Ressonância estocástica - página 7
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Vocês realmente acham que podem construir uma teoria fundamental aqui?
2 Yurixx:
O resultado pode, e até deve, ser simples (em uso), mas o caminho para ele pode ser muito complicado e variado.
2 Yurixx:
O resultado pode e até, imho, deve ser simples (em uso). Mas o caminho para ele pode ser muito complicado e variado.
Absolutamente, e se a alta montagem deseja se engajar em ressonância estocástica, então eu lhe desejo felicidades.
No entanto, imho, o modelo de ressonância estocástica em si é muito pouco adequado para o mercado, como você realmente concordou.
2 AAB
É uma posição inconveniente convencer os outros de sua incompetência e da inutilidade de seus esforços.
Caro senhor, você tem algo errado com seus olhos. Cite a citação que você interpretou tão "originalmente".
para Ina01
Oi! suspeitei disso imediatamente. Mas por que não se chamar Candidato, eu acho que com tal apelido não há ninguém.
Portanto, o modelo padrão para SR consiste na parte dinâmica (ler potencial), sinal cíclico e ruído. Portanto, se você insiste em SR, não há como fugir deles. É claro que temos que escolher (para começar) o modelo mais simples, mas adequado. IMHO, se estivermos interessados na direção, ela deve ter três estados estáveis - um atual, um abaixo e um acima. Eles não precisam ser chamados de fossos potenciais :), mas você pode chamá-los assim. A parte mais controversa (imho) é o sinal cíclico. E não tenho objeção a uma estrutura de tempo regular - não estamos sequer falando de sessões, fins de semana, relatórios trimestrais, eleições, etc. Às vezes penso que a "notícia" foi inventada por alguém extremamente inteligente (ou astuto :) - exatamente para regularizar os sinais e, consequentemente, simplificar os cálculos em um modelo desconhecido para nós :). O único problema é que a amplitude e o sinal dos sinais são, suspeito, bastante próximos ao acaso (pelo menos com nosso grau de consciência)".
Para este caso em particular, quero apenas começar com a busca de padrões relacionados ao ruído, e não construir modelos e argumentar com uma voz rouca pela presença ou ausência de ciclos, por exemplo. Tenho trabalhado pelo princípio: se você não sabe algo - pergunte ao mercado.
Em todas as fontes lidas, eles escrevem sobre a intensidade do ruído como uma quantidade completamente compreensível e bem conhecida. Mas eles não escrevem claramente o que é. Eu até desenvolvi um complexo de inferioridade sobre isso. :о)
para Yurixx
Sergey está apenas brincando :o)))) Em geral, eu tinha que envolver matemáticos profissionais no desenvolvimento do modelo.
Yuri, meu consultor especialista, consciente com base no mesmo modelo fundamental, mostra resultados muito melhores que até mesmo a soma dos líderes do primeiro topo. E isto não é gabarolice. Eu testei a previsão em cada barra e ela mostrou erro menos de 1% para as principais citações e diferentes CDs. Aqui está um exemplo de como o modelo funciona, até agora em MathCAD (funciona pelo menos em horas):
O quadrado vermelho é a zona de inversão esperada, consistindo do nível calculado que o preço irá ocupar e da probabilidade estimada de inversão nesta zona. Provavelmente, você vai perguntar por que eu não estou no Campeonato? A resposta é muito simples, não serei capaz de cumprir a condição do teste de cinco minutos e não preciso do Campeonato. Além disso, estou transferindo o código, e o principal obstáculo são os problemas com o cálculo dos níveis de alce. Há muitos erros (cerca de 60%).
Então por que você entrou em wavelets e até onde eu entendo de um ramo vizinho quer envolver NS em wavelets mexendo em torno?
Você parece ter sido atacado pelo pessimismo - a base para o desenvolvimento de doenças mais complexas. Um bom conselho, uma boa caneca de cerveja, na companhia de amigos, pode facilmente curar esta enfermidade. Eu me lembro de você "jovem", por assim dizer, quando o conheci no fórum. Foi quando você tinha uma opinião muito diferente. :о)))
Vamos discutir melhor como contar a intensidade do ruído!!! Garanto-lhes que é muito mais útil do que apenas conversar sobre o campeonato.
PS: e se analisarmos os campeonatos, parece que nenhum dos participantes alguma vez teve prêmios estáveis ao longo dos campeonatos (e todos participaram de alguma forma). Ou eu estou errado?
para Matemática
Isso mesmo, você pode encontrar aí algumas boas idéias sobre a aplicação potencial.
Grande PS: se ninguém quer seguir este caminho, eu realmente não queria. :о))) Diga-me como este XXXXXXX (riscado e novamente riscado) figura de intensidade de ruído conta e eu vou sair das costas de todos. :о))) Dou-lhe minha palavra honesta e nobre - eu vou sair.
Mas garanto que é um excelente modelo, inclusive para o mercado, só precisa de um pouco de refinamento, muito melhor do que o mashka que Yuri admirava :o)
Olá! Suspeitei disso desde o início. Mas por que você não se chamou de Candidato, não há ninguém com esse apelido.
Yuri, meu consultor especialista, consciente com base no mesmo modelo fundamental, mostra resultados muito melhores que até mesmo a soma dos líderes do primeiro topo. E isto não é gabarolice. Eu testei a previsão em cada barra e ela mostrou erro menos de 1% para as principais citações e diferentes CDs. Aqui está um exemplo de como o modelo funciona, enquanto no MathCAD (funciona pelo menos por horas):Identificar os principais objetos e sua interação que definem sua natureza.
Lembro-me de vocês "jovens", por assim dizer, quando os encontrei pela primeira vez no fórum. Isso foi quando você tinha uma opinião completamente diferente. :о)))
Atrevo-me a discordar de você. Seu modelo é tanto uma fenomenologia quanto qualquer outro. Embora, é preciso assumir, bastante complexo. E a ressonância estocástica também é fenomenologia. Um modelo fundamental deve proceder da definição dos objetos básicos de interação, dos tipos dessas interações e de suas leis. Tomemos qualquer teoria física: um objeto, suas propriedades fundamentais, parâmetros que descrevem estas propriedades quantitativamente, leis de interação expressas sob a forma de equações. Onde está no mercado? Nunca vi ninguém sequer tentar formular o que é um objeto em interação no mercado, para não mencionar tudo mais. Por isso, rejeito imediatamente a opção da teoria fundamental como atualmente impossível. E assim o uso da ressonância estocástica é uma tentativa de construir uma teoria fenomenológica, mas baseada em um modelo específico. A utilidade da qual eu questionei.
E em geral, quero dar-lhe crédito. 1% de erro de predição em cada barra é um resultado impressionante. Participar do campeonato é um brinquedo. Se você colocasse sua criação, na qual você gastou muito tempo e esforço, no campeonato, eu não o entenderia.
E você está errado sobre o pessimismo. Como eu mesmo estou no negócio de construir um modelo fenomenológico, isso significa que acredito nele. Minhas dúvidas sobre o SR são simplesmente devido ao fato de que quanto mais complexo o modelo, mais tempo leva para perceber que ele não funciona. E o tempo é algo de que não temos muito. Portanto, ainda não mudei de idéia. Mas é bom que alguém ainda se lembre de mim jovem. :-))
para Candidato
Isso acontece. :о))) Em geral, é claro, caro Metakvotes seria desejável fazer um portal com uma entrada, mas a abundância de sites separados e desconectados sobre a mesma coisa não é muito conveniente. Se eu escrever "para Candidato", será compreensível, porque já estou acostumado a isso? :о))))
para Yurixx
Você pode estar certo e o modelo não é de modo algum fundamental. Ela se baseia no modelo estocástico (principalmente por Shiryaev), teoria fractal (não aqueles fractais que podem ser encontrados como indicadores), alguns postulados da teoria dos processos aleatórios (a mesma Shiryaev) e a teoria de Elliott (eu esqueço sempre onde colocar algumas letras). Isto nos permitiu abstrair da física do processo. Mas todos os outros componentes estão presentes: objetos, relações entre eles e dependências. Fórmulas derivadas empiricamente, com base nos resultados da Data Mining e da análise estatística.
PS: Eu não estou chateado com isso, que seja fenomenológico. Assim mesmo, você matou meu orgulho com algumas frases, a propósito, obrigado :o)))
Em conversas com o Candidato, descrevi o que me "agarrou" sobre esta abordagem. Agora eu lhe faço uma pergunta direta, como você calcula a intensidade do ruído? Se você o viu em algum lugar, por favor me diga, não consigo encontrá-lo em nenhum lugar, tenho a sensação de que os serviços especiais limparam tudo :o)
Obrigado, eu passei um total de cerca de cinco anos nisso, se você contar desde as primeiras idéias nesta área. O Sistema não estará no campeonato, ele tem uma função alvo diferente.
É bom que eu estivesse errado, o pessimismo é um mau companheiro no Forex. :о)))
Sim, eu ia escrever sobre o ruído, mas de alguma forma ele caiu fora.
Na analogia da física, a intensidade do ruído deve estar relacionada à sua energia em proporção direta. A energia de um processo oscilante em física é proporcional ao produto do quadrado de amplitude e freqüência. Você já conhece a freqüência e o espectro. Em Forex a amplitude é a amplitude das flutuações de preços, ou (desculpe, velhote) - volatilidade. :-))
Em princípio, o quadrado da amplitude também pode ser substituído pelo primeiro ou outro grau. Se houver um modelo específico, então este indicador pode ser feito um parâmetro por enquanto, e seu valor exato pode ser determinado experimentalmente, comparando os dados experimentais com os cálculos no modelo.
Adequado ?
para Yurixx
Esta é apenas uma função de energia quadrática homogênea para os osciladores (quero dizer os clássicos que estão escritos nos livros de física). Pode funcionar, acho que eu teria que fazer uma transformação direta de Fourier para o sinal e deslizar a amplitude e freqüência resultantes para calcular a energia usando esta fórmula. Suponha que eu calculei isto e este modelo poderia teoricamente ser tomado como o primeiro rascunho. Também posso calcular o espectro de potência de acordo com o DSP. Mas como posso calcular a intensidade do ruído nestes casos?
De alguma forma eles estão relacionados. Parece lógico, quanto mais energia o sistema tem, mais ruído ele deve fazer. Só não está claro para mim como calcular o coeficiente de proporcionalidade, já que é pouco provável que seja igual à unidade? Eu não consigo entender.
O conceito de "ruído" não existe sem "sinal útil", ou seja, primeiro é preciso definir o que é um "sinal útil", o ruído será encontrado automaticamente. Um sinal útil não pode ser definido sem uma descrição formal. O ruído é encontrado automaticamente como uma diferença entre um sinal e um "sinal útil". Se esta diferença não puder ser descrita com o conhecimento atual do processo, ela é chamada de "caos".
Em termos de negociação - os processos em quadros pequenos influenciam a formação dos mais globais se houver condições prévias para isso. Por exemplo, uma quebra na ata iniciará uma avalanche que formará uma tendência no gráfico diário, mas se houver condições prévias para isso. O potencial é acumulado e sua realização começará devido a movimentos "caóticos". Caótico, é claro, apenas do ponto de vista de um observador particular (suas informações sobre o processo). O potencial no mercado pode ser considerado como o desejo/necessidade reprimido de uma parte significativa do capital para realizar determinadas transações. Sentimento, um dos nomes deste potencial.