Ressonância estocástica - página 4
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Lógico, Candidato, mas, por outro lado, o sinal não precisa ser cíclico para traduzir a excitação do sub limiar em excitação do super limiar. A essência do fenômeno não muda, apenas as nuances da matoscopia mudam.
Eu concordo plenamente. E concorda muito bem com os dados de vida. Não vou lhes dar exemplos. Se os presentes pensarem sobre isso, eles encontrarão a conexão. Se não, então, desculpe, não é o destino.
Um verdadeiro sistema social do tipo casino (FOREX) é o menos sofisticado para permanecer um jogo de soma zero. Assim, ocorre-me que o MACD é, de fato, ruído quase puro sobre o qual negociamos e nos perguntamos por que é que nossos banheiros ainda não são dourados...
Foi por isso que eu perguntei. Acredito que os momentos planos são precisamente os estados instáveis. O estado estável para o mercado é o movimento. Eu acho que sim.
Sim, é crucial desenvolver uma interpretação comum dos termos desde o início. Na verdade, eu estava me referindo a uma interpretação física desde o início, e então é mais correto falar de estados resolvidos do que de estados estáveis. Então não há problema com a instabilidade: o preço paira em torno de um certo nível - este é um estado resolvido. Mas já foi a algum lugar. Onde? E em outro estado permitido. A questão seguinte é o quão próximos uns dos outros os estados estão (doravante "estado" significa o estado permitido, a menos que se declare o contrário). Olhando para o gráfico mensal não vemos nenhuma discreção, ou seja, para estas escalas podemos falar de uma densidade de estados contínua e relativamente suave. Mas na faixa de prazos M15 a H1, o quadro é bem diferente. O preço corre em alguns setores como um quente, em outros ele permanece relativamente calmo por algum tempo. Em outras palavras, nesta escala, a densidade de estados recebe uma estrutura zonal, há zonas proibidas onde há muitos estados e estão situadas próximas umas das outras, e há zonas proibidas onde há muito poucos ou nenhum estado. Agora deixe-me formular o problema inicial nestes termos: estamos interessados em saber se podemos prever o tempo e a direção da transição entre zonas (geralmente temos um mapa aproximado das zonas mais próximas com bastante precisão).
Lógico, Candidato, mas, por outro lado, o sinal não tem que ser cíclico para traduzir a excitação subliminar para a supratratestensão. A essência do fenômeno não muda, apenas as nuances da matoscopia mudam.
Oh, se ao menos as nuances :). Em algum lugar ao longo destas nuances, a fronteira entre a realidade e a irrealidade do cálculo do modelo pode ser estabelecida.
Oops, Candidato, você parece já estar nos penhascos de Fibra. Você tem que ser muito sério sobre isto em geral. E você tem alguma estatística que confirme essa diferença fundamental entre os meses e os 15 minutos?
P.S. Eu dei uma olhada no seu link, estou curioso. Terei que olhar mais de perto enquanto estiver no subsolo.
Oops, Candidato, você parece já estar nos penhascos de Fibra. Você tem que ser muito sério sobre isso. E você tem alguma estatística que confirme essa diferença fundamental entre os meses e os 15 minutos?
P.S. Eu dei uma olhada no seu link, estou curioso. Terei que olhar mais de perto enquanto estiver no subsolo.
Com Fibs, é uma questão à parte, se eles estão lá ou não :). Devo dizer que fiz um simples avistamento uma vez e o resultado não foi muito favorável (para as Fibras :). Não tenho estatísticas, apenas uma impressão visual. Não faz muito tempo neste fórum era uma questão sobre a distribuição de freqüência dos preços, na minha opinião o código de lá poderia ser usado diretamente para coletar estatísticas. Exceto que eu não tenho absolutamente nenhuma idéia de como encontrar esse tópico neste momento :). Potencial armadilha - as zonas podem flutuar com o tempo.
Há um artigo, veja 'Suporte de mapeamento e níveis de resistência'. Há ali links para publicações anteriores. E as fibras estão lá, você só tem que encontrá-las. Com a abordagem do Swaney você não encontrará Fibs.
Sim, eu acho que a imagem neste artigo está diretamente relacionada à densidade do estado. Somente ele também tem a deriva temporal das zonas e o histórico de ocupação dos estados (o estado pode existir, mas o preço pode não ter estado lá). Portanto, a estrutura da zona também não é tão fácil de reconstruir :).
Sobre Fibs: o clustering ajuda? Deixe-me esclarecer: tenho quase certeza de que os níveis destacados existem, a questão é o quão consistentes eles são com os índices de Fibo.
Sim, já existe uma coalizão de participantes que acreditam que um movimento (tendência?) é um estado estável. Eu gostaria de ouvir alguma justificativa, Rosh. Esse movimento sem justificativa para a fase de mercado é um estado interno do mercado é compreensível.
Pessoalmente, acredito que não há estados estáveis no mercado. Existem quase-estabilidades (ou seja, instáveis, mas aparentemente estáveis) ou transições entre elas (desastres). E o próprio mercado está constantemente à beira de um colapso nervoso. E sérias depressões nervosas (1987, digamos) são normais.
Bem, sim, eu concordo. E esta instabilidade à luz do conceito de reabilitações estocásticas emerge precisamente do ruído do próprio apartamento, o que mantém o mercado em um estado de constante prontidão para o colapso.
Infelizmente, não consigo articulá-lo. Li Peters (novamente) sobre a fractalidade do mercado e concordo com ele que o estado normal de qualquer sistema estável é não-equilibrio. Há uma propriedade de auto-similaridade do fractal que é consistente com a presença de um investidor em um horizonte de qualquer duração, e não-linearidade e assimetria na tomada de decisões, e muitas outras coisas.