Ressonância estocástica
Muito curioso. Encontrei algo semelhante à ressonância, quando eu estava projetando ARs exóticas com coeficientes de sinal-variável. Aqui está uma imagem:
Não consigo me lembrar da fórmula para calculá-la agora, já foi há muito tempo. Aqui está um exemplo de como calcular um tal МА com o período 7:
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Aqui está um período de 55 no gráfico para torná-lo mais claro, eu não sei como interpretá-lo. Preto mostra os castiçais no gráfico diário, azul mostra o MA.
Muito curioso. Encontrei algo semelhante à ressonância, quando eu estava projetando ARs exóticas com coeficientes de sinal-variável. Aqui está uma imagem:
Não consigo me lembrar da fórmula para calculá-la agora, já foi há muito tempo. Aqui está um exemplo de como calcular um tal МА com o período 7:
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Aqui está um período de 55 no gráfico para torná-lo mais claro, eu não sei como interpretá-lo. Preto mostra os castiçais no gráfico diário, azul mostra o MA.
Aqui no gráfico é um período de 55 para mostrar mais claramente o que está surgindo aqui. Como interpretá-lo - eu ainda não sei. Preto mostra os castiçais no gráfico diário, azul mostra o MA.
Sim, eu posso ver isso. Há um grande atraso no seu. O meu não tem quase nenhum atraso (e deveria ter). E esqueci, que devemos tirar um módulo de toda a expressão, porque um período par pode causar um valor negativo. Você pode postar o código? Eu estava fazendo isso para a Trading Solutions e é muito ruim com o código lá, não é conveniente porque todas as funções estão escritas em forma de prefixo. Bem, digamos, a+b - como Sum(a,b). Você tem que classificar através de todos aqueles parênteses.
P.S. Vejo que você a postou. Obrigado.
Aqui no gráfico é um período de 55 para mostrar mais claramente o que está surgindo aqui. Como interpretá-lo - eu ainda não sei. Preto mostra os castiçais no gráfico diário, azul mostra o MA.
Corrigido o erro no indicador, o indicador está anexado.
Então, o que temos? Há ruído - bastante forte: volatilidade. Há um sinal regular fraco (dificilmente periódico, mas definitivamente está lá). A fraqueza do sinal regular é confirmada por um valor de retorno muito baixo em comparação com a própria volatilidade, mesmo em fortes tendências. Eu já dei estes valores em algum lugar pelo exemplo: o EUR vai subindo nos dados diários durante 6 anos que é cerca de 1600 barras diárias. Durante este período de tempo o EUR passou por 6000 pontos. Portanto, a expectativa matemática é inferior a 4 pips (baixo impacto regular). Ao mesmo tempo, a volatilidade nas barras diárias é de cerca de dezenas de pontos (ruído).
Os estados estáveis são planos na parte superior durante as reversões ou correções. As tendências são estados instáveis de transição de um plano para o próximo. Antes de uma tendência, um sinal regular é amplificado por ruído plano e aparece como saltos bruscos, muitas vezes momentâneos de nível para nível.
Como podemos aprender algo prático com isso?
P.S. Por exemplo, como podemos extrair apenas o componente aleatório (ruído puro) da volatilidade para obter um sinal regular? A volatilidade é conhecida por ser um processo antipessoal. A simples subtração de uma constante não vai funcionar, pois o sinal está ficando mais forte durante a tendência. Detrender? E a que, eu me pergunto, o coeficiente de amplificação é igual?
Parece que, de alguma forma, ressoa com os modelos potenciais, ou melhor, minha visão de onde e como usá-los :).
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Em poucas palavras, com uma citação
Em 1981, dois grupos de físicos - um em Roma liderado por R. Benzi, o outro em Bruxelas, liderado por C. Nicolis - independentemente um do outro - propôs focar nas características gerais do comportamento do clima sob a influência simultânea de uma força caótica forte e periódica fraca. Ao construir um modelo matemático simples e estudá-lo, eles descobriram um fenômeno absolutamente marcante - e à primeira vista mesmo antinatural -. Acontece que o ruído de certa intensidade não só não perturba como até ajuda uma fraca perturbação a se manifestar na resposta do sistema. O fenômeno é chamado de ressonância estocástica. A palavra "ressonância" aqui significa uma resposta inesperadamente forte do sistema, e "estocástico" reflete o fato de que a causa deste efeito é a ação caótica, o ruído.
Descrição ...
e conclusão
Assim, o clima da Terra é um tipo de sistema que, sob a ação simultânea de fortes forças periódicas caóticas e fracas, "alterna" regularmente entre dois estados relativamente estáveis. Agora podemos fazer uma transição padrão em física teórica: esquecer a situação concreta (Terra, clima e geleiras) e focar nas características mais gerais do fenômeno. Na linguagem da física teórica, o modelo construído é chamado de sistema biestável estocástico com uma força forçadora.
Muito semelhante ao movimento de preços, há alguma periodicidade (embora exista periodicidade), há ruído (volatilidade ?), dois estados estáveis (TRENDS ?) e há uma teoria tentando explicar ISTO. Não poderíamos tentar, como diz elegantemente o NEO da aranha, usar esta teoria para arrastar os plushies para fora do bazar?
Naturalmente, a distância do artigo científico popular à prática do Forex é ... Mas eu sempre quero alguns doces.
Talvez a comunidade tenha algumas reflexões? Eh, e talvez não seja novidade, então me desculpem. Boa sorte.