquecido.
para Yurixx
Eu tenho uma pergunta "física". Hirst, em 1951, publicou o fenômeno que ele encontrou no comportamento do escoamento total anual (denotandoQ). Ele assumiu que o processo de formação de escoamento (aparentemente, como um fenômeno em geral) do Nilo é aleatório, ele esperava este padrão
Q~k*(n)^0.5
Mas acabou sendo assim:
Q~k*(n)^0.7
esse é o efeito total. A imagem mostra este mesmo fluxo do Nilo, ao longo de algumas décadas, e em 67 a Cascata de Aswan foi comissionada, e o padrão do fluxo mudou completamente:
Agora, para ser honesto, eu realmente não entendo nada deste tipo de correlação para um fenômeno natural. Qualquer fenômeno natural, mesmo o pior, tem sempre um limite de energia. Este fluxo não pode tender ao infinito em geral n, nem mesmo para um processo agregado. Pode não ser previsível, pode haver grandes picos e flutuações dessa energia e, conseqüentemente, o escoamento, mas não pode haver infinito em seus desvios, mesmo se comparado com as observações iniciais. Algo não está bem aqui.
E vamos definir novamente, o indicador do que exatamente estamos investigando? Que dependência e que processo: incrementos, relação R/S, ... Mas acho que é melhor ir para a função estrutural.
Considerando que dois fatores (chuva e calor) influenciaram o escoamento, os harmônicos são visíveis nestes dados, não Hurst. Até mesmo um fator é suficiente - o ciclo solar.
Ela determina a ciclicidade da precipitação (embora com um deslocamento) e a temperatura.
Os anéis de Sequoia precisam ser analisados. É aí que estão os carrapatos.
:)
Considerando que dois fatores (chuva e calor) influenciaram o escoamento, os harmônicos são visíveis nestes dados, não Hurst. Até mesmo um fator é suficiente - o ciclo solar.
Ela determina a ciclicidade da precipitação (embora com um deslocamento) e a temperatura.
Os anéis de Sequoia precisam ser analisados. É aí que estão os carrapatos.
:)
Acho que os fatores foram até ... quero dizer, muito. O Nilo é longo (corre quase por toda a África), por exemplo, no Egito as chuvas são raras, uma vez a cada cinco anos e não é um fato. Mas porque Hirst, olhando para este gráfico, sugere que seu comportamento é aleatório é um mistério para mim. Ter que pesquisar seu trabalho, ler e mergulhar nele.
PS: Sim, carrapatos em todo lugar.
Razoável, mas será suficiente? Talvez faça sentido desenvolver um critério alternativo de classificação, por exemplo, "geométrico", que classificaria sem ambigüidade o estado. Afinal ,Hu=0,99 não diz nada explícito sobre o fato de que a próxima realização do processo está muito longe de sua média (ainda precisa ser encontrada) - ele pode não "ir a lugar algum". Trocaremos de acordo com a "geometria".
(Só por precaução) vamos esclarecer a interpretação de Hu, (uma espécie de primeira aproximação ao modelo) que eu proponho:
Estou acostumado a perceber as áreas de valor do Hearst da seguinte forma
Portanto, um valor de 0,99 indica claramente que o processo tende a continuar na direção atual. Outra coisa é se o Hurst que temos é local. Então, ela mesma pode mudar a qualquer momento. De forma correspondente, as previsões mudarão.
Acho que os fatores foram até ... quero dizer, muito. O Nilo é longo ( corre quase toda a África ), por exemplo, no Egito as chuvas são raras, uma vez a cada cinco anos e não é um fato. Mas porque Hirst, olhando para este gráfico, sugere que seu comportamento é aleatório é um mistério para mim. Ter que pesquisar seu trabalho, ler e mergulhar nele.
PS: Sim, carrapatos em todo lugar.
Você acha que regar os animais e os povos da África também é um fator?
E os anéis filtrados/aumentados de forma natural e proporcional.
Em todas as seqüóias. Prival está certo.
Você pode ver melhor do vidro.
;)
Uma ou duas palavras a mais sobre Hirst.
Você pode ficar com a impressão de que este indicador é um disparate, uma bobagem, a medida errada ou algo parecido. Na verdade, não é. Hurst é um indicador bastante objetivo, relacionado a outras medidas estritamente matemáticas. Só isto já sugere que é aceito pela matemática e é uma característica objetiva.
No entanto, ainda devemos ter cuidado com seu conteúdo.
O índice Hurst é uma medida marginal. É definido como um limite, assíntota ao qual h está tendendo na fórmula conhecida para o spread normalizado quando o número de contagens no intervalo aumenta até o infinito.
Uma analogia completa com a Lei dos Grandes Números. No limite da LNT, muitos teoremas da teoria da probabilidade e da estatística são provados. Neste limite, mesmo todas as distribuições tendem ao normal. Então, por que a distribuição normal não nos convém mais no mercado? E em qualquer campo, as pessoas querem saber a distribuição a que o processo obedece agora, não no limite de um futuro distante.
É por isso que a convergência do processo vem à tona. Se convergir rapidamente, então os teoremas de limitação e distribuição normal podem ser usados com boa aproximação no estágio inicial da coleta de estatísticas. Caso contrário, imho, todos os resultados da aplicação de FFT podem ser emoldurados, pendurados em uma parede e admirados em uma xícara de chá. E, para a prática, é necessário procurar algo mais adequado.
A série histórica de citações é curta. O mercado está em constante mudança, tanto como resultado das mudanças na situação financeira e econômica e dos processos que a moldam, quanto como resultado das mudanças na tecnologia de mercado, seu suporte técnico (por exemplo, a transição de 4 para 5 dígitos). E o TS tem que ser adequado ao mercado o tempo todo, não a longo prazo. Vamos todos morrer a longo prazo - foi o que disse um comerciante famoso quando perguntado sobre a situação do mercado. É difícil discordar e perigoso não levar isso em consideração.
É por isso que eu acho que o Hurst, em sua forma clássica, é pouco adequado para o uso no comércio. Precisa ser localizada de alguma forma, ou encontrar outras medidas mais práticas para estimar o comportamento do mercado.
1. Se você estiver interessado - aqui está o link para o trabalho que calcula o drawdown máximo, além disso, calcula o spread máximo que é proporcional à raiz do T. Também anexei um link ao trabalho de Feller, que também não se sentiu preguiçoso e calculou o spread máximo para SB e mostrou que é proporcional à raiz do T.
2. luz do ponto 1, minha afirmação de que o cálculo da Jurix confirma a hipótese de que a execução média é proporcional ao spread médio é considerada desatualizada e incorreta. O que há para confirmar quando "acaba" por ser um resultado analítico preciso há muito tempo. Agora posso argumentar que o cálculo do Jurix não confirma nada, exceto que o GCF que ele usa está correto.
3. A noção de que o H é uma assímptota, como foi dito por Jurix acima, não reflete a essência do índice Hurst, nem a forma como ele é determinado. A análise R/S não calcula quaisquer assímptotas ou aproximações a elas. A análise R/S não usa apenas 2 pontos (como Jurix faz em sua última fórmula, infelizmente ainda é desconhecido como ele o faz em seu programa), mas centenas ou milhares de pontos para estimar o expoente Hurst. Assumindo que Hearst, Maldebrot e o autor Peters sabem calcular as assímptotas ou a inclinação de uma linha por dois pontos, surge imediatamente a questão - por que inventaram ou utilizaram um método tão complicado como a análise R/S para estimar Hearst? Por que eles cortam as séries em peças diferentes uma e outra vez, as rescalsificam, recalculam e pesam, depois as colocam no avião por dezenas e centenas, tudo para determinar a inclinação da linha reta? Você não conseguia descobrir a inclinação de uma linha reta a partir de dois pontos? Idiotas, os verdadeiros. Não como alguns gênios.
4. O expoente de Hurst não é o limite da fórmula R/S = c * n^H. Caso contrário, seria contado dessa forma, ou mesmo pela fórmula que a Jurix sugere. R/S = c * n^H é exatamente a fórmula correta, atrás da qual está a essência do expoente Hurst, sendo esta essência confirmada pela verificação repetida da igualdade nesta fórmula para diferentes escalas da série em estudo, em vez de convergir a série para uma assímptota. Esquecendo a essência, e reduzindo Hearst à assíntota na fórmula analítica, chegamos ao que Jurix chegou - h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - estimativa errada do expoente Hearst.
5. Infelizmente, a estimativa errada do expoente Hearst ironicamente caiu bem na SB. SB é um cavalo esférico bem estudado em um vácuo, com o qual agora podemos fazer tudo o que quisermos. Divida o tronco de meia-esfera pelo tronco de tempo e obtenha 1/2, por exemplo. E chamá-lo de Hurst. Mais fácil de dizer imediatamente, tenho a fórmula de Hurst para SB: H = 1/2. Passa qualquer "meu" exemplo de controle em qualquer "minha" fila, portanto, não me incomode. No entanto, vou incomodá-lo novamente e pedir-lhe que poste o código que você, Yurixx, usou para calcular a figura de Hurst. Até agora você não confirmou que era Hearst que você estava contando. Obviamente, você tem medo de que não só eu, mas também qualquer outra pessoa que tente usar seu programa, o descubra.
para Yurixx
Я привык воспринимать области значений Херста следующим образом
- =0,5 - SB
- <0,5 - RMS cresce mais lentamente do que para SB. Qualquer tendência tende a se reverter.
- >0,5 - RMS cresce mais rápido do que para a SB. Qualquer tendência tende a continuar.
Portanto, o valor 0,99 indica sem ambiguidade que o processo tende a continuar na direção atual. Outra coisa é se o Hurst que temos é local. Então, ela mesma pode mudar a qualquer momento. De forma correspondente, as previsões mudarão.Há um truque - se modelarmos todo o processo com o índice Hurst, digamos, 0,9 (o modelo em si não é tão importante), podemos nos surpreender de ver 30-40% da série sem nenhuma tendência. E onde está a linha sobre a singularidade?
É outra questão se o Hurst que temos é local.
Então, precisamos introduzir a dependência do tempo e isto é correto.
PS: E quanto à minha pergunta?
para FreeLance
Você acha que a irrigação dos animais e dos povos da África também é um fator?
E os anéis filtrados/aumentados de forma natural e proporcional.
Em todas as seqüóias. Prival está certo.
Você pode ver melhor do vidro.
Estatisticamente, Prival está certo, digamos, não com muita freqüência.
Deve ter havido uma razão pela qual Hearst pensou que o comportamento de escoamento era aleatório, talvez ele apenas soubesse mais naquela área, não apenas "chuva e calor". E em geral, cultive sua sequóia em paz, e se você tem algo a dizer - diga-o claramente, porque não está claro do que se trata, da flora e da fauna da África, do Nilo ou da qualidade da sequóia.
Farnsworth:
Há uma coisa complicada aqui - se você modelar todo o processo com uma pontuação Hearst de, digamos, 0,9 (o modelo em si não é tão importante assim), você pode se surpreender de ver 30-40% da série sem nenhuma tendência. E onde está a linha sobre inequivocidade?
Só não entendo a identificação de persistência com uma tendência. Sempre me pareceu que a consistência deveria ser entendida como previsibilidade (ou a mesma estacionaridade). Nesse sentido, um apartamento decente não é pior do que uma tendência.
Sou apenas a favor da definição de termos e conceitos. A julgar pela forte diminuição da intensidade da comunicação, Yuri já começou a calcular algo - e novamente aparecerão 10 páginas de texto, aproximando os colegas da "compreensão" :o)