Um grande livro sobre testes e otimização - página 12
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goldtrader, obrigado pela cointegração. Ainda ontem eu tive um conhecimento superficial do que é.
E obrigado também à FOXXXi por uma idéia que me deu há uma semana e meia (sobre a autocorrelação muv). Agora estou pesquisando, espero conseguir algo de interessante com isso.
P.S. Na verdade, a autocorrelação da muve é um fato conhecido há muito tempo. É necessário apenas olhar com atenção e remover construções e noções desnecessárias (supérfluas são a autocorrelação e o muv). Isto nos deixará com os preços nus.
É claro que funciona. Quem pode argumentar com isso? Somente funciona com prejuízo.
Bem, tudo faz sentido. Galeria de fotos + conjunto de tretas pseudocientíficas. E sem senhas de investimento e de monitoramento para apoiá-lo, você nem sonharia com isso.
Bem. Só posso desejar-lhe mais sucesso nos desenhos e chamadas bem sucedidas aos fundos de investimento com o objetivo de vender estes mesmos desenhos.
>> Malevich está descansando.
É claro, eu os desenhei com Photoshop, então pense nisso, continue se masturbando no testador e se chame de comerciante, não de programador, embora você pense que os mercados são não-estacionários - eu lhe disse, são clínicas, esquizofrenia.
Sim, claro, no Photoshop, pense assim, continue se masturbando no testador e se chame de comerciante, não de programador, embora você pense que os mercados são não-estacionários - eu lhe disse, esquizofrenia, onde você viu uma perda?
não discuta com um grande comerciante ))
Não preciso de sorte, olhando para os iates de outras pessoas, etc. Certamente não preciso da pele de um urso não qualificado.
Mas você pode - você é um programador, quando precisar de sua ajuda, eu o informarei, lhe oferecerei algum dinheiro, talvez você esqueça a palavra comerciante e se orgulhe de se chamar de programador.
Mas você pode - você é um programador, quando eu precisar de sua ajuda, eu o informarei, lhe oferecerei uma certa quantia, talvez você esqueça a palavra comerciante e se orgulhe de se chamar de programador.
Eu não escrevo sob demanda. Há programadores suficientes neste fórum sem mim - basta dizer uma palavra.
Eu não escrevo para pedir. Há programadores suficientes neste fórum para fazer alarde.
Você sempre diz isso. Releia meu posto novamente e você entenderá meu significado preemptivo de seu posto atual.
goldtrader, obrigado pela cointegração. Acabei de descobrir o que é ontem superficialmente.
Estranho que eu não tenha ouvido nada sobre essa nerdidade?
Um método bastante barbudo. Pegamos duas séries cronológicas não estacionárias, obtemos uma relação estacionária delas. Há até mesmo comerciantes de futuros que se especializam nisso, eles são chamados de spreaders. Eles abrem dois contratos para a mesma mercadoria com datas de vencimento diferentes em direções diferentes e os fecham com a diferença positiva. No entanto, nos mercados futuros, ao contrário do CFD, existem ordens especiais para tais negócios, ou seja, quando a diferença positiva atinge um certo nível, o corretor fecha ambos os contratos simultaneamente.
Mas a questão é que tal "estacionariedade" de várias séries cronológicas não estacionárias é muitas vezes estacionária apenas dentro de uma amostra, enquanto que fora da amostra pode facilmente dizer no momento mais inoportuno: vovó chata.
Você sempre diz isso. Releia meu posto novamente e entenderá meu significado preemptivo de seu posto atual.
Eu sempre os previno para nem mesmo fingir. Porque eles estão sempre lhe enviando spam em particular com pedidos como este com significados "à frente da curva".
Se você não está ciente, posso informá-lo que meu nome está na "lista negra" dos programadores locais.
Estranho que você ainda não tenha ouvido nada sobre essa nerdidade?
1)Um método bastante barbudo. Você tira duas séries cronológicas não estacionárias, faz delas uma relação estacionária. Há até mesmo comerciantes de futuros que se especializam nisto, chamados spreaders. Eles abrem dois contratos para a mesma mercadoria com datas de vencimento diferentes em direções diferentes e os fecham com a diferença positiva. Entretanto, nas plataformas de futuros, ao contrário do CFD, existem ordens especiais para tais transações, ou seja, quando a diferença positiva atinge um certo nível, a corretora encerra ambos os contratos simultaneamente.
Mas a questão é que tal "estacionariedade" de várias séries temporais não estacionárias é estacionária apenas dentro de uma amostra, enquanto que as fora da amostra podem dizer no momento mais inoportuno: "Falha, avó".
Como você pode ver, você sabe, mas não aprendeu como ganhar dinheiro com isso. Seus futuros com datas de execução diferentes não funcionam.
2) Você assusta a todos com o momento errado, eu escrevi "um momento", ou seja, você já reconheceu em sua mente que não há muitos deles. Bem, feche sua posição com prejuízo.
Se você cavar mais, tais momentos podem ser até 1 em cada 100 se você conseguir, e o lucro que você não esqueceu de calcular.
OK, estão sendo feitos progressos, agora vamos discutir que afinal não é um graal, ainda pode haver negócios perdidos.
Eu sempre os previno para nem mesmo fingir. Porque eles estão sempre me enviando spam em particular com pedidos como este com "à frente da curva".
Se você não sabe, posso lhe dizer que meu nome está na lista negra dos programadores locais.
Não seja bobo, você sabe o que quero dizer, você está implicando secretamente que é um comerciante novamente.