Avaliando a eficácia dos filtros na construção de um ATC
Proponho discutir um tópico difícil - avaliar a eficácia dos filtros ao construir um ATS.
Há uma idéia global na construção de ATSs - uma estratégia, por exemplo - para comprar quando o mercado está em queda, ou vice-versa - para abrir posições na direção do movimento do mercado. Suponha que a estratégia inclua pontos básicos de entrada - vamos assumir os mesmos MA - no primeiro caso um rebote e no segundo caso uma fuga. Tudo é simples e claro, mas então chegamos a um entendimento de que em tais condições é melhor não negociar, ou reduzir o risco, mudar o ponto de saída - as decisões táticas aparecem.
Estou interessado em saber quem avalia a eficiência do filtro para seu ATS. Estou procurando a abordagem correta.
Neste momento, eu faço o seguinte:
1. Coleta de dados estatísticos durante a otimização sem filtragem
2. Coleta de dados com filtros - digamos que o filtro tem uma série de variáveis
3. O item é similar ao segundo, pois há muitas idéias de filtragem e não é correto misturar tudo em uma pilha
4. Após a coleta dos dados, estimo os resultados internamente dentro de um tipo de filtro - escolha a melhor variante
5. Eu comparo melhores variantes com o benchmark (dados sem filtragem); se houver melhorias, passo ao passo 6.
6. Realizar a otimização com filtros combinados para encontrar uma variante eficaz
7. Eu reviso os resultados dentro da otimização e seleciono as configurações básicas para cada par de moedas.
Eu faço todas estas etapas como um todo para 13 pares de moedas - ou seja, eu avalio a eficiência do filtro levando em conta os dados de 13 instrumentos. A análise é feita em termos de compra e venda - separadamente, além disso, há uma divisão dentro da seleção por um parâmetro variável subjacente do próprio ATS (levando em conta a volatilidade diferente dos pares de moedas dentro do intervalo de tempo).
Eu aplico filtros em teoria. Ou seja, primeiro desenvolvo uma teoria segundo a qual aparece um padrão. Então os filtros são desenvolvidos com base nesta teoria para ajudar a remover pontos de entrada errados, pois parecem um padrão, mas por alguma razão não está funcionando lá. Você precisa assumir as condições sob as quais o padrão não funciona e não comercializa quando as condições surgem. Então eu faço testes para ver como o padrão funciona e quais filtros são eficazes, e onde eu errei. E é tudo. Vou descrevê-lo com um exemplo simples:
A teoria é clara, acho que muitos têm a mesma idéia, a questão é como estimar o período ideal de ATR, que indicadores usar.
Recentemente eu projetei um filtro que teoricamente deveria ser adequado para o ATR, mas acabou se revelando que um valor fixo funciona melhor para 13 pares de moedas - um paradoxo tão grande.
A teoria é clara, acho que muitos têm o mesmo processo de pensamento, a questão é como avaliar qual período ATR é ótimo, que indicadores usar.
Recentemente eu estava fazendo um filtro, em teoria, o ATR deveria ser bom para ele, mas acabou se revelando que o valor fixo funciona melhor para 13 pares de moedas - um paradoxo tão grande.
A teoria é clara, acho que muitos têm essa forma de pensar, a questão é como avaliar qual período ATR é ótimo, que indicadores usar.
Recentemente eu estava fazendo um filtro para o qual teoricamente o ATR deveria ser bom, mas acabou sendo que o valor fixo funciona melhor em 13 pares de moedas - um paradoxo tão grande.
Pela experiência: parece-me que o ATR e outros métodos de determinação da volatilidade não funcionam para determinar as seções de tendência das moedas.
As próprias moedas têm um fraco componente de tendência, ao contrário dos futuros ou de uma bolsa de valores melhor.
Pela experiência: parece-me que o ATR e outros métodos de volatilidade para determinar as áreas de tendência das moedas não funcionam.
As próprias moedas têm um fraco componente de tendência, ao contrário dos futuros ou de uma bolsa de valores melhor.
Como isso está errado? Ela apenas mede o tamanho da vela e faz a média de apagamento. Se eu precisar medir o tamanho de uma vela, eu apenas a pego e a medo. Tendência e plano são todos os artifícios e têm pouco a ver com o tamanho do castiçal.
"Valor fixo" é equivalente a ATR com um período maior e um fator de correção.
Pela experiência: parece-me que o ATR e outros métodos de volatilidade para determinar as áreas de tendência das moedas não funcionam.
As próprias moedas têm um fraco componente de tendência, ao contrário dos futuros ou de uma bolsa de valores melhor.
O ATR não é ruim em mostrar os limites prováveis (níveis significativos) - Eu negocio com M15 e ATR uso diariamente para tomar decisões táticas intradiárias - Coeficientes Fibonacci são usados.
Se eu entendi corretamente a idéia aqui aflorada é que se a ATR passar um certo limite, então um comércio pode ser aberto? Isto é, se o ATR está no lado baixo, então no momento o preço está em uma faixa.
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Há uma idéia global na construção de ATSs - uma estratégia, por exemplo - para comprar quando o mercado está em queda, ou vice-versa - para abrir posições na direção do movimento do mercado. Suponha que a estratégia inclua pontos básicos de entrada - vamos assumir os mesmos MA - no primeiro caso um rebote e no segundo caso uma fuga. Tudo é simples e claro, mas então chegamos a um entendimento de que em tais condições é melhor não negociar, ou reduzir o risco, mudar o ponto de saída - as decisões táticas aparecem.
Estou interessado em saber quem avalia a eficiência do filtro para seu ATS. Estou procurando a abordagem correta.
Neste momento, eu faço o seguinte:
1. Coleta de dados estatísticos durante a otimização sem filtragem
2. Coleta de dados com filtros - digamos que o filtro tem uma série de variáveis
3. O item é similar ao segundo, pois há muitas idéias de filtragem e não é correto misturar tudo em uma pilha
4. Após a coleta dos dados, estimo os resultados internamente dentro de um tipo de filtro - escolha a melhor variante
5. Eu comparo melhores variantes com o benchmark (dados sem filtragem); se houver melhorias, passo ao passo 6.
6. Realizar a otimização com filtros combinados para encontrar uma variante eficaz
7. Eu reviso os resultados dentro da otimização e seleciono as configurações básicas para cada par de moedas.
Eu faço todas estas etapas como um todo para 13 pares de moedas - ou seja, eu avalio a eficiência do filtro levando em conta os dados de 13 instrumentos. A análise é feita em termos de compra e venda - separadamente, além disso, há uma divisão dentro da seleção por um parâmetro base variável do próprio ATS (levando em conta a volatilidade diferente dos pares de moedas dentro do intervalo de tempo).