Prevendo o futuro com as transformações de Fourier - página 9
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Bem, sim, isso é um disparate.
Para tornar mais claro o que escrevi, digamos que temos 3 barras de preço crescente a 10 pips cada, e 3 barras de preço decrescente a 5 pips. O preço crescente dará 30 pips no total, o decrescente - 15 pips. O momento é o mesmo quer a onda esteja subindo ou descendo. Se a aproximarmos por um sinusoidal, então nem a onda esquerda nem a direita coincidirão com ela. Isto é o que encontramos quando tentamos trabalhar com períodos fixos e o mesmo em indicadores simples. Mais tarde, pode quebrar algum apoio ou um político anunciou algo nas notícias e inesperadamente leva a um salto de 100-200 pontos em vários minutos. E então ele desacelera e não pode ganhar 20 pontos em várias horas.
Ele muda o tempo todo. Eu tentei usar o analisador de espectro para encontrar algumas freqüências constantes. Mas acabou que mesmo que eu os tivesse, eles estavam bastante distantes um do outro e quase nunca se repetiam um ao lado do outro. Ou seja, tenho que trabalhar em uma estrutura de dados que se mexe constantemente como uma cobra. Em resumo, "Serpente 666".
difícil de dizer a diferença à vista
(Close[i]-Close[i+1]);
de
iOpen(NULL,Subperíodo,turno)-iClose(NULL,Subperíodo,turno)
(superior e inferior)aqui está um indicador
Havia um indicador RZI aparecendo em algum lugar. Gozei com isso.... E com volume e alto-baixo e próximo e tudo junto.... Tenho imagens semelhantes. Mas o preço nem sempre foi para onde precisava ir.
Tudo isso é uma tendência. E então, de repente, ele se move na direção oposta.
Há uma determinada área (tempo) da previsão abaixo da qual há um grande ruído, acima da qual a probabilidade de uma previsão positiva é baixa.
É como com o EURUSD. A previsão parece ter se tornado realidade - o preço atingiu 1,6. Mas no caminho.........
Eis o que eu descobri.
Calculei o tamanho das matrizes de forma diferente em mayna e anelise (esqueci de consertá-la)
como resultado, as altas freqüências foram perdidas, e as que não foram aplicadas
com a amplitude errada. A determinação incorreta da freqüência é causada pelo fato de eu estar procurando
no periodograma pronormalizado, ele é resolvido pela multiplicação
a freqüência resultante em 0,923. Não há problemas com a fase.
Eis uma questão teórica
ontem, após o relatório, o euro caiu bruscamente e quebrou o canal que vinha se mantendo desde o primeiro de abril.
A idéia é que qualquer onda senoidal que você esteja procurando naquele canal, ela não pode sair do canal,
a menos que você tome um período muito curto do tamanho do último declínio.
Por razões de interesse, decidi seguir estritamente as leituras dos indicadores até que minha conta demo se esgotasse.
O indicador mostrou que deveria subir após tal queda
A série normalizada por volume ou volume ao quadrado melhora a reação, acelerando o tempo várias vezes
ANG3110, como você lida com tais variações?
ou você desiste deste tipo de indicadores se não conseguir encontrar
o canal certo?
Oh, que Fourier .... Você sabia que a 0ª harmônica é igual à média simples (SMA) durante o mesmo período de expansão (T)?
É claro, é a expectativa
Agora passei os últimos dias com um periodograma construído procurando por um período em vez de dois períodos repetidos
resultados muito melhores, a previsão tornou-se menos inercial ou algo assim.
O uso de eqüi-bars melhorou ainda mais o quadro, o indicador mostrou não ir comprar até esta manhã
Eu gosto mais desta leitura.
Tenho mais uma idéia - comparar não as freqüências selecionadas, mas o periodograma inteiro, ou pelo menos sua parte de baixa freqüência
Vou testá-lo na próxima semana e depois afixarei o que tenho.
ANG3110, como você lida com essas variações?
ou você desiste deste tipo de indicador se não conseguir encontrar
um canal adequado?
Em geral, o fato de que o ótimo vai além do componente periódico (fora do canal) é indicado por uma fase de forte deriva do harmônico fundamental. Somente é melhor defini-lo não simplesmente como -arctan(bk/ak), mas de uma maneira diferente:
calcular a derivada na barra 0 dfx = fx[0] - fx[1]; você ainda calcula a amplitude máxima
Am = MathSqrt(ak*ak + bk*bk); e fase
faza=MathArcsin(ak/Am);
se (dfx>0 && faza>0) faza = pi - faza;
if (dfx>0 && faza<0) faza = - faza - pi;
Se a tendência estiver caindo, então é muito perigoso ir contra-tendência, o fim da onda sinusoidal irá contra-tendência como tende ao SMA e você pode perder muito, se você tiver um pequeno depósito ele pode acabar com tudo. Em uma tendência, é melhor usar o DCT.
No meu caso em distâncias mais curtas, como já escrevi, na forma do meio em torno do qual gira o Fourier - a regressão linear é sublinhada, e também mudou drasticamente a inclinação, e embora o final seja um pouco elevado, não olho para sua posição, mas para onde mostra a inversão.
Outra maneira fácil, provavelmente o klot estava sugerindo, é construir um Fourier ao redor do muving em uma janela separada como MACD e a projeção para frente - a extrapolação, também é feita na mesma janela. Se você quiser, você pode recalcular na janela principal também, mas então você precisa de algo para, pelo menos, extrapolar o final.
Como está, tudo gira e gira em torno de algo. Portanto, há harmônicas mais lentas em torno das quais giram as locais. E também é importante ter um canal centralizador como mostrei no gráfico ou outra opção na figura abaixo - uma função de referência com continuação, em torno da qual é construída a função Fourier.
Mas também escrevi acima que em tais momentos o mercado acelera fortemente e embora os aumentos totais não sejam tão grandes, eles estão na mesma direção. Em geral, é a mesma não-linearidade do espaço-tempo, ou amplitude-tempo dependente.
Quase todos os que tentaram aplicar Fourier ao mercado se avariaram nesses saltos bruscos. Acho que quem pode fazer isso já é um homem rico.
Estou começando a gostar do indicador FFT Futuro! Trabalhando em pequenas flutuações M5. Até agora 90% das posições são LUCRO! O principal é não ficar complacente.
Eu uso valores: 9.0/400/430/0.04
- Embora, não seja muito legível - está fora da tabela.
jpy0408