Um grande livro sobre testes e otimização - página 11
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Eu também, especialmente porque a sessão da NYSE encerra em cinco minutos, é hora de descansar.
>> Boa sorte nos mercados para você!
Eu também, especialmente porque a sessão da NYSE encerra em 5 minutos, tempo para um descanso.
Boa sorte nos mercados para você!
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Você quer refutar o Nobel, vá e faça isso, não extorquir o sistema.
Por que refutar algo novamente quando a crise de 2007 já desmentiu todo esse absurdo econométrico, que se mostrou impraticável quando fora da amostra.
Em 1996, os Acordos de Basileia exigiam que os bancos utilizassem o modelo econométrico (G)ARCH, o que na verdade levou à crise - no momento mais inoportuno, a tagarelice pseudocientífica americana pela qual os prêmios Nobel foram concedidos revelou-se insustentável.
Por que se preocupar em refutar algo novamente quando a crise de 2007 já desmentiu todo esse absurdo econométrico, que provou ser impraticável em casos fora da amostra.
Em 1996, os Acordos de Basileia obrigaram os bancos a aplicar o modelo econométrico (G)ARCH, que na verdade levou à crise - no momento mais inoportuno, o propósito pseudocientífico americano, pelo qual foram entregues prêmios Nobel, acabou se revelando insustentável.
A crise é uma boa peça para tal modelo - os lucros esperados e a freqüência de transação por unidade de tempo aumentam.
Processo estacionário. Você pode ver a fase ativa da crise.
Um exemplo de um processo fracamente estacionário, mas apenas um idiota não ganharia dinheiro com ele também, podemos ver a fase ativa.
Um exemplo do início do aumento da volatilidade. Oh, que assustador - não trabalhamos com uma alavancagem de 1:100.
Se isto é uma pseudo-purga, então como você chama o que você faz? Para você é uma clínica - você mesmo a trouxe. Se algo deu errado em algum lugar, isso não significa que toda a bagunça não funcione. As grandes empresas de investimento têm outro problema - o problema de liquidez.
Processo estacionário. Você pode ver a fase ativa da crise.
Kalman filtrado ou não filtrado negociado em fila?
Imagem semelhante:
Kalman filtrado ou não filtrado negociado em fila?
Imagem semelhante:
Você não precisa usar Kalman, você pode usar Bollinger.
Não, não é. Você tem um processo intradiário, eu tenho um ano de envios. Qual é o tamanho de seus dois sigma em pips, suspeito que o spread vai devorar tudo?
Não necessariamente Kalman, você pode usar um Bollinger normal.
Não, não semelhante. você tem processo intradiário, eu tenho 1,5-2 anos. qual é o tamanho dos dois sigmas em pips, eu suspeito que o spread vai comer tudo?
Eu negocio tanto intraday (escalpe) quanto a longo prazo. Dependendo dele e do tamanho de dois sigmas de 15-20 centavos a 5-10 dólares.
Na propagação do escalpe e da comissão tira 20-50%, mas um pouco sobra :))))
FOXXXi писал(а) >>
Só porque algo deu errado em algum lugar, não significa que toda essa porcaria não funcione.
É claro que funciona. Quem deve dizer? Somente funciona com prejuízo.
Bem, tudo faz sentido. Galeria de fotos + um monte de besteiras pseudo-científicas. E sem senhas de investimento e de monitoramento para apoiá-lo, você nem sonharia com isso.
Bem. Só posso desejar-lhe mais sucesso nos desenhos e nas chamadas bem sucedidas aos fundos de investimento a fim de vender estes mesmos desenhos.
Malevich descansa.
Eu negocio tanto intraday (escalpe) quanto a longo prazo. Dependendo dele e do tamanho de dois sigmas de 15-20 centavos a 5-10 dólares.
Na propagação do escalpamento e da comissão tirar 20-50%, mas resta um pouco :))))
Bem, você não precisa de sorte, você pode cuidar dos iates.
Bem, você não precisa de sorte, você pode olhar para os iates.
Não preciso de sorte, olhando para os iates de outras pessoas, etc. Certamente não preciso da pele de um urso não qualificado.