Ressonância estocástica - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
para Ina01
O que você diz pode estar certo e errado em qualquer momento :o)))
Agora estou de muito melhor humor. Estou ficando mais gentil agora. :о))) Não se trata de mão-de-obra intensiva, Mendeleev poderia ter passado horas em invenções, por exemplo, de vodka? São apenas experiências a serem feitas. Para um canal, a energia potencial pode ser encontrada, e em várias variantes, mas para o modelo de ressonância estocástica, e mesmo em relação ao forex - temo que em princípio seja impossível.
Estou agarrando-o por uma razão simples - a transição de um nível plano para outro já está usando e como "me gabei" antes, ele funciona bem. Eu até queria escrever um artigo sobre isso, mas desisti quando percebi que era um péssimo a favor do tiroteio. Eu tinha esquecido o barulho, no entanto...., mas em vão.
Diga-me, você conhece a fórmula para calcular a intensidade do ruído?
PS: estou correto ao assumir que você é Candidato c https://www.mql5.com/ru/forum/50458? Se sim, olá! Se não, olá de qualquer forma. :о)
Leram muita literatura não traduzida e, em geral, para
Li muita literatura não traduzida e parece que... os modelos de previsão de mercados/rotinas/execuções foram construídos por grandes instituições financeiras por muito tempo (15-20 anos).
E um modelo moderno deve levar em conta o fato de que os participantes do mercado já utilizaram simulações de mercado e o próprio mercado já foi influenciado pelos modelos existentes.
Isso significa que hoje em dia você tem que construir um modelo com a presença de
outros modelos.
... e estamos atrasados como sempre.
aqui estão meus cinco centavos...
Eu li muita literatura não traduzida e me parece
Li muita literatura não traduzida... parece-me... modelos para prever mercados/rotinas/execuções são construídos por instituições financeiras muito grandes e foram construídos por muito tempo (cerca de 15-20 anos).
E um modelo moderno deve levar em conta o fato de que os participantes do mercado já utilizaram simulações de mercado e o próprio mercado já foi influenciado pelos modelos existentes.
Isso significa que hoje em dia você tem que construir um modelo com a presença de
outros modelos.
... e estamos atrasados como sempre.
Uau, são cinco kopecks, é uma década de trabalho para um instituto de pesquisa em tempo integral...
Para o canal pode ser encontrada energia potencial, e em várias variantes, mas para o modelo de ressonância estocástica, e mesmo em relação ao forex - temo que seja impossível em princípio.
...
Diga-me, você conhece a fórmula para o cálculo da intensidade do ruído?
PS: estou correto ao assumir que você é Candidato c https://www.mql5.com/ru/forum/50458? Se sim, olá! Se não, olá de qualquer forma. :о)
Portanto, o modelo padrão para SR consiste na parte dinâmica (ler potencial), o sinal cíclico e o ruído. Portanto, se você insiste em SR, não pode fugir deles. É claro que temos que escolher (para começar) o modelo mais simples, mas adequado. IMHO, se estivermos interessados na direção, ela deve ter três estados estáveis - um atual, um abaixo e um acima. Eles não precisam ser chamados de fossos potenciais :), mas você pode chamá-los assim. A parte mais controversa (imho) é o sinal cíclico. E não tenho objeção a uma estrutura de tempo regular - não estamos sequer falando de sessões, fins de semana, relatórios trimestrais, eleições, etc. Às vezes penso que a "notícia" foi inventada por alguém extremamente inteligente (ou astuto :) - exatamente para regularizar os sinais e, consequentemente, simplificar os cálculos em um modelo desconhecido para nós :). O único problema é que a amplitude e o sinal dos sinais, suspeito, estão muito próximos do acaso (pelo menos com nosso grau de consciência).
A fórmula para a intensidade do ruído ... Você pode defini-la? Isso não é uma desculpa, a fórmula só é possível para um valor específico (digamos, o valor dado no modelo).
Claro que sou esse Candidato, que mais pode ser encontrado em tal ramo :). Então olá de volta! :)
aqui estão meus cinco centavos...
Leram muita literatura não traduzida e, em geral, para
Li muita literatura não traduzida e parece que... os modelos de previsão de mercados/rotinas/execuções foram construídos por grandes instituições financeiras por muito tempo (15-20 anos).
E um modelo moderno deve levar em conta o fato de que os participantes do mercado já utilizaram simulações de mercado e o próprio mercado já foi influenciado pelos modelos existentes.
Isso significa que hoje em dia você tem que construir um modelo com a presença de
outros modelos.
...e estamos, como sempre, atrás da curva.
Bem, daí a formulação do problema, que considero adequada - calcular o comportamento "normal" do mercado real (que incluirá todos os modelos, não importa o que aconteça) e captar o sinal como um desvio do comportamento "normal". O mais desagradável aqui seriam os modelos ativos, que também reagem à situação e afetam o mercado. Mas o mercado ainda é muito grande e importante para ser influenciado tão facilmente, espero eu.
Eu não entendo algo sobre potenciais poços, algo que obviamente me falta, onde posso procurar? Na filial de Niroba sobre cotas de metáforas?
O que é exatamente?
Toda minha vida fui fascinado por teorias globais. Desde as raízes, aos axiomáticos, até os cálculos específicos das quantidades utilizadas na prática. Mas quanto mais eu lido com forex, menos eu me sinto atraído por ela. Por que este fundamentalismo global (ou globalismo fundamental :-) ? Vocês realmente acham que podem construir uma teoria fundamental aqui? Então, pelo menos tente delinear a gama de fenômenos que estão na base do forex, identificar os objetos básicos e suas interações que definem sua natureza.
E se é apenas uma questão de aplicar um novo modelo ao mercado, então é a mesma fenomenologia, e fundamentalmente não é diferente de todas as outras tentativas de puxar o forex (desculpe o trocadilho) em qualquer outro, conhecido e desconhecido, método matemático. Por si só, está tudo bem, especialmente se, pelo menos a partir de considerações gerais, a estrutura interna do mercado estiver mais ou menos próxima da do modelo. Mas há uma circunstância - a complexidade do modelo, que não pode ser negligenciada. Se, como diz Sergei, você tem que criar um instituto de pesquisa, então por que ele é necessário. Ou você vai competir sozinho com equipes grandes e bem financiadas que servem fundações?
Se você criar modelos fenomenológicos, eles não devem ser muito complicados, embora não sejam muito primitivos. O mercado está mudando de qualquer forma. Por que passar 10 anos desenvolvendo um modelo que, quando concluído, não mais se ajustará ao mercado? É tão fútil quanto apanhar divisas nas cruzes MA.
Veja o especialista do líder do campeonato. Ele dá 80% por semana. Ela se baseia em osciladores, uma boa lógica MM e não trivial. Foi feito por uma pessoa. Não sei como vai funcionar mais, mas os resultados destas duas semanas são um resultado quase ideal do que uma pessoa pode fazer sozinha.
Podemos discutir como pode ser? :-))
2 Yurixx: uma das afirmações da teoria de sistemas diz que o modelo do sistema em estudo não deve necessariamente corresponder à complexidade do original. Portanto, há perspectivas, mesmo em aplicação ao forex. Bem, o Assessor Especialista da Axelforex está trabalhando bem até agora, e tem dado tanto quanto deu durante estas duas semanas. Vamos ver o que acontece a seguir...
A discussão entre você e o mundo de hoje parece implicar que a comunicação sobre potenciais poços já foi feita. Assim me parece. Ou eu estou errado?