Um grande livro sobre testes e otimização - página 7
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1. Formando uma estratégia comercial sob a forma de um fluxograma. ........
Esta é uma técnica muito antiga e muito eficaz para peneirar tudo o que é canhoto. Em algum lugar em um disquete de 8", você pode encontrar um programa que cria fluxogramas em computadores DEC.
Utilizado em grandes equipes.
Muito bom em identificar aqueles que não fizeram sua parte.
Um problema, se os diagramas de blocos são desenhados "para você", eles começam a reduzir blocos e o próprio desenho perde seu propósito,
ou seja, deixa de ser informativo.
Em busca de desenhos de fluxogramas, naturalmente, ajudaria que 98% das idéias estivessem onde deveriam estar
- em uma urna. No entanto, quem vai atraí-lo, o mercado está partindo!
Apenas para este tipo de pesquisa, foi desenvolvido o 'Test and Optimization Management Software'.
Com base nas tarefas descritas no livro " Mathemat", gentilmente cedidas
livro (muito graças ao Mathemat) foram criados os macro-programas que permitem fazer o teste de avanço...
Que pena, eu adoraria ouvir a opinião do "Philozov cético" :-)
Continuando "sobre nada", ou seja, sobre a otimização e avaliação dos resultados. Até este ponto, terminei com o parâmetro PROM. Não vou mostrar a fórmula aqui, ela pode ser encontrada no livro da página 94. Há dois outros critérios baseados nisto: "PROM menos comércio máximo rentável" e "PROM menos série máxima perdedora". O autor chama este último de o parâmetro de avaliação mais confiável, pois remove a influência das séries lucrativas mais excepcionais ("preparar para o pior"), e sugere classificar os resultados apenas por ele.
Depois há o raciocínio padrão, bem conhecido, de como procurar a melhor corrida que queremos de todos os resultados de otimização (o ótimo deve estar rodeado de valores próximos para que seja robusto). Depois disso, p. 98-101, o autor esboça uma técnica para avaliar resultados completos de otimização em geral, e mostra em que casos esses resultados podem ser considerados bem-sucedidos e em que não podem ser considerados. Depois disso, ele conclui o capítulo preliminar sobre otimização por raciocínio sobre espaço de teste (para um único parâmetro otimizado, é uma curva de resultados com extremo preferencialmente plano).
O capítulo 6 é inteiramente dedicado a um exemplo prático, no qual passamos novamente por todas as etapas até a otimização (não incluindo-a). Não vou repeti-lo, mas posso encaminhar imediatamente os profissionais para este capítulo.
O capítulo 7 é otimização junto com a análise prospectiva recomendada pelo autor após o teste multiperíodo/multi-mercado. É aqui que as coisas ficam sérias.
1. seleção de parâmetros. É claro que temos que selecionar os parâmetros que têm o máximo impacto sobre a eficiência TS ("significativa"). Aqueles que têm pouco efeito sobre ela, é melhor consertar.
2. Escolha da faixa de escaneamento. Aqui tudo está claro: se nosso sistema é de curto prazo e se baseia nas médias móveis, então nesta faixa é indesejável incluir as médias móveis com um período de 1000, porque é uma média móvel de longo prazo para esta TF. Mudança de passos - também tudo é claro: quanto mais passos, mais tempo é necessário para a otimização total. Além disso, o autor afirma que um passo muito pequeno pode levar a um ajuste maior.
3. Seleção de dados. Devemos, em primeiro lugar, garantir um tamanho de amostra suficiente (validade estatística) e, em segundo lugar, incluir uma gama suficientemente ampla de condições de mercado nos dados. O número de graus de liberdade (mencionei-o anteriormente) também deve atender aos critérios apropriados, de modo a não se deparar com um falso ajuste. Veja na foto os graus de liberdade:
4. Seleção de um critério de teste avaliando uma única execução. Isto também foi discutido (por exemplo, PROM sem série máxima lucrativa).
5. Escolha do método para avaliar os resultados integrais da otimização. Primeiro - avaliação do significado estatístico. Novamente uma foto:
Segundo método de avaliação - por espaço de teste. Foto:
Se o sistema operar em uma quebra de volatilidade, uma curva de resultados muito boa é mostrada acima. Máximo e rentabilidade plana. Esta curva é bastante promissora.
Além disso, o autor fala sobre a otimização multimercado por vários períodos. A justificativa do autor é a maior validade estatística do modelo. Francamente falando, tenho minhas dúvidas sobre a parte multi-mercado de tal otimização se o modelo irá funcionar inicialmente em um mercado. Mas o autor também não insiste nisso. É imperativo testar em diferentes mercados se uma carteira deve ser negociada. Foto:
Como combinar todos esses testes ainda não está claro para mim. Provavelmente as faça de forma independente e procure um ótimo comum.
Além disso, há considerações de estimativa integral de otimização do ponto de vista da eficiência do sistema. Não quero me repetir, pois já mencionamos tudo isso brevemente. Se, como resultado da otimização, a eficácia média do TS corresponder ao critério de rentabilidade especificado, tiver riscos aceitáveis e ganhos em comparação com outras oportunidades de investimento (digamos, T-bonds), então o sistema é bom e pode ser submetido ao último teste - análise prospectiva. Parar. Descanso.
Eu baixei este livro em formato djvu de ihtik.lib.ru em economia.
O link é: http://ihtik.lib.ru/economy_21dec2006/economy_21dec2006_495.rar
O link está quebrado.
Posso compartilhar o inquebrável: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4
Seria bom se pelo menos 5% dos forúmistas não só baixassem este livro, mas também o lessem... Ela poderia melhorar significativamente a qualidade dos testes/optimização em comparação com o que vemos agora. Caso contrário, estamos fartos destes infinitos grãos de papelão e da perplexidade de seus autores, ressentidos com os resultados na vida real ... .
Quando eles baixarem, e MAYBE ler, haverá ainda mais perguntas ;).... alguns começarão a contar café e ouro......
Yura, obrigado pelo link. Já faz muito tempo que eu não me debruço sobre este tema.
2 cavaleiro: é improvável que "quando" venha.